¿Qué es una estrategia de negociación por volumen y cómo utilizarla?

Una de las formas básicas de tener éxito en el trading es seguir y analizar con atención hacia dónde se dirige el precio. Sin embargo, conocer los volúmenes de negociación de un activo específico también es muy conocido entre los operadores. ¿Cómo funciona la estrategia de negociación por volumen? ¿Cómo crear una buena estrategia de negociación sólo con el precio y el volumen? Estas y muchas otras preguntas relacionadas con la estrategia de negociación por volumen serán respondidas en las siguientes líneas.

¿Qué es una estrategia de negociación por volumen?

La estrategia de volumen en el comercio se refiere a un enfoque comercial que utiliza datos de volumen como factor principal en las decisiones comerciales. Consiste en analizar el volumen de negociación de un activo para obtener información sobre posibles movimientos de los precios. En lugar de indicar la dirección del mercado, el volumen muestra la fuerza del movimiento del mercado.

Sin embargo, en la mayoría de los casos, el indicador de volumen se considera un indicador secundario para los operadores. Debe utilizar los indicadores de volumen para confirmar su análisis del mercado y no como base de su estrategia de negociación.

El número de activos, ya sean pares de divisas, acciones o criptomonedas, vendidos o comprados diariamente es la forma en que los operadores determinan el flujo de dinero. El flujo de dinero indica la oferta y la demanda de un activo y la acción del precio. Por lo tanto, ayuda a determinar los puntos de entrada.

Un volumen elevado indica que hay un mayor interés en un activo. En combinación con un movimiento al alza del precio, es una clara señal de impulso alcista. Controlar el volumen garantiza que el operador se encuentre en el lado correcto de la operación.

La importancia del volumen en el análisis técnico

El volumen de negociación es un indicador clave para el análisis técnico. Cualquier operador que quiera actuar profesionalmente se fijará en el precio del activo, pero también prestará mucha atención al volumen.

El volumen en el análisis técnico es un indicador relevante. Nos habla del número de compras y ventas de un determinado activo financiero en el mercado. Este indicador nos habla de la importancia del activo en el comercio durante un periodo determinado.

¿Qué es el volumen en el análisis técnico?

Los mercados financieros son lugares donde los operadores compran y venden activos de distintos tipos. Pueden ser acciones, divisas, futuros u opciones, y muchos más.

Cuando un comprador acepta el precio ofrecido por el vendedor por una cantidad determinada de un activo, se realiza una transacción. Si durante un día se han realizado 10 transacciones sobre este activo, el volumen en análisis técnico para este periodo será de 10.

En el análisis técnico siempre existe una relación entre el precio del activo y el volumen. Cuando el volumen aumenta, el precio tiende a aumentar. Esto nos dice que durante este periodo, hay más operadores dispuestos a comprar un activo. Si el volumen es bajo, los precios pueden depreciarse para atraer compradores.

Uso de gráficos de volumen en la estrategia de negociación de volumen

Los indicadores de volumen en el análisis técnico actúan como confirmación -o no- del movimiento de precios que se está produciendo.

Es importante señalar que los volúmenes de negociación del mercado son indicadores técnicos, además de indicadores de liquidez. Un mayor número de transacciones aumenta la liquidez de ese mercado o activo.

Por estas razones, los operadores necesitan una forma cómoda y rápida de reconocer el volumen en el análisis técnico. La mayoría de ellos utilizan gráficos de velas. Este tipo de gráfico permite ver la evolución del volumen de transacciones.

Gracias a los distintos tipos de gráficos, también es posible alinear el volumen en el análisis técnico con los niveles de soporte y resistencia. Si un activo muestra un volumen de compra elevado, es posible que estemos ante una reversión del nivel de soporte.

Por otro lado, para confirmar una reversión del nivel de resistencia, un aumento de los volúmenes de venta podría darnos una pista precisa.

Otro ejemplo de la importancia del volumen en el análisis técnico. Un aumento significativo de los volúmenes de compra de un activo puede confirmar una ruptura de los niveles de resistencia.

Cómo utilizar el volumen: aspectos clave de la estrategia de volumen en el trading:

• Análisis de volumen: Los operadores que utilizan una estrategia de volumen examinan el volumen de operaciones ejecutadas para un activo concreto dentro de un plazo determinado. El volumen es el número de acciones, contratos o unidades negociadas durante un periodo específico, como un día o una hora. Los operadores analizan cómo cambia el volumen a lo largo del tiempo y en relación con los movimientos de los precios.

