Конверты скользящих средних: как их использовать?

Слышали ли вы когда-нибудь о ставшем уже привычным термине «конверты скользящих средних»? Если да, то знаете ли вы, какой самый эффективный способ их использования в наши дни? И, наконец, почему трейдеры так одержимы желанием знать все об этой теме?

Прежде всего, прежде чем перейти к объяснению и примерам конвертов скользящих средних, мы хотели бы объяснить всем новичкам и даже опытным трейдерам истинное значение скользящей средней.

В чем смысл скользящей средней?

В статистике скользящая средняя, также известная под аббревиатурой «MA», означает расчет, используемый для правильного анализа точек данных путем создания серии средних значений различных подмножеств всего набора данных. С другой стороны, скользящая средняя в финансах – это биржевой индикатор, который часто используется в техническом анализе.

Те, кто только слышал термин «технический анализ», должны знать, что это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и выявления торговых возможностей путем анализа статистических тенденций.

Таким образом, скользящая средняя – это индикатор запаздывания или следования за трендом, основанный на прошлых ценах. Это простой инструмент технического анализа, рассчитываемый для определения направления тренда акции и определения ее уровней сопротивления и поддержки.

Зачем трейдеры рассчитывают скользящие средние?

Итак, основная причина, по которой трейдеры рассчитывают скользящую среднюю для акций, заключается в том, что они стремятся помочь разгадать ценовые данные, создавая постоянно обновляемую среднюю цену актива или ценной бумаги, наблюдаемая с течением времени.

Чтобы правильно рассчитать простую скользящую среднюю, необходимо разделить количество цен за период на общее количество периодов.

Лучшее понимание скользящей средней

Следует помнить, что чем длиннее период скользящей средней, тем больше шаг. Например, 200-дневная скользящая средняя приведет к гораздо большему отставанию от 20-дневной скользящей средней. Это связано с тем, что она содержит цены за предыдущие 200 дней.

Трейдеры и инвесторы внимательно следят за 50-дневной и 200-дневной скользящими средними для акций, поскольку они считаются важными торговыми сигналами. Вкратце, можно сказать, что скользящие средние в основном используются для определения изменения тренда.

Итак, как только вы узнали основы скользящей средней, пришло время узнать все, что нужно знать о термине «конверт скользящей средней» и найти его правильное объяснение.

Конверт скользящей средней – определение и объяснение

Конверт скользящей средней – это индикатор технического анализа, который показывает линии выше и ниже скользящей средней. Он очень похож на многие другие технические индикаторы, такие как каналы Кельтнера и полосы Боллинджера, за исключением того, что эти два индикатора могут изменять ширину каналов или полос в зависимости от волатильности.

Текущая цена обычно находится внутри конверта, если только эти конверты не находятся вблизи скользящей средней. Использование трейдерами того, как конверты скользящих средних влияют на их решения о покупке или продаже, может сильно различаться. В целом, конверты помогают трейдерам подтверждать тенденции и выявлять условия перекупленности и перепроданности.

Некоторые люди говорят, что пересечение ценой акции верхней границы конверта представляет собой сигнал силы, который означает, что есть место для дальнейших сигналов. С другой стороны, другие считают, что это может указывать на перекупленность акций, что является признаком слабости.

Из чего состоит конверт скользящей средней?

Конверт скользящей средней состоит из скользящей средней и двух дополнительных линий. Одна линия находится выше скользящей средней, а другая – ниже. Вместе эти две линии образуют нижний и верхний конверт. Процент определяет расстояние между скользящей средней и двумя конвертами.

Он называется «конвертом», потому что эти линии охватывают исходную линию скользящей средней. Экспоненциальная скользящая средняя за N-период является отправной точкой, и рассчитывается как средняя цена акции за каждый из предыдущих N периодов.

Как рассчитать конверт скользящей средней?

Вы должны знать, что рассчитать конверт скользящей средней довольно просто. Во-первых, вы должны определить, хотите ли вы использовать простую скользящую среднюю (SMA) или экспоненциальную скользящую среднюю (EMA).

Помните, что EMA включает меньшее запаздывание, потому что они придают гораздо больший вес недавним ценам. После этого важно выбрать точное количество периодов, которые вы хотите использовать. На последнем этапе необходимо установить процентное значение, которое вы хотите использовать для конвертов.

