Что такое индикатор DMI? — Индекс направленного движения

Понимание индекса направленного движения (DMI) имеет решающее значение для трейдеров, желающих использовать возможности технического анализа. Формула индикатора DMI, являющегося краеугольным камнем в инвестиционном анализе, помогает трейдерам определить силу и направление тренда. 

В этом практическом руководстве речь пойдет о том, как рассчитать средний индекс направленности (ADX), неотъемлемую часть DMI, которая измеряет силу тренда.

Ключевые компоненты, такие как +DI и -DI, играют важную роль в индексе движения DMI. Сравнивая текущий максимум с предыдущим максимумом и минимум с предыдущим минимумом, трейдеры могут определить силу тренда.

 Когда +DI пересекается выше -DI, это часто сигнализирует о бычьем тренде, предлагая потенциальную длинную сделку. И наоборот, когда -DI выше +DI, это указывает на медвежий сигнал, указывающий на негативное направленное движение.

Также рассмотрим, как рассчитать истинный диапазон. Это важный шаг в определении ADX, который измеряет средний индекс направленного движения adx. Понимание этих компонентов, включая +DM и -DM, а также индекса DX, вооружает трейдеров надежными торговыми сигналами. Таким образом, они могут разрабатывать эффективные торговые стратегии на финансовых рынках. 

Независимо от того, выявляете ли вы бычьи или медвежьи сигналы, индикатор DMI становится бесценным инструментом.

Ключевые сведения

• Индекс направленного движения является техническим индикатором разработанным Дж. Уэллсом Уайлдером, для идентификации направления движения цен на ценные бумаги, включающий в себя положительное (+DI) и отрицательное (-DI) направленное движение.

• DMI состоит из Положительного направленного движения (+DI) и Отрицательного направленного движения (-DI). Они указывают на восходящее и нисходящее ценовое давление, соответственно.
• Расчет DMI включает в себя определение +DM и -DM путем сравнения текущих максимумов и минимумов с предыдущими. Он определяет средний истинный диапазон (ATR), а затем использует эти значения для расчета +DI и -DI.
• DMI помогает оценить силу и направление движения цены, где +DI выше -DI предполагает бычий тренд и наоборот. Пересечения между +DI и -DI служат торговыми сигналами.
• Хотя и DMI, и индикатор Aroon измеряют положительные и отрицательные движения, они различаются. Основные различия заключаются в методах расчета и времени подачи сигналов о пересечении тренда.
• DMI опирается на исторические цены и не всегда точно предсказывает будущие движения. Кроме того, он может генерировать ложные сигналы, особенно на рынках без сильных трендов.
• DMI наиболее эффективен при использовании вместе с долгосрочными ценовыми графиками для определения более крупных направлений тренда и на рынках с сильными тенденциями.

Что такое индекс направленного движения (DMI)?

Индекс направленного движения (DMI) — это технический индикатор, разработанный Дж. Уэллсом Уайлдером. Он состоит из двух ключевых компонентов: положительного направленного движения (+DI) и отрицательного направленного движения (-DI). Совместная работа этих элементов указывает на восходящее или нисходящее ценовое давление. Трейдеры часто используют DMI в качестве инструмента подтверждения тренда, чтобы оценить, стоит ли входить в длинную или короткую сделку на основе выявленного тренда.

Формулы для индекса направленного движения (DMI) 

Точность DMI зависит от его четко определенных формул. Чтобы рассчитать +DI и -DI, необходимо понять понятия +DM и -DM, которые подразумевают сравнение текущего максимума с предыдущим максимумом и текущего минимума с предыдущим минимумом. Кроме того, в этих расчетах очень важен показатель Average True Range (ATR), который представляет собой истинный диапазон (TR) за выбранный период. ADX, часть DMI, измеряет силу тренда путем усреднения этих значений.

Расчет индекса направленного движения — шаги

Чтобы рассчитать DMI, выполните следующие шаги:

• Определите +DM и -DM, сравнив текущий максимум с предыдущим максимумом и текущий минимум с предыдущим минимумом.
• Рассчитайте TR, который может быть больше из текущего максимума минус текущий минимум, текущего максимума минус предыдущее закрытие. Или текущий минимум минус предыдущее закрытие.
• Сгладьте 14-периодные средние значения +DM, -DM и TR.
• Разделите сглаженные значения +DM и -DM на сглаженный TR, чтобы получить +DI и -DI, соответственно. Умножьте их на 100.
• Рассчитайте DX, который представляет собой абсолютное значение +DI минус -DI, деленное на сумму +DI и -DI, а затем умножьте на 100.

О чем говорит индекс направленного движения

DMI дает ценную информацию о силе и направлении движения цен. Когда +DI выше -DI, это говорит о сильном восходящем тренде, предлагая бычьи торговые сигналы. И наоборот, когда -DI выше +DI, это указывает на медвежий тренд и потенциальные возможности для продажи. Пересечения между этими линиями могут служить дополнительными торговыми сигналами.

Индекс направленного движения в сравнении с индикатором Aroon

В то время как DMI фокусируется на определении силы и направления тренда, индикатор Aroon также помогает выявлять тренды, но с другими методами расчета. Оба индикатора измеряют положительные и отрицательные движения, но их пересечения происходят в разное время из-за различий в формулах.

Ограничения индекса направленного движения

Хотя DMI является мощным инструментом, он не лишен своих ограничений. Он в значительной степени опирается на исторические цены, которые не всегда точно предсказывают будущее движение цен. Кроме того, DMI может давать ложные сигналы, особенно на рынках без сильных трендов. Он наиболее эффективен при использовании в сочетании с долгосрочными ценовыми графиками для определения более крупных направлений тренда и на рынках с сильными тенденциями.