Что такое стратегия торговли по объему?
Одним из основных способов достижения успеха в торговле является внимательное наблюдение и анализ того, куда движется цена. Однако знание объемов торговли конкретным активом также хорошо известно среди трейдеров. Как работает стратегия торговли объемами? Как создать хорошую торговую стратегию, опираясь только на цену и объем? На эти и многие другие вопросы, связанные со стратегией объемной торговли, мы ответим в следующих строках.
Что такое стратегия торговли по объему?
Под стратегией торговли по объему в трейдинге понимается торговый подход, использующий данные об объемах в качестве основного фактора при принятии торговых решений. Она предполагает анализ объема торгов активом для получения информации о потенциальном движении цены. Вместо того чтобы указывать направление движения рынка, объем показывает силу движения рынка.
Однако в большинстве случаев индикатор объема рассматривается трейдерами как второстепенный индикатор. Индикаторы объема следует использовать для подтверждения анализа рынка, а не как основу торговой стратегии.
Количество активов, будь то валютные пары, акции или криптовалюты, продаваемых или покупаемых ежедневно, – вот как трейдеры определяют денежный поток. Денежный поток указывает на спрос и предложение актива, а также на его ценовое действие. Таким образом, он помогает определить точки входа.
Высокий объем указывает на повышенный интерес к активу. В сочетании с движением цены вверх это явный сигнал восходящего импульса. Контроль за объемом позволяет трейдеру быть на правильной стороне сделки.
Важность объема в техническом анализе
Торговый объем является одним из ключевых показателей технического анализа. Любой трейдер, желающий действовать профессионально, смотрит не только на цену актива, но и уделяет большое внимание объему.
Объем в техническом анализе является важным индикатором. Он говорит нам о количестве покупок и продаж того или иного финансового актива на рынке. Этот показатель говорит нам о важности актива в торговле в тот или иной период.
Что такое объем в техническом анализе?
Финансовые рынки – это места, где трейдеры покупают и продают активы различных типов. Это могут быть акции, валюты, фьючерсы или опционы и многое другое.
Когда покупатель соглашается с ценой, предложенной продавцом за определенное количество актива, совершается сделка. Если в течение дня по данному активу было совершено 10 сделок, то объем в техническом анализе за этот период будет равен 10.
В техническом анализе всегда существует зависимость между ценой актива и его объемом. При увеличении объема цена имеет тенденцию к росту. Это говорит о том, что в данный период больше трейдеров, желающих купить актив. Если же объем низкий, то цена может снижаться, чтобы привлечь покупателей.
Использование графиков объема в стратегии объемной торговли
Индикаторы объема в техническом анализе выступают в качестве подтверждения – или не подтверждения – происходящего ценового движения.
Важно отметить, что объемы торгов на рынке являются как техническими индикаторами, так и индикаторами ликвидности. Большее количество сделок повышает ликвидность рынка или актива.
Именно по этим причинам трейдерам необходим удобный и быстрый способ распознавания объема в техническом анализе. Большинство из них используют свечные графики. Этот тип графика позволяет увидеть эволюцию объема сделок.
Благодаря различным типам графиков можно также согласовать объем в техническом анализе с уровнями поддержки и сопротивления. Если актив демонстрирует высокий объем покупок, то, возможно, мы находимся в состоянии разворота от уровня поддержки.
С другой стороны, для подтверждения разворота на уровне сопротивления увеличение объемов продаж может дать нам точную подсказку.
Еще один пример важности объема в техническом анализе – значительное увеличение объемов покупок актива может подтвердить прорыв уровня сопротивления.
Как использовать объем – Основные аспекты стратегии по объему в трейдинге:
- Анализ объема: Трейдеры, использующие стратегию торговли по объему, изучают объем сделок, заключенных по конкретному активу в течение заданного периода времени. Объем – это количество акций, контрактов или единиц, торгуемых в течение определенного периода, например, дня или часа. Трейдеры анализируют, как изменяется объем с течением времени и в зависимости от движения цен.
- Подтверждение ценовых движений: Объем часто рассматривается как инструмент подтверждения движения цен. При восходящем тренде увеличение объема может свидетельствовать о сильном покупательском интересе, подтверждая восходящее движение цены. В нисходящем тренде уменьшение объема во время восходящего тренда может свидетельствовать об ослаблении покупательского интереса. Аналогичным образом объем может подтверждать или опровергать ценовые модели, прорывы и развороты.
- Паттерны объема: Трейдеры, использующие стратегию объема, ищут специфические паттерны объема для выявления потенциальных торговых возможностей. К числу распространенных моделей объема относятся скачки объема, когда наблюдается внезапный всплеск торговой активности. Другие модели включают дивергенции объема, когда тенденции объема отклоняются от тенденций цены, что может свидетельствовать о развороте тренда.
- Индикаторы, основанные на объеме: Трейдеры могут использовать индикаторы объема для усиления своей стратегии работы с объемом. Например, индикатор On-Balance Volume (OBV) отслеживает совокупный объемный поток, помогая выявить давление на покупку или продажу. Индикатор средневзвешенной цены (VWAP) рассчитывает среднюю цену, взвешенную по объему, что дает представление о средних уровнях цен, на которых происходили торги.
- Оценка ликвидности: Данные об объеме также могут помочь оценить ликвидность рынка, особенно в отношении менее ликвидных активов или в определенные периоды времени. Низкий объем может приводить к увеличению спредов спроса и предложения и проскальзыванию, что негативно сказывается на качестве исполнения. Трейдеры учитывают объем при выборе активов для торговли и соответствующим образом корректируют свои стратегии.
- Влияние новостей и событий: Трейдеры, работающие по стратегии объема, также обращают внимание на скачки объема, вызванные выходом новостей, отчетами о прибылях или другими значимыми событиями. Увеличение объема во время таких событий может указывать на повышенное участие рынка и потенциальные торговые возможности.
