Что означает DMI — узнайте всю необходимую информацию

Основные моменты:

• DMI, или индекс направленного движения, является важнейшим инструментом в торговле, который помогает инвесторам прогнозировать движение цен, анализируя прошлые цены и текущие рыночные условия.
• Предлагая ценную информацию, DMI в то же время несет в себе риски, которые опытные трейдеры должны признать.
• Такие компоненты, как положительный индикатор направленности (+DI), отрицательный индикатор направленности (-DI) и индекс среднего направления движения (ADX), являются важными для анализа DMI.
• DI указывает на возможность покупки при превышении -DI, а ADX измеряет силу импульса, помогая трейдерам уверенно ориентироваться в рыночных тенденциях.

Интересовались ли вы в последнее время, что означает DMI? Почему вам необходимо использовать его и как именно его рассчитать? Во-первых, DMI — аббревиатура от «индекса направленного движения» и инструмент, используемый в рыночной торговле.

Он объединяет различные метрики для прогнозирования движения цены актива. Инвесторы используют DMI для прогнозирования цены актива, глядя на прошлые цены и текущие рыночные условия.

Опытные трейдеры должны использовать DMI для получения новых знаний, но при этом осознавать риски. 

Давайте рассмотрим подробнее, как он работает и что нужно учитывать?

DMI — компоненты индекса направленного движения

Чтобы использовать этот индекс как настоящий профессионал, необходимо изучить его важнейшие компоненты:

Индекс направленного движения (DMI) 

DMI анализирует цены максимума, минимума и закрытия актива. Он состоит из трех компонентов положительного индикатора направленного движения (+DI), отрицательного индикатора направленного движения (-DI). Индекс средней направленности (ADX) сравнивает их между собой.

Положительный индикатор направленности (+DI)

Индикатор положительной направленности (+DI) оценивает положительное направленное движение, сравнивая текущий максимум цены актива с его предыдущим максимумом на определенном временном интервале. 

Такое сравнение подчеркивает восходящее давление на актив, что часто указывает на потенциальный сигнал к покупке. Более высокий текущий максимум свидетельствует о положительной тенденции на рынке, потенциально сигнализируя о благоприятной возможности для трейдеров.

Высокий ADX указывает на сильную тенденцию, которая, вероятно, продолжится. Низкий ADX указывает на слабую корреляцию и неясное направление тренда. И наоборот, более низкий текущий максимум указывает на отсутствие восходящего движения, что предполагает более нейтральную позицию рынка.

Отрицательный индикатор направленности (-DI)

Отрицательный индикатор направленности (-DMI) — ключевой компонент технического анализа, функционирующий в качестве технического индикатора. 

Индикатор отрицательного направленного движения определяет самую низкую цену сегодня и сравнивает ее с самой низкой ценой вчера. Он суммирует эти различия за последние 14 периодов. Затем результаты отображаются на графике.

ADX важен для анализа рыночных тенденций, поскольку сглаживает значения DX за определенный период времени. Он дает дополнительное представление о рыночных тенденциях.

Средний индекс направленного движения (ADX)

Индекс направленного движения (DMI) оценивает интенсивность и траекторию движения цен, стремясь смягчить ошибочные сигналы. 

Он оценивает интенсивность и направление движения цен, отсеивая ложные сигналы. Он включает в себя два стандартных индикатора — отрицательный (-DI) и положительный (+DI), а также средний индекс направленного движения (ADX), который измеряет импульс независимо от направления.

Этот метод тщательно изучает движение цен и включает средний индекс направленного движения (ADX) для лучшего понимания рыночного импульса.

Как рассчитать DMI?

Чтобы найти индикаторы DMI, ежедневно рассчитывайте Directional Movement (DM). Определите, является ли оно +DM или -DM, посмотрев на изменения цены. 

Затем из этих значений DM выводите +DI и -DI, учитывая направленные движения актива и значительные ценовые сдвиги.

Наконец, на основе этих показателей вычисляется индекс направленности (DX), причем большая разница указывает на больший DX. Средний индекс направленности (ADX) рассчитывается на основе исторических значений DX путем усреднения.

Использование индикаторов DMI на технических графиках

Индикатор DMI обычно отображается на техническом графике под ценовыми данными актива, где линии +DI выделены зеленым цветом, -DI — красным, а ADX — черным.

Использование DMI в торговых стратегиях

Чтобы эффективно использовать DMI в торговых стратегиях, сравните +DI с -DI. Когда +DI превышает -DI, это означает восходящее давление на цену, что часто указывает на возможность покупки. 

И наоборот, когда -DI превышает +DI, это указывает на нисходящее ценовое давление, служащее сигналом к продаже.

Интерпретация силы ADX в торговых сигналах

Пересечение линий +DI и -DI обозначает изменения в импульсе актива, что очень важно для торговых сигналов. ADX показывает силу движения актива, сравнивая текущие и прошлые ценовые уровни. 

Высокий ADX указывает на сильный тренд, который, вероятно, продолжится. Низкий ADX указывает на слабую корреляцию и неясное направление тренда.

Итог

Вкратце о том, что означает DMI, или Directional Movement Index — это важнейший инструмент рыночной торговли, объединяющий различные метрики для прогнозирования движения цены актива. Он помогает инвесторам предсказывать направление движения рынка, анализируя прошлые цены и текущие рыночные условия. 

Однако важно осознавать его риски. Компоненты DMI, включая Positive Directional Indicator (+DI) и Negative Directional Indicator (-DI), а также Average Directional Index (ADX), играют важную роль в этом анализе. 

Индикатор +DI сигнализирует о положительном движении, предлагая возможности для покупки, когда он превышает -DI, который указывает на понижательное давление, сигнализируя о потенциальных возможностях для продажи. ADX измеряет силу импульса, ориентируя трейдеров;

Высокий ADX говорит о том, что устойчивый тренд, скорее всего, продолжится, в то время как низкий ADX указывает на неопределенность. Понимание DMI и его компонентов позволяет трейдерам уверенно ориентироваться на волатильных рынках.