Торговля потоком ордеров: Как торговать на рынке Форекс

Ключевые моменты

1. Торговля потоком ордеров – это стратегия, используемая для анализа активности сделок на рынке. Она включает в себя профиль объема, глубину рынка и многое другое.
2. Анализ потока ордеров помогает трейдерам понять настроение рынка, ликвидность и возможные развороты тренда.
3. Поддельные ордера включают в себя размещение поддельных ордеров на покупку и продажу на фондовом рынке.
4. Основными инструментами для торговли потоками ордеров являются профили объема, профили рынка и дельта.

Задавались ли вы в последнее время вопросом о том, что представляет собой торговля потоками ордеров? Вы заинтересованы в том, чтобы использовать поток ордеров как настоящий профессионал в интернет-трейдинге?

Понимание «торговли потоком ордеров» и ее эффективного использования важно даже для тех, кто не знаком с цифровым финансовым рынком. Это лишь один из шагов на пути к получению больших прибылей при успешном обмене различных валют. 

Для начала давайте разберемся в основах понятия «поток ордеров», его определении и практическом применении. Эти знания будут очень полезны для вас.

Что представляет собой торговля потоком ордеров? 

Торговля потоком ордеров – это стратегия, используемая трейдерами для анализа активности сделок на рынке. Она включает в себя просмотр профилей объема, глубины рынка, статистики времени и продаж, рыночных, лимитных и стоп-ордеров.

Такой подход позволяет трейдерам понять тип и количество ордеров на различных ценовых уровнях. Оценивая эту информацию, трейдеры могут прогнозировать, как эти ордера могут повлиять на рыночные цены.

Трейдеры должны понимать, как это помогает им принимать краткосрочные торговые решения на основе недавно исполненных ордеров. Некоторые также называют этот метод разновидностью торговли объемом.

Понимание анализа потока ордеров

Анализ потока ордеров является ценным инструментом для трейдеров. Он помогает понять важнейшую точку контроля объема (Volume Point of Control, VPOC).

Этот анализ также проливает свет на размеры ордеров. Он также помогает понять, как они влияют на бид-аск спред, что говорит нам о ликвидности рынка. Кумулятивная дельта показывает тенденции потока ордеров во времени, указывая на изменения настроения рынка и возможные развороты тренда.

Изучая пулы ликвидности, трейдеры могут обнаружить кластеры значимых ордеров, влияющих на поведение рынка.

Что включает в себя более продвинутый анализ?

Более продвинутый анализ включает в себя дельта-дивергенцию и кумулятивную дельту. Дельта-дивергенция помогает выявить дисбаланс между покупателями и продавцами, что может стать сигналом к развороту рынка.

Кумулятивная дельта показывает тенденции потока ордеров во времени, указывая на изменения в настроении рынка и возможные развороты тренда.

Анализ потока ордеров позволяет трейдерам лучше понять рынок и принимать обоснованные торговые решения.

Что представляют собой поддельные ордера?

Поддельные ордера – это размещение трейдерами заявок на покупку и продажу по определенным ценам на фондовом рынке. Впоследствии они быстро отзывают эти ордера непосредственно перед исполнением. 

Поддельные ордера – это когда трейдеры размещают поддельные ордера на покупку и продажу по определенным ценам на фондовом рынке.

Инструменты/индикаторы потока ордеров – Пояснения

В торговле потоками ордеров мы опираемся на важнейшие инструменты:

Объем и профили объема

Это ключевые компоненты моих стратегий. Профили объема выделяют такие важные аспекты, как точка контроля, OHLC (Open, High, Low, Close), узлы высокого и низкого объема. 

Они помогают оценить баланс рынка, силу тренда и возможные точки разворота. Это отличная отправная точка для новичков в работе с потоком ордеров.

Рыночные профили

Рыночные профили – это уникальный способ отображения динамики рынка. Они раскрывают процесс двустороннего аукциона, который управляет изменением цен во времени.

Они позволяют выявить закономерности в коллективном поведении. Известный эксперт по рыночным профилям Джеймс Далтон дает отличное описание. 

