Что такое торговая стратегия возврата к среднему — Подробно

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, что такое стратегия возврата к среднему значению? Что на самом деле означает термин «возврат» в этой торговой системе? И связан ли он с автоматизированной торговлей, фондовым рынком, таймфреймами, различными рыночными условиями или с чем-то другим?

Прежде всего, независимо от собственного стиля и долгосрочной цели, как мотивированному трейдеру, вам следует хорошо разбираться в том, что такое стратегия возврата к среднему. Поняв, как она работает, вы сможете получить дополнительную прибыль и добиться успеха на рынке.

Сторонники стратегии возврата к среднему убеждены в том, что цены вернутся к среднему значению, как только произойдет отклонение от тренда. Итак, как понять, что такое стратегия возврата к среднему, и наиболее эффективно ее использовать? Давайте попробуем сформировать полную картину, начиная с основ.

Что представляет собой стратегия возврата к среднему значению?

Возврат к среднему является торговой теорией, согласно которой, рыночная цена имеет тенденцию возвращаться к конкретному историческому среднему значению. Следовательно, цена, которая значительно отклоняется от устойчивого тренда, как правило, изменит свое направление и вернется к преобладающей тенденции.

Инвестиционный принцип основывается на идее, что существует базовый шаблон ценообразования активов, однако в краткосрочной перспективе стоимость может от него отклоняться, но впоследствии всё равно возвращается к общей тенденции. Таким образом, можно открыть длинную позицию, совершая покупку в момент падения цены ниже среднего уровня, и перейти к короткой, продав актив, когда издержки превысят норму.

На определенных рынках наблюдается более повышенная склонность к возврату к среднему значению, таких как фондовая биржа, например. Хотя на рынке ценных бумаг могут наблюдаться временные нисходящие движения, последние, как правило, следуют за восходящим трендом, что указывает на возврат к среднему значению. В свою очередь, сырьевые товары, обычно, классифицируются как активы, которым не характерен возврат к среднему, поскольку они скорее двигаются в устойчивых направлениях, а не возвращаются к среднему значению.

Реализация 1-минутной торговой стратегии

При реализации 1-минутной торговой стратегии трейдеры часто ищут конкретные сигналы, которыми они могли бы руководствоваться при принятии решений. В контексте возврата к среднему «сигнал о покупке» может подаваться в том случае, когда цена актива падает ниже своего среднего значения за предыдущие периоды, что указывает на потенциальную возможность возврата стоимости к среднему.

Важно отметить, что эффективность стратегии возврата к среднему значению может варьироваться в зависимости от рынка, на котором ведется торговля, поскольку некоторые из них более склонны к такой тенденции.

Может ли торговая стратегия возврата к среднему быть прибыльной?

Несмотря на то, что концепция возврата к среднему является ценным инструментом на рынке, нужно признать, что она не гарантирует постоянную прибыль от торговли. Вопреки ожиданиям, цены могут отклоняться от среднего значения на протяжении длительного периода, что в перспективе приводит к неблагоприятному исходу. Хотя ценам часто свойственно постепенно возвращаться к среднему значению, все еще не установлено сколько времени это может занять.

Поэтому, хотя стратегия возврата к среднему может эффективно использоваться в определенных рыночных условиях, тщательный анализ, управление рисками и адаптируемость имеют решающее значение для повышения шансов на получение прибыли. Рекомендуется поискать дополнительную информацию о стратегии возврата к среднему значению на надежных онлайн-источниках, чтобы изучить все детали!

Что из себя представляет дневная торговая стратегия возврата к среднему?

Дневная торговая стратегия возврата к среднему, при разумной реализации, может стать хорошим методом для заработка. Этот подход предусматривает выявление активов, которые существенно отклонились от своей средней стоимости, и занятие позиций в ожидании разворота цены. Трейдеры часто используют технические индикаторы, такие как стохастический осциллятор, чтобы подтвердить условия перепроданности или перекупленности, увеличивая вероятность возврата.

Стоп-лосс необходим для управления рисками и ограничения потенциальных потерь, если ожидаемый разворот не происходит. Важно отметить, что успешная реализация этой стратегии требует тщательного мониторинга ценовых движений и адаптации к меняющимся рыночным условиям.

