Как рассчитать стоп-лосс: Советы для каждого трейдера
Ключевые моменты:
- Понимание стоп-лосса: Трейдерам важно ограничивать потенциальные убытки и защищать прибыль, устанавливая свои ордера в зависимости от цены входа и рыночных условий.
- Важнейшие индикаторы: Различные технические индикаторы помогают устанавливать уровни, обеспечивая эффективное управление рисками и оптимальный размер позиции.
- Разновидности: Статические, динамические и волатильные тактики предлагают универсальные стратегии для управления рисками и максимизации прибыли в торговле.
- Методы расчета: Простые формулы, основанные на цене входа и ее уровне, способствуют точным расчетам, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения.
- Размер позиции: Определение размера позиции на основе заранее установленного процента риска обеспечивает стабильные результаты торговли на различных рынках, позволяя трейдерам сосредоточиться на основных факторах, обеспечивающих долгосрочную прибыльность.
Задумывались ли вы недавно о тонкостях расчета стоп-лосса, как опытный профессиональный трейдер?
Изучение этого фундаментального аспекта является важным и ключевым для долгосрочной прибыльности торговых начинаний. Прежде чем погрузиться в механику расчета стоп-лосса, давайте отправимся в путешествие с самого начала.
Давайте разгадаем суть его сигналов, изучим основные индикаторы и разберемся в его различных типах. Начнем это познавательное исследование вместе?
Что такое сигналы стоп-лосса?
Стоп-лосс – это ордер брокеру завершить сделку по установленной цене, чтобы ограничить потенциальные убытки. Как правило, трейдеры размещают стоп-лосс ниже цены входа в сделку при использовании торговых сигналов рядом с ней.
Например, если торговый сигнал советует покупать валютную пару по указанной цене, трейдер устанавливает стоп-лосс ниже цены входа. Если цена валютной пары достигнет определенного уровня, стоп-ордер автоматически закроет сделку.
Трейдеры используют этот подход для предотвращения дальнейших потерь. Индикатор SuperTrend помогает устанавливать уровни, используя ATR и скользящие средние, что позволяет управлять размером позиции и сохранять прибыль.
Процент от цены входа в сделку
Трейдеры могут устанавливать стоп-лосс ордера на основе процента от цены входа в сделку. Это называется процентным стоп-лоссом и используется для управления рисками. Данное позволяет стоп-лоссу подстраиваться под колебания рынка, что особенно полезно на волатильных рынках.
Ордера стоп-лосс помогают трейдерам, использующим сигналы, управлять рисками, но они не гарантируют защиту от убытков. Рыночные условия могут привести к тому, что цена превысит уровень стоп-лосса. Это приведет к закрытию сделки по следующей доступной цене.
Каковы основные индикаторы стоп-лосса?
При покупке или продаже активов трейдеры опираются на различные технические индикаторы, чтобы установить уровни стоп-лосса. К ним относятся:
- Parabolic SAR: Дает сигналы для защиты от разворотов тренда, что особенно полезно для фиксации прибыли по длинным позициям.
- Chandelier Exit: Рассчитывает уровни стоп-лосса на основе волатильности рынка, помогая управлять размером позиции и защищать прибыль.
- Индикатор SuperTrend: Помогает устанавливать уровни, используя ATR и скользящие средние, что полезно для управления размером позиции и защиты прибыли.
- ATR Trailing Stop: Настраивает свои уровни в зависимости от рыночных условий, что важно для управления рисками и максимизации прибыли.
- Chande Kroll Stop: Настраивает уровни стоп-лосса, используя концепции ATR и Chandelier Exit. Это важно для управления волатильностью рынка и эффективного контроля размера позиции.
- Индикатор TRIX: Определяет потенциальные развороты тренда и волатильность рынка, способствуя созданию эффективных уровней стоп-лосса для защиты прибыли и управления размером позиции.
- Индикатор Volatility Stop: Рассчитывает уровни стоп-лосс на основе волатильности рынка, обеспечивая эффективное управление рисками и оптимальный размер позиции.
Изучение разновидностей стоп-лоссов
Что касается тактики использования стоп-лоссов, то трейдеры применяют различные стратегии для управления рисками и фиксации прибыли. Вот основные категории:
Статический стоп-лосс
Данный метод устанавливает заранее определенный ценовой уровень, представляющий собой порог приемлемых потерь. Как только рынок достигает этого уровня, сделка автоматически прекращается.
Это фундаментальный инструмент управления рисками для трейдеров, реализующих различные торговые стратегии.
Динамический стоп-лосс
В отличие от статических методов, динамический стоп-лосс корректирует свой порог по мере движения рынка в пользу трейдера.
Данная стратегия позволяет FX-трейдерам фиксировать прибыль, оставляя пространство для дальнейшего роста. Это универсальный инструмент, используемый трейдерами, которые стремятся оптимизировать свои торговые стратегии и максимизировать прибыль.
Стригущий волатильность
Этот подход адаптирует порог стоп-лосса в зависимости от волатильности рынка. Такая техника помогает предотвратить слишком быстрое закрытие сделок.
Она настраивает уровни стоп-лосса в зависимости от рыночных условий. Рыночные условия включают в себя колебания на рынке.
Это на 100% эффективный инструмент управления рисками для трейдеров, работающих на волатильных рынках и использующих различные торговые стратегии.
Как рассчитать стоп-лосс и тейк-профит?
Если вы задались вопросом, как рассчитать тейк-профит и стоп-лосс, то для начала определите свой стоп-лосс в пунктах, долларах или котируемой валюте вашего графика.
Для точной оценки стоп-лосса используйте следующую формулу:
|Вход – Стоп-лосс| = Риск
Независимо от направления риска, всегда учитывайте абсолютное значение цены входа (ABS) минус цена стоп-лосса.
Торговля на рынке Форекс: Оценка риска
На Форекс риск измеряется в пунктах или пипсах, в зависимости от котировок.
Например, на графике EUR/CHF при стоп-лоссе на уровне 0,97068 и входе на уровне 0,98609 риск составляет 0,01541, что эквивалентно 154,1 пипса.
Фондовая торговля: Оценка риска
При торговле американскими акциями оценивайте риск в долларах. Например, если стоп-лосс составляет 67,50, а вход – 59,60, то риск равен 7,90.
Торговля криптовалютами: Анализ риска
Торговля криптовалютами предполагает различные форматы котировок. Например, в паре Monero/Доллар США, где стоп-лосс составляет 134,23, а вход – 115,332, риск составляет 18,898.
Понимание расчета стоп-лосса способствует эффективному определению вашего процентного риска на сделку.
Как рассчитать тейк-профит?
Расчет тейк-профита (TP) включает в себя простую формулу:
TP = EP + (EP — SL)
- Начните с определения цены входа (EP).
- Затем установите уровень стоп-лосса (SL).
- Используйте формулу TP = EP + (EP — SL) для расчета уровня тейк-профита (TP).
Как рассчитать процент стоп-лосса?
После того как вы определили свой стоп-лосс в котировочной стоимости, следующим шагом будет определение размера позиции, ориентируясь на заранее установленный процент риска.
Поддержание постоянного риска на сделку крайне важно для поддержания стабильных результатов торговли. Колебания риска могут привести к непропорциональным потерям или недостаточным прибылям, что скажется на общей прибыльности вашего торгового счета.
Пример
Например, давайте представим себе сценарий, в котором вы рискуете 3% на начальной сделке, что приводит к убытку. После этого вы рискуете 1% на последующей сделке, получая 1% прибыли. Несмотря на один выигрыш и один проигрыш, на вашем торговом счете все еще фиксируется дефицит в 2%.
Однако вы выйдете в безубыток, если будете постоянно рисковать 1% на сделку и стремиться к прибыли в 1%.
Последовательное распределение рисков упрощает торговые операции, сводя к минимуму их изменчивость, позволяя вам сосредоточиться на таких важных факторах, как процент выигрышей и доходность каждой сделки.
Предположим, что торговый счет составляет $10 000 с риском в 1% на сделку, что означает риск в $100 на каждую сделку.
Мы будем использовать те же значения доллара и пункта, что и раньше, чтобы определить соответствующее количество акций, единиц или криптовалют для покупки или продажи. Это будет способствовать эффективному принятию решений на торговой платформе в ответ на движение цены.
Пример торговли на Форекс
При торговле на рынке Форекс определение размера сделки предполагает учет размера лота и рисков по пунктам в разных валютных парах.
Для простоты воспользуйтесь калькулятором размера позиции или узнайте о размерах лотов на Форекс. Предполагая микро-лоты с риском в $0,10 пунктов:
154,1 x 0,10 = 15,4
Это составляет $15,40 риска на микролот.
Разделите общий риск на риск на микролот:
$100 / $15,40 = 6,49
Таким образом, торговля 6 микролотами обеспечивает риск 1% на вашем счете.
Пример торговли акциями
При торговле акциями определите риск на акцию, котируемую в долларах.
Например, при общем риске в $100 и риске на акцию в $7,90:
$100 / $7,90 = 12,6
Следовательно, целесообразно продать коротко 12 акций.
Пример торговли криптовалютами
Как и в случае с акциями, при торговле криптовалютами рассчитывайте риск на монету/токен, котируемую в долларах США.
Например, при общем риске в $100 и риске на монету в $18,898:
$100 / $18,898 = 5,29
Криптовалюты можно точно разделить. В этом случае вы можете приобрести 5,29 монеты Monero.
Заключение
Подводя итог, можно сказать, что умение рассчитывать стоп-лосс – не просто навык, это обязательное условие для трейдеров, стремящихся к надежной прибыльности.
Поняв принципы его работы, используя важнейшие индикаторы, изучив различные тактики и умело применяя методы расчета, трейдеры смогут уверенно и точно ориентироваться на рынках.
Благодаря дисциплинированному определению размера позиции и эффективному управлению рисками трейдеры смогут защитить свой капитал и усовершенствовать свои торговые стратегии для достижения стабильного успеха в долгосрочной перспективе.