Рыночные профили заслуживают отдельного руководства, которое я скоро выпущу. Знакомство с книгами Далтона может дать дополнительные сведения.

Дельта

В частности, дельта объема измеряет разницу между силой покупки и продажи. Она рассчитывается как разрыв между объемом торгов по конкретной цене предложения и цене покупки.

Кумулятивная дельта объема показывает эти значения для каждой свечи. Они позволяют оценить силу движения, оценивая агрессивность покупателей и продавцов, использующих рыночные ордера. Хотя в основном дельту используют для скальпинга, она может быть полезна и долгосрочным трейдерам.

Что здесь следует учитывать?

В этих описаниях крупные ордера, минимальные цены, количество акций, покупка акций и стоп-лосс ордера рассматриваются как неотъемлемые элементы торговли по потоку ордеров. Они существенно обогащают понимание этих инструментов и индикаторов.

Стратегии торговли потоком ордеров – Объяснение

Основной целью стратегий торговли потоком ордеров является оценка рыночного баланса. Эти стратегии направлены на извлечение потенциальной прибыли из ценовых диапазонов или выявление возможностей в случае дисбаланса рынка, что может привести к получению прибыли по тренду. 

Это то, что знакомо всем, кто занимается техническим анализом, типами ордеров и т.д. Эта оценка опирается на данные исполненных и объявленных ордеров. Рассмотрим основные инструменты и индикаторы, используемые для анализа этих типов данных.

Инструменты/индикаторы – Рекламируемые ордера

Глубина рынка (DOM) или второй уровень

— DOM, например, eMini S&P 500 Depth of Market или Level Two Quotes для конкретных акций, таких как Microsoft (MSFT), помогает выявить области с высокой или низкой ликвидностью в книге ордеров. Он также позволяет оценить агрессивность покупателей и продавцов на различных ценовых уровнях, что напоминает современное чтение ленты.

Освоение чтения ленты

— Это приходит с опытом, по мере того как вы узнаете, как цена взаимодействует с различными уровнями ликвидности. Помните, что каждый торговый инструмент, будь то волатильная акция, как Tesla, или стабильная, как Microsoft, ведет себя уникально.

Время и продажи

— Индикатор Time & Sales фиксирует время, объем и цену каждой сделки. Он помогает выявить значимые ордера и оценить скорость и текучесть рынка. Понимание данных Time & Sales также требует опыта, поскольку различные торговые инструменты имеют свои особенности.

Графики ликвидности

— Графики ликвидности наглядно представляют ордера на покупку и продажу. Например, график, построенный с помощью программы Bookmap, направлен на выявление областей с высокой ликвидностью (выступающих в роли сопротивления) и низкой ликвидностью, где цена имеет тенденцию к быстрому движению.

Различные торговые платформы для эффективного анализа ликвидности

— В торговле потоками ордеров инструменты и индикаторы важны для принятия решений. Они помогают трейдерам в условиях динамичного рынка, учитывая движение цен, цены ордеров, а также собственные ордера на покупку или продажу.

Рекомендации книг по торговле потоками ордеров

Если вы хотите улучшить свои знания о потоках ордеров в мире торговли на рынке Форекс, вот несколько книг, которые вам стоит прочесть:

— «Time Compression Trading» Джейсона Алана Янковского

— «Beat The Forex Dealer» Агустина Сильвани

— «Trading And Exchanges» Ларри Харриса.

Заключение

В заключение следует отметить, что торговля потоками ордеров предлагает особый подход к работе на рынке, основанный на реагировании на динамику рынка, а не на попытках ее предсказать. Такой подход повышает уверенность трейдера, снижая неопределенность в принятии решений.

Рассмотренные нами инструменты и концепции требуют времени и практики для их полного освоения. Опыт – главный учитель в трейдинге, и лучший способ его накопления – это экранное время. 

Начиная свой торговый путь, помните, что обучение – это непрерывный процесс. Поэтому сделайте первый шаг и начните приобретать ценный опыт.