Как использовать индикаторы объема?
Объем в техническом анализе всегда должен сопровождаться другими индикаторами. Если цена актива – например, акции – растет, то эта тенденция должна быть подтверждена.
Те, кто при принятии торговых решений полагается на технический анализ, смотрят на цену. Однако если объем торгов не увеличивается, это означает, что трейдеры не уверены в том, что цена будет продолжать расти. Это может быть краткосрочным ходом хеджирования.
В другом случае рост цены актива может спровоцировать увеличение объема торгов. В этих случаях объем в техническом анализе может помочь нам понять, нет ли перекупленности. Трейдеры часто разрабатывают торговые стратегии для таких сценариев.
Нечто подобное происходит и при падении цены. Вращение усиливается, и мы можем оказаться в состоянии перепроданности. Трейдеры готовятся покупать до начала разворота.
Стратегия торговли по объему– Индикаторы торговли по объему
Торговый индикатор Volume Price Trend
Volume Price Trend (VPT) – это технический торговый индикатор, который объединяет данные о цене и объеме для получения представления о силе и направлении движения цены. Он был разработан Баффом Дормейером в 1990-х годах. VPT позволяет измерить корреляцию между изменениями объема и цены и выявить закономерности накопления или распределения на рынке.
Расчет VPT производится следующим образом:
- Определите процентное изменение цены по сравнению с предыдущим периодом (обычно днем или баром).
- Умножьте процентное изменение цены на объем текущего периода.
- Прибавьте или вычтите полученный результат из предыдущего значения VPT, чтобы получить текущее значение VPT.
Индикатор VPT может отображаться в виде линейного графика, который обычно строится рядом с графиком цены. Линия движется вверх или вниз в соответствии с расчетами, приведенными выше.
Трейдеры могут использовать индикатор VPT различными способами. Они могут сравнивать направление линии VPT с ценовым трендом, чтобы определить силу и устойчивость ценового движения.
На основе расхождений между линией VPT и ценовым графиком могут быть получены сигналы разворота, которые потенциально указывают на разворот тренда и предоставляют возможности для входа или выхода.
VPT может использоваться в качестве фильтра наряду с другими техническими индикаторами для подтверждения или опровержения торговых сигналов, генерируемых другими индикаторами или стратегиями.
Денежный поток Чайкина
Денежный поток Чайкина (CMF) – это инструмент, анализирующий взаимосвязь между ценами и объемом на рынке. Он смотрит на то, как изменяется объем, когда цены достигают верхней или нижней части своего дневного диапазона, и присваивает значение, указывающее на силу этой связи.
Если цены закрытия находятся в верхнем диапазоне, а объем растет, то присвоенные значения будут высокими. С другой стороны, если цены закрытия находятся в нижнем диапазоне, то значения будут отрицательными. Данный инструмент может использоваться в качестве краткосрочного индикатора благодаря своей колебательной природе, но чаще всего он применяется для выявления дивергенции на рынке.
Индикатор On Balance Volume
Концепция On Balance Volume (OBV) основана на различии между искушенными инвесторами, такими как институциональные инвесторы, и менее осведомленными розничными инвесторами.
Когда взаимные и пенсионные фонды начинают покупать определенный актив, который продают розничные инвесторы, объем торгов может увеличиваться, в то время как цена остается относительно стабильной.
В конце концов, возросший объем толкает цену вверх. На этом этапе крупные инвесторы начинают продавать свои пакеты акций, а мелкие инвесторы – покупать.
Несмотря на то, что OBV представлен на ценовом графике и измеряется в цифровом виде, его фактическое числовое значение не имеет значения. Сам индикатор является кумулятивным, и его значение определяется фиксированным временным интервалом, начиная с определенной даты. Поэтому численное значение OBV является произвольным и зависит от выбранной даты начала отсчета.
Эксперты анализируют данные об объеме по индикатору OBV для отслеживания активности крупных институциональных инвесторов.
Они рассматривают диспропорции между объемом и ценой как индикатор динамики между «умными» и «средними» инвесторами, стремясь выявить шансы совершить выгодные покупки на фоне сложившихся на рынке тенденций. Например, институциональные инвесторы могут вызвать рост цены актива, а затем продать свои пакеты акций, как только другие инвесторы последуют их примеру.
Индикатор Volume by Price
Как правило, объем отображается в нижней части графика. Однако использование индикатора Volume by Price позволяет трейдерам получить представление об объеме сделок, заключенных на различных ценовых уровнях. Значительный объем может быть использован для определения областей, в которых знающие инвесторы решили активно развивать позицию.
Активные трейдеры часто полагаются на значительные движения объема на важнейших ценовых уровнях для определения значимых зон поддержки и сопротивления, которые, в свою очередь, могут генерировать ценные сигналы на покупку и продажу в сочетании с другими индикаторами.
Стратегия торговли по объему – Заключение
Стратегия объемной торговли в трейдинге показывает, как движется рынок. Кроме того, это отличный способ определить денежные потоки. Поскольку «умные деньги» склонны скрывать свою деятельность, используя индикаторы торгового объема, вы можете проследить их следы. Наконец, для достижения наилучших результатов следует комбинировать объем с другими техническими индикаторами, чтобы точно определять входы и выходы по сделкам.
Один из основных способов добиться успеха в торговле – внимательно следить и анализировать, куда движется цена. Однако знание объемов торгов по конкретному активу также хорошо известно среди трейдеров. Как работает стратегия торговли объемами? Как создать хорошую торговую стратегию, опираясь только на цену и объем? На эти и многие другие вопросы, связанные со стратегией объемной торговли, мы ответим в следующих строках.
