Раскрытие динамики рынка: Что такое Breaker Block?

Breaker Block (BB, или “Брейкер блок”) имеет большое значение для трейдеров по паттернам Price Action. Стоит отметить, что Брейкер блок это пробитый сильным импульсом ордер блок, но без отбоя от него.

У людей, не знакомых с брейкер блоком, может возникнуть вопрос: «Что же это такое?».

Это понятие, обозначающее скопление ордеров на конкретных ценовых уровнях, когда крупные трейдеры, а также участники рынка заинтересованы либо во входе, либо выходе из рынка.

Брейкер блок возникает после снятия ликвидности, на графике это зона слома структуры. Этот сдвиг приводит к разрушению существующего ордер блока, в результате чего возникает так называемый брейкер.

Для трейдеров, торгующих по паттерну Price Action, это становится ключевой точкой входа в рынок, означающей, что крупные трейдеры либо сняли ликвидность, либо сократили свое присутствие на рынке.

Для того чтобы обнаружить медвежьи брейкер блоки, трейдерам сначала необходимо определить неудачный бычий ордер блок. Это происходит при снятии ликвидности на восходящем тренде, что в впоследствии приводит к неудавшемуся ордер блоку. После обнаружения такого медвежьего брейкер блока, трейдеры могут  открывать сделки, используя потенциальный разворот цены.

Понимание и распознавание таких брейкер блоков позволяет трейдерам принимать взвешенные решения и получать потенциальную прибыль от разворота тренда. Важно отметить, что брейкер блок не гарантирует разворота тренда и должен дополняться другими видами анализа.

Часть вторая

Теперь, когда выяснилось, как определять брейкеры, давайте разберемся, как трейдеры могут стратегически грамотно размещать сделки, используя стратегию Price Action.

Как было сказано выше, трейдеры имеют возможность использовать брейкеры в качестве точки входа в рынок. Трейдеры могут заключать сделки на таких Брейкер блоках и размещать стоп-лосс ордера ниже минимума колебаний, чтобы нацелиться на продолжение тренда в новом направлении.

Для продолжения тренда трейдеры могут определить следующий источник ликвидности, будь то разрыв справедливой стоимости (FVG), ордер блок или внутренняя ликвидность.

Брейкер блоки являются наиболее влиятельными уровнями интереса при торговле по паттерну Price Action. Это объясняется тем, что они представляют собой ситуацию, когда трейдеры оказываются в ловушке, а на сцену выходят новые участники рынка.

Когда ордер блок, который ожидали трейдеры, не реализуется, те, кто ранее открыл длинные позиции, теперь стремятся их перекрыть или выйти из них. Кроме того, после выявления брейкера на рынок выходят новые трейдеры, что усиливает его значимость.

Торговля по паттерну Price Action

Поскольку вы уже знаете ответ на вопрос «Что такое брейкер блок?», рекомендуем узнать больше о торговле по паттерну Price Action и про разрыв справедливой стоимости  (fair value gap, FVG).

Торговля по паттерну Price Action — это методология, основанная на анализе базового движения цены как средства для финансовых спекуляций. Трейдеры, торгующие по методу Price Action, концентрируют свое внимание на закономерностях движения цен, используя исторические графики цен для принятия обоснованных решений без использования индикаторов, вытекающих из самого ценового ряда, таких как скользящие средние или осцилляторы.

Основной принцип торговли по методу Price Action заключается в том, что цена отражает всю доступную рынку информацию, включая фундаментальные факторы, настроения на рынке и текущую экономическую динамику. Это направление глубоко укоренилось в идеях гипотезы эффективного рынка, которая предполагает, что цены активов отражают всю известную информацию. 

Трейдеры Price Action часто ищут высоковероятные торговые установки в виде таких паттернов, как pin bar, inside bar и engulfing bar. Эти модели обычно возникают на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, которые определяются с помощью различных методов, таких как горизонтальные уровни, линии тренда и коррекции Фибоначчи.

Кроме того, торговля по методу Price Action не ограничивается одним временным интервалом. Трейдеры могут использовать долгосрочные недельные и дневные графики для определения более широкого контекста тренда, а более короткие временные рамки — для определения точек входа и выхода. Такая гибкость позволяет трейдерам адаптироваться к различным рыночным условиям и подстраивать свои стратегии под них.

Разрыв справедливой стоимости 

Разрыв справедливой стоимости (FVG) — это термин, широко используемый в контексте финансовых рынков. 

Он обозначает разницу между текущей рыночной ценой финансового инструмента, например фьючерсного контракта или опциона, и его справедливой стоимостью. 

Справедливая стоимость представляет собой теоретическую или расчетную цену инструмента. Она основана на различных факторах, включая цену базового актива, процентные ставки, дивиденды и время до истечения срока действия опциона.

Основные моменты, которые необходимо понимать в отношении FVG, включают:

Расчет: Трейдеры и участники рынка рассчитывают справедливую стоимость финансового инструмента с помощью математических моделей и формул ценообразования. Эти модели учитывают такие факторы, как текущая рыночная цена базового актива, преобладающие процентные ставки и другие соответствующие переменные.

Возможность арбитража: Когда рыночная цена инструмента значительно отклоняется от его справедливой стоимости, это может создать возможность для арбитража. Трейдеры могут попытаться извлечь прибыль из этого ценового расхождения, заняв позиции, выгодные в случае сближения рыночной цены и справедливой стоимости.

Разрыв справедливой стоимости: более детально

Эффективность рынка: Концепция разрыва справедливой стоимости тесно связана с гипотезой эффективного рынка (от англ. Efficient Market Hypothesis, или EMH), которая предполагает, что цены активов на финансовых рынках отражают всю доступную информацию. Если рыночная цена инструмента постоянно отклоняется от его справедливой стоимости, это может поставить под сомнение концепцию эффективности рынка.

Управление рисками: Трейдеры и инвесторы могут использовать разрыв справедливой стоимости в рамках своих стратегий управления рисками. Понимание того, когда инструмент значительно переоценен или недооценен по сравнению с его справедливой стоимостью, может помочь им принимать обоснованные решения относительно своих позиций.

Волатильность: Такие события, как экономические отчеты, публикация прибыли или геополитические события, могут приводить к временному отклонению рыночных цен от справедливой стоимости. Трейдеры часто внимательно следят за этими событиями, чтобы выявить торговые возможности или управлять риском в периоды повышенной волатильности.

Важно отметить, что концепция разрыва справедливой стоимости относится в первую очередь к производным инструментам, таким как фьючерсы и опционы, где ценообразование основано на стоимости базового актива. 

Трейдеры и инвесторы должны иметь четкое представление о факторах, влияющих на справедливую стоимость. Важно понимать, как отклонения от справедливой стоимости могут повлиять на их торговые решения. Кроме того, особенности расчета и использования справедливой стоимости могут варьироваться в зависимости от финансового инструмента и рынка.

Подводя итог, можно сказать, что, стратегически размещая сделки на уровнях Брейкер блоков и нацеливаясь на продолжение тренда, трейдеры могут использовать потенциал брейкеров и получать прибыль от разворотов цены. Однако трейдерам всегда следует проявлять осторожность и учитывать множество факторов при принятии торговых решений для обеспечения успешных и хорошо обоснованных сделок.