Например, 10-дневная скользящая средняя в корреляции с 1%-ным конвертом будет отображаться в следующих строках:

• Верхний предел: 10-дневная SMA + (10-дневная SMA x 0,1)
• 10-дневная SMA:
• Нижний конверт: 10-дневная SMA — (10-дневная SMA x 0.1)

На графике EUR/USD с 10-дневной SMA и 1%-ными конвертами вы увидите, что конверты, показанные синими линиями, движутся параллельно оранжевой линии, представляющей 10-дневную SMA.

Как подтвердить направление тренда с помощью конвертов МА?

Если вы задаетесь вопросом, как можно подтвердить направление тренда на примере конвертов скользящей средней, важно знать и понимать следующее:

Конверты скользящей средней используются в качестве индикатора следования за трендом из-за того, что они основаны на скользящей средней.

Направление этих конвертов определяет направление скользящей средней. Как только конверты движутся выше, мы знаем, что цена находится в восходящем тренде. С другой стороны, когда конверты направлены вниз, цена находится в нисходящем тренде.

Помните, если конверты движутся вбок, очевидно, что цена не находится ни в нисходящем, ни в восходящем тренде. В результате тренд считается нейтральным, а цена не имеет направления. Обратите внимание на ситуацию, когда цена движется ниже или выше конвертов.

Бычий и медвежий тренд – объяснение

При скачке цена поднимается выше верхней границы – это считается бычьим трендом, потому что тренды в повседневных ситуациях начинаются с сильного движения. С другой стороны, если цена падает чуть ниже нижнего конверта, мы можем наблюдать медвежий тренд.

Сигнал на покупку и продажу – объяснение

Помимо примеров бычьего и медвежьего трендов, важно понимать, как определять сигналы на покупку и продажу. Так, если цена закрывается выше верхнего конверта, это сигнал на покупку. С другой стороны, если цена закрывается ниже нижнего конверта, это следует рассматривать как сигнал на продажу.

Определение уровней перекупленности и перепроданности

Предположим, вы хотите определить уровни перекупленности и перепроданности на примере конвертов скользящих средних. В этом случае важно знать, что будут моменты, когда цена сначала опустится ниже или выше конверта, но затем вернется в исходное положение. Это происходит, когда наклон скользящей средней является плоским.

В этой ситуации конверты скользящих средних можно использовать для определения уровней перепроданности и перекупленности. Так, уровни перекупленности возникают, когда цена поднимается выше верхнего конверта, а уровни перепроданности – когда цена опускается ниже нижнего конверта.

Однако определить уровни перепроданности и перекупленности не так-то просто. Например, как вы уже знаете, при сильном бычьем тренде конкретная валютная пара может стать и оставаться перекупленной. Также, когда тренд медвежий, что-то технически перепродано, но остается перепроданным довольно долгое время.

Стратегия скользящих средних против полос Боллинджера

Чаще всего полосы Боллинджера определяются набором линий, которые изображают два стандартных отклонения, отрицательное и положительное, от простой скользящей средней, известной как SMA, цены акции. Имейте в виду, что вы можете очень быстро настроить его в соответствии с предпочтениями пользователя.

Как использовать конверты скользящих средних – заключение

Если вы размышляли о стратегии конвертов скользящей средней и о том, как правильно ее использовать, всегда возвращайтесь к тому, что направление конвертов определяет направление скользящей средней. Если вы думаете о стратегии скользящей средней, то вся концепция довольно проста.

Вам нужно взять несколько конвертов, написать на каждом из них определенную категорию расходов, например, арендную плату или студенческий кредит, продукты питания и т.д., а затем положить деньги, которые вы собираетесь потратить на эти вещи, непосредственно в эти конверты. Как обычно, люди использовали систему конвертов каждый месяц, используя конверты и наличные.

Как лучше всего читать индикатор конверта скользящей средней?

Вам также необходимо понять, как читать индикатор конверта скользящей средней. Вот самое простое руководство для этого:

1. Открывайте длинную позицию, если цена закрывается ниже нижнего конверта, а %R показывает перепроданность, т.е. ниже -80.
2. Открывайте короткую позицию, если цена закрывается выше верхнего конверта и %R показывает, что она выше -20, что означает перекупленность.

Что касается индикатора конверта скользящей средней mt4, то он образован двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая – вниз.