Комбинируя внимательный анализ, методы управления рисками и надлежащее использование показателей, дневные трейдеры могут извлечь выгоду из возврата к среднему показателю и получить прибыльные результаты.

Сравнение торговой стратегии возврата к среднему значению со следованием за трендом

Торговые стратегии, как правило, можно условно разделить на возврат к среднему значению и следование за трендом или импульсный трейдинг. Методы следования за трендом нацелены на выявление и использование импульса рынка, независимо от того, движется ли он вверх, вниз или остается в пределах диапазона.

В свою очередь, стратегии возврата к среднему ориентированы на улавливание динамики цен, которые колеблются вокруг средней величины. Трейдеры, использующие этот подход, стремятся войти в позиции, когда цены значительно отклоняются от среднего уровня и прогнозируется возврат к среднему.

Однако трендовые трейдеры определяют общее направление тенденции и открывают позиции в направлении последней, удерживая свои сделки до тех пор, пока не произойдет разворот рынка. Таким образом, в то время как стратегии возврата направлены на извлечение выгоды из движения к или от среднего уровня, метод следования за трендом стремится использовать импульс и направление рынка.

Основные стратегии возврата к среднему значению

Ниже приведены основные торговые стратегии возврата к среднему значению:

Торговая система возврата к среднему

Торговая система возврата к среднему использует такие индикаторы, как простая скользящая средняя (SMA), схождения/расхождения скользящих средних (MACD) и линии Боллинджера. Эти показатели помогают выявить потенциальные торговые возможности путем анализа ценовых моделей и отклонений от среднего значения.

При расчете средней цены за определенный период и измерении ценовых колебаний трейдеры опираются на простую скользящую среднюю (SMA). Индикатор MACD помогает прогнозировать разворот тренда посредством анализа схождения/расхождения скользящих средних. Линии Боллинджера дают представление о степени отдаления цены от среднего значения с использованием стандартных отклонений, указывая на потенциальную возможность возврата к среднему значению.

Парный трейдинг на основе возврата к среднему значению

Парный трейдинг — это стратегия возврата к среднему значению, направленная на выявление двух коррелирующих активов. Трейдеры ищут ценовые отклонения между активами и нацелены на возврат к исторической корреляции.

Парный трейдинг дает возможность извлекать выгоду из относительных ценовых расхождений между коррелированными инструментами, независимо от общего направления рынка. Когда один актив считается недооцененным по сравнению с другим, трейдеры могут купить недооцененный актив и продать переоцененный. Поступая таким образом, они ожидают, что цены в конечном итоге вернутся к своему обычному соотношению.

Кроме этих двух, есть также:

• Простая скользящая средняя (SMA), которая рассчитывает среднюю цену для выявления колебаний.
• Индикатор MACD, который помогает прогнозировать разворот рынка.
• Линии Боллинджера, которые определяют степень отдаления цены от среднего значения.

Эффективен ли возврат к среднему значению в торговле?

Много успешных трейдеров и инвесторов считают, что возврат к среднему значению является эффективным, но целесообразность его использования зависит от стиля и целей торговли.

Тем не менее важно отметить, что возврат к среднему значению не происходит мгновенно. Для коррекции рынка может потребоваться значительное время. В связи с этим, трейдерам, использующим этот подход, необходимо набраться терпения. Таким образом, этот метод мене действенный при краткосрочных торговых стратегиях, таких как скальпинг.

Один из компонентов комплексной стратегии

Возврат к среднему значению следует рассматривать лишь как один из компонентов комплексной торговой стратегии.

Прежде чем занять какую-либо позицию, необходимо провести тщательный анализ конкретного актива. Определенные изменения в перспективах развития рынка могут уменьшить вероятность возврата цены к среднему значению.

Гипотеза эффективного рынка (EMH) выступает в качестве контраргумента против возврата к среднему значению. Согласно этой теории, цены отражают всю доступную информацию, что не позволяет постоянно опережать рынок. Например, если прогнозы сильной в финансовом отношении компании существенно снижаются, цена ее акций, вероятно, восстановится после продолжения траектории роста.

Таким образом, колебания курсов акций обусловлены факторами, которые выходят за рамки возврата к среднему значению.