• Confirmación de los movimientos de precios: El volumen suele considerarse una herramienta de confirmación de los movimientos de los precios. En una tendencia alcista, el aumento del volumen puede indicar un fuerte interés de compra, validando el movimiento alcista de los precios. En una tendencia bajista, la disminución del volumen durante una tendencia alcista podría sugerir un debilitamiento de la presión compradora. Del mismo modo, el volumen puede confirmar o invalidar patrones de precios, rupturas y retrocesos.

• Patrones de volumen: Los operadores que utilizan una estrategia de volumen buscan patrones de volumen específicos para identificar posibles oportunidades de negociación. Algunos patrones de volumen comunes incluyen picos de volumen, donde hay un repentino aumento de la actividad comercial. Otros patrones incluyen divergencias de volumen, donde las tendencias de volumen se desvían de las tendencias de precios, indicando potencialmente un cambio de tendencia.

• Indicadores basados en el volumen: Los operadores pueden emplear indicadores basados en el volumen para mejorar su estrategia de volumen. Por ejemplo, el indicador de volumen en balance (OBV) realiza un seguimiento del flujo de volumen acumulado, ayudando a identificar la presión de compra o venta. El precio medio ponderado por volumen (VWAP) calcula el precio medio ponderado por volumen, proporcionando información sobre los niveles medios de precios a los que se negocia.

• Evaluación de la liquidez: Los datos de volumen también pueden ayudar a evaluar la liquidez del mercado, especialmente en activos menos líquidos o durante periodos de tiempo específicos. Un volumen bajo puede dar lugar a diferenciales más amplios entre precio de compra y precio de venta y a un mayor deslizamiento, lo que repercute en la calidad de la ejecución. Los operadores tienen en cuenta el volumen a la hora de seleccionar los activos que van a negociar y ajustan sus estrategias en consecuencia.

• Impacto de noticias y acontecimientos: Los operadores de estrategias de volumen también prestan atención a los aumentos de volumen provocados por comunicados de prensa, informes de beneficios u otros acontecimientos significativos. El aumento del volumen durante estos acontecimientos puede indicar una mayor participación en el mercado y posibles oportunidades de negociación.

¿Cómo utilizar los indicadores de volumen?

El volumen en el análisis técnico siempre debe ir acompañado de otros indicadores. Si el precio de un activo -por ejemplo, una acción- está subiendo, esta tendencia debe confirmarse.

Quienes se basan en el análisis técnico para tomar sus decisiones de negociación se fijan en el precio. Sin embargo, si el volumen de negociación no aumenta, significa que los operadores no están seguros de que el precio vaya a seguir subiendo. Podría tratarse de un movimiento de cobertura a corto plazo.

En otro escenario, un aumento del precio del activo puede desencadenar un aumento del volumen de negociación. En estos casos, el volumen en el análisis técnico puede ayudarnos a saber si estamos en sobrecompra. Los operadores suelen desarrollar estrategias de negociación para estos escenarios.

Algo similar ocurre si el precio está cayendo. La rotación está aumentando y es posible que estemos sobrevendidos. Los operadores se preparan para comprar antes de que se inicie un retroceso.

Estrategia de negociación de volumen – Indicadores de negociación de volumen

Indicador de volumen, precio y tendencia (VPT)

El Volumen Precio Tendencia (VPT) es un indicador técnico de negociación que combina datos de precios y volúmenes para proporcionar información sobre la fuerza y la dirección de los movimientos de precios. Fue desarrollado por Buff Dormeier en la década de 1990. El VPT trata de medir la correlación entre los cambios de volumen y precio, con el objetivo de identificar patrones de acumulación o distribución en el mercado.

El VPT se calcula siguiendo los siguientes pasos:

Determinar la variación porcentual del precio con respecto al periodo anterior (normalmente día o barra).

Multiplicar el cambio porcentual del precio por el volumen del periodo actual.

Sume o reste el resultado del valor VPT anterior para obtener el valor VPT actual.

El indicador VPT puede mostrarse como un gráfico de líneas, normalmente trazado junto al gráfico de precios. La línea se mueve hacia arriba o hacia abajo en función de los cálculos mencionados anteriormente.

Los operadores pueden utilizar el indicador VPT de varias maneras.

Los operadores pueden comparar la dirección de la línea VPT con la tendencia del precio para validar la fuerza y la sostenibilidad de un movimiento del precio.

De las divergencias entre la línea del VPT y el gráfico de precios pueden derivarse señales de inversión, que pueden indicar cambios de tendencia y ofrecer oportunidades de entrada o salida.

El VPT puede utilizarse como filtro junto con otros indicadores técnicos para confirmar o invalidar señales de negociación generadas por otros indicadores o estrategias.

Flujo de dinero Chaikin

Chaikin Money Flow es una herramienta que analiza la relación entre precios y volumen en el mercado. Observa cómo cambia el volumen cuando los precios alcanzan la parte superior o inferior de su rango diario y asigna un valor para indicar la fuerza de esta relación.

Cuando los precios de cierre se sitúan en la parte alta del rango y el volumen aumenta, los valores asignados serán altos. Por el contrario, si los precios de cierre se encuentran en la parte baja del rango, los valores serán negativos. Esta herramienta puede utilizarse como indicador a corto plazo debido a su naturaleza oscilante, pero se utiliza más comúnmente para identificar divergencias en el mercado.

Indicador de volumen en balance

El concepto de OBV se basa en la diferenciación entre inversores sofisticados, como los institucionales, e inversores minoristas menos informados.

Cuando los fondos de inversión y los fondos de pensiones empiezan a comprar un activo concreto que los inversores minoristas están vendiendo, el volumen de negociación puede aumentar mientras el precio se mantiene relativamente estable.

Finalmente, el aumento del volumen empuja el precio al alza. En esta fase, los grandes inversores empiezan a vender sus participaciones, mientras que los pequeños inversores empiezan a comprar.

A pesar de estar representado en un gráfico de precios y medido numéricamente, el valor numérico real del OBV no es importante. El indicador en sí es acumulativo, y su valor viene determinado por un intervalo de tiempo fijo a partir de una fecha concreta. Por lo tanto, el valor numérico del OBV es arbitrario y depende de la fecha de inicio elegida.

Los expertos analizan los datos de volumen del indicador On-Balance Volume (OBV) para supervisar la actividad de los grandes inversores institucionales.

Consideran que las disparidades entre volumen y precio son un indicio de la dinámica entre inversores inteligentes y medios, con el objetivo de identificar oportunidades de realizar compras rentables frente a las tendencias imperantes en el mercado. Por ejemplo, los inversores institucionales pueden provocar la subida del precio de un activo y luego vender sus participaciones cuando otros inversores siguen su ejemplo.

Volumen por precio

Normalmente, el volumen se muestra en la parte inferior de un gráfico. Sin embargo, si se utiliza el método de volumen por precio, los operadores pueden conocer el volumen de las operaciones realizadas a distintos niveles de precios. Los casos de volumen significativo pueden utilizarse para señalar las zonas en las que los inversores expertos han optado por seguir activamente una posición.

Los operadores activos a menudo se basan en movimientos de volumen sustanciales en niveles de precios cruciales para identificar zonas significativas de soporte y resistencia, que pueden, a su vez, generar valiosas señales de compra y venta cuando se combinan con otros indicadores.

Estrategia de negociación por volumen – Conclusión

La estrategia de volumen en las operaciones le muestra cómo se mueve el mercado. Además, es una excelente forma de determinar los flujos de dinero. Como el dinero inteligente tiende a ocultar sus actividades, mediante los indicadores de volumen de negociación podrá rastrear sus huellas. Por último, para obtener los mejores resultados, debe combinar el volumen con otros indicadores técnicos, de modo que pueda determinar con precisión la entrada y la salida de sus operaciones.

Una de las formas básicas de tener éxito en el trading es seguir con atención y analizar hacia dónde se dirige el precio. Sin embargo, conocer los volúmenes de negociación de un activo específico también es muy conocido entre los operadores. ¿Cómo funciona la estrategia de negociación por volumen? ¿Cómo crear una buena estrategia de negociación sólo con el precio y el volumen? Estas y muchas otras preguntas relacionadas con la estrategia de negociación por volumen serán respondidas en las siguientes líneas.