Что такое отклонение на Форекс и как его интерпретировать?

Индикатор стандартного отклонения, также известный как «Стандартное отклонение» (SD), представляет собой индикатор, который измеряет отклонения цены от скользящей средней. Другими словами, это индикатор отклонения ценовой нестабильности на рынке Форекс.

Стандартное отклонение на Форекс чрезвычайно просто для понимания и подходит для всех инвесторов. Оно указывает, является ли волатильность высокой или низкой. Эта информация поможет вам выйти на рынок в нужное время.

Что такое девиация в торговле на Форекс?

Так что же означает отклонение (девиация) на рынке Форекс? Стандартное отклонение является важным индикатором для трейдеров. Стандартное отклонение — это индикатор, который измеряет важность недавних движений цены актива, чтобы предсказать волатильность ценового действия в будущем. Он позволяет трейдеру узнать, будет ли волатильность расти или падать в зависимости от его значения. Действительно, очень высокое значение стандартного отклонения свидетельствует о том, что только что произошло огромное изменение цены, это говорит о том, что на рынке или исследуемом активе могло произойти падение волатильности. И наоборот, очень низкое стандартное отклонение указывает на обратное. Этот индикатор используется для торговли валютными парами на рынке Форекс (евро, доллар США, иена и т.д.), криптовалютами (Биткоин, Эфириум, Рипл, лайткоин и т.д.), сырьевыми товарами (нефть, медь, золото и серебро, т.д.), акции (Total, cap Gemini и др.), а также индексы (DAX, CAC40, Nasdaq Composite, Dow Jones, S&P и др.).

Стандартное отклонение на рынке Форекс: определение

Стандартное отклонение — это статистический инструмент, который вычисляет дисперсию или разброс набора значений вокруг их среднего значения. Стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень из дисперсии. Оно измеряет волатильность актива. Чем ниже стандартное отклонение, тем более однородны цены.  

Что такое показатель стандартного отклонения?

Стандартное отклонение на рынке Форекс — это статистическое измерение волатильности, позволяющее квалифицировать разброс курсов. Напомним, что показатель дисперсии измеряет изменчивость значений статистического ряда. 

Она всегда положительна, и тем больше, чем разбросаны значения ряда. Наиболее распространенными являются дисперсия, стандартное отклонение или межквартальный диапазон. 

Эти индикаторы дополняют информацию, предоставляемую индикаторами положения или центральной тенденции, измеряемыми средним значением или медианой. 

На практике, то есть в финансах, где проводится анализ цен на фондовом рынке, эта дисперсия оценивается стандартным отклонением. 

В техническом анализе стандартное отклонение необходимо использовать в дополнение к другому индикатору. 

Формула или метод расчета индикатора стандартного отклонения.

Формулу стандартного отклонения можно упростить следующим образом: Стандартное отклонение = Квадратный корень [Сумма n (закрытие — простое скользящее среднее по n закрытию)²/n] 

Интерпретация индикатора стандартного отклонения в трейдинге

Стандартное отклонение — это статистическая мера волатильности рынка, которая измеряет отклонение между ценами и средней ценой. Если цены колеблются в узком диапазоне, стандартное отклонение даст низкое значение и укажет на низкую волатильность. 

И наоборот, если цены сильно колеблются вверх и вниз, то стандартное отклонение возвращает высокое значение, что указывает на высокую волатильность. 

Стандартное отклонение обычно позволяет предвидеть резкие движения, которые могут быть обнаружены, как только материализуется низкая волатильность. Действительно, эмпирически мы можем видеть, что резким движениям часто предшествует низкая волатильность.

Как использовать стандартное отклонение на рынке Форекс? 

Индикатор стандартного отклонения включен в стандартный набор индикаторов MetaTrader. Выберите «Вставка> Индикаторы> Тренд», и вы увидите «Стандартное отклонение». 

Период по умолчанию равен 20 и применяется по умолчанию для «Закрытия» (цена закрытия каждого бара). Если вы увеличите период, линия индикатора будет намного более гладкой и гораздо реже будет выдавать экстремально высокие или низкие показания.

 Если вы уменьшите период, линия SD будет чаще достигать экстремальных рыночных максимумов и минимумов. Таким образом, вы получите больше торговых сигналов.

 В то же время большее количество этих сигналов будет ложным. Поэтому вам, возможно, придется поэкспериментировать и настроить параметры индикатора в соответствии с используемыми вами торговыми инструментами, а также с волатильностью. В целом стандартная установка 20 считается наиболее надежной.

Как интерпретировать это стандартное отклонение на Форекс?

 Индикатор стандартного отклонения показывает диапазон изменения цены относительно скользящей средней. Если значение индикатора увеличивается, рынок волатилен, а колебания цены довольно разбросаны по отношению к скользящей средней. Если значение индикатора маленькое, значит волатильность рынка низкая и цена остается близкой к скользящей средней. Трейдерам необходимо знать, что периоды активности рынка и затишья обычно чередуются, и цена имеет тенденцию каждый раз возвращаться к своему среднему уровню: 

– Увеличение линии стандартного отклонения указывает на высокую волатильность, поскольку цена закрытия и средняя цена закрытия значительно различаются. Экстремальные максимумы стандартного отклонения предупреждают, что текущая активность скоро утихнет и последует период консолидации. – Снижение линии стандартного отклонения свидетельствует о низкой волатильности, а рынок неактивен (цены стабильны). Экстремальные минимумы стандартного отклонения могут сигнализировать о следующем движении рынка. Кроме того, текущее значение стандартного отклонения можно использовать для оценки величины ценового движения. 

Движение, превышающее одно стандартное отклонение, будет указывать на силу или слабость рынка выше среднего, в зависимости от направления движения.

Стандартное отклонение часто используется с другими более сложными индикаторами, такими как полосы Боллинджера. Эти полосы устