Скользящие средние Фибоначчи – Практическое применение

Скользящие средние (MA) являются одним из наиболее распространенных торговых инструментов. Они предлагают полезные данные о трендах и сопротивлениях, а также о зонах поддержки.

Есть много индикаторов скользящих средних, которые можно найти в анализе графиков. В этой статье мы более подробно рассмотрим скользящие средние Фибоначчи. Также ответим на следующие вопросы: Какие выводы можно сделать из этого показателя? И как использовать скользящую среднюю Фибоначчи при принятии инвестиционных решений?

 

Что такое скользящая средняя Фибоначчи?

Инвесторы часто используют скользящие средние, потому что эти средние часто обеспечивают поддержку или сопротивление. Индикатор скользящей средней Фибоначчи (FMA) представляет собой комбинацию последовательностей Фибоначчи и скользящих средних. Этот индикатор можно использовать в сочетании с другими, такими как RSI и MACD.

Особый интерес представляет использование нескольких скользящих средних за разные периоды для подтверждения тренда или прорыва. Когда три RO движутся в одном направлении, мы имеем очень сильный показатель, который нельзя недооценивать. Некоторые также используют две скользящие средние с одинаковой продолжительностью, но рассчитываемые по максимуму и минимуму. Разграничение области обеспечивает лучшую видимость.

Последовательность Фибоначчи полезна для определения зон потенциальной стоимости на аналитическом графике. Он определяет области сопротивления и поддержки на ценовом графике, а также полезен для определения разворотов и трендов на рынке.

 

Последовательность Фибоначчи в трейдинге

Последовательность Фибоначчи используется на финансовых рынках уже более века, особенно золотое сечение.

Это соотношение и его различные доли позволяют нам идентифицировать ретрейсменты, известные уровни ретрейсмента Фибоначчи. Между тем, эти загрузки являются техническим инструментом, доступным на всех платформах технического анализа. Его можно классифицировать как индикатор консолидации внутри направленного канала.

Как известно, цена актива никогда не движется по прямой. Во время восходящего тренда есть фазы консолидации, когда рынок делает перерыв и давление ослабевает. Это здоровая реакция. Противоположное также верно в нисходящем тренде. При капитуляции цены, пусть даже временной, формируется первый технический отскок. На этом отскоке можно совершить выгодную покупку.

Есть 2 типа откатов: откаты после сильного восходящего тренда и откаты после сильного медвежьего движения. Эти откаты основаны на идее, что цена откатится в предсказуемой части первоначального тренда. После коррекции первоначальный тренд восстановится.

Ключевыми границами являются уровни 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% и 78,6%. Уровень 61,8% соответствует коэффициенту Фибоначчи 0,618, а уровень 1,618 соответствует уровню 38,2% (2-0,382).

Уровень 50% не следует напрямую из последовательности Фибоначчи, а является просто психологическим порогом при откате. Это фактически соответствует половине предыдущего движения.

Для многих трейдеров уровень 50% определяет порог, выше которого возможно восстановление цены в направлении первоначального тренда. Если этот уровень превышен, любое восстановление будет серьезно нарушено.

 

FMA как отдельный индикатор

Скользящая средняя Фибоначчи может помочь определить тренд на рынке. Это уменьшает «шум», вызванный движением цены, и, таким образом, упрощает определение основного тренда.

FMA также может выступать в качестве поддержки и/или сопротивления. Скользящую среднюю можно фактически использовать в качестве зон поддержки и сопротивления, которые обычно моделируются горизонтальными линиями, такими как индикатор восстановления Фибоначчи. Тот факт, что скользящая средняя следует ценовым тенденциям, делает ее очень динамичной, в отличие от классической зоны сопротивления или поддержки.

Вот почему вы можете открывать позицию, когда цена пробивает скользящую среднюю. Если цена пробивает его вместе с телом свечи, мы воспринимаем это как сигнал на покупку. С другой стороны, если цена падает ниже скользящей средней, это может указывать на то, что пора продавать.

Другой вариант – открывать позицию на отскоке от скользящей средней. Если цена отскакивает от скользящей средней в восходящем тренде, где она действует как поддержка, трейдер может открыть длинную позицию. Если цена отскакивает от скользящей средней в нисходящем тренде, где она действует как сопротивление, это можно рассматривать как сигнал к продаже.

 

Объединение двух FMA

Скользящие средние Фибоначчи также можно использовать в паре для обнаружения сигналов покупки или продажи. В этом случае мы будем использовать 2 FMA с разными периодами и сосредоточимся на определении точек, в которых самая короткая пересекает другую.

Бычье пересечение или золотой крест — это сигнал к покупке. И наоборот, нисходящий переход или «крест смерти» является сигналом к ​​продаже.

Например, вы можете использовать 2 скользящие средние одного типа или комбинировать простую скользящую среднюю (SMA) и экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). Скользящие средние также используются в других индикаторах, таких как MACD, стохастический осциллятор, полосы Боллинджера и т. д.

 

Как применять скользящую среднюю Фибоначчи?

Вы можете найти торговые индикаторы Fibonacci Moving Average на каждой торговой платформе. Он добавляется в качестве пользовательского индикатора на некоторых платформах. Когда вы найдете его, вам нужно добавить его в диаграмму анализа.

Если вы не найдете его доступным, вы можете использовать EMA, чтобы получить скользящую среднюю Фибоначчи. Вот шаги: добавьте EMA на график анализа. Затем установите период блокировки EMA на последовательность Фибоначчи.

Существует множество способов использования скользящей средней Фибоначчи. Например, вы можете использовать его как один индикатор тренда. Затем вы можете торговать с разворотным откатом от уровней поддержки и сопротивления.

Или, например, вам нужно определить направление тренда на основе наклона — могут быть подъемы и спады, которые указывают на восходящие и нисходящие тренды. Затем вам нужно дождаться отката и использовать разворотный паттерн, такой как поглощение, чтобы определить, когда цена отскочит от линии индикатора. В качестве альтернативы вы можете комбинировать две скользящие средние Фибоначчи и использовать стратегию перекрестной торговли.

 

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) состоит из сложения заданного количества значений и деления на это число. Например, 10-дневная скользящая средняя состоит из сложения цен десяти сессий (обычно цены закрытия, но не обязательно) и деления результата на 10.

Вычисляя эту среднюю каждый день, и таким образом сдвигая ее на одну сессию каждый день, мы получаем кривую, позволяющую стереть ненужные колебания («шумы») и сосредоточиться на главном: на тренде.

Моя единственная претензия к SMA — это то, как она выглядит во времени. Хотя все пункты одинаково важны, каждый маркетолог знает, что чем свежее данные, тем большее влияние они оказывают. По этой причине некоторые используют экспоненциальные скользящие средние, которые придают больший вес самым последним данным.

Большинство платформ предоставляют в настройках автоматический расчет скользящих средних. Тем не менее, вы должны спросить себя о периоде, который вы собираетесь использовать. Это важный вопрос, который возникает при использовании других форм скользящих средних.

 

Экспоненциальное скользящее среднее

Экспоненциальное скользящее среднее (EMA) — это среднее, взвешенное по времени. Это означает, что EMA придает больший вес более поздним ценам, применяя коэффициент к разным ценам закрытия в зависимости от их возраста.

Мы не будем здесь подробно описывать формулу экспоненциальной скользящей средней, так как она более сложная и малоинтересная. Однако важно отметить, что по сравнению с простой скользящей средней EMA придает большее значение недавним ценам.

Таким образом, экспоненциальная скользящая средняя более чувствительна к изменению цены. Это можно считать преимуществом, так как такая чувствительность позволяет быстрее обнаружить движение. Однако это может быть и недостатком, так как в обмен на повышенную чувствительность возрастает риск ложных сигналов.

 

Скользящая средняя Фибоначчи – Заключение

Инвесторы часто используют скользящие средние, потому что они часто обеспечивают поддержку или сопротивление. Индикатор FMA представляет собой комбинацию последовательностей Фибоначчи и скользящих средних. Его можно использовать вместе с другими индикаторами, такими как RSI и MACD.

Особый интерес представляет использование нескольких скользящих средних за разные периоды для подтверждения тренда или прорыва. Когда три RO движутся в одном направлении, мы имеем очень сильный показатель, который нельзя недооценивать. Некоторые также используют две скользящие средние с одинаковой продолжительностью, но рассчитанные по максимумам и минимумам. Разграничение области обеспечивает лучшую видимость.

Вы всегда должны делать параллельное построение графиков и анализ графиков. Если цена рисует фигуру накопления, такую ​​как треугольник, клин или фигура разворота, вам не следует слепо следовать фигуре Фибоначчи и надеяться на коррекцию или технический отскок.

Также используйте другие технические индикаторы, такие как MACD и полосы Боллинджера, чтобы информировать о текущей волатильности цен. Кроме того, не забывайте анализировать график в более высоких единицах, чтобы получить более четкое представление о текущем долгосрочном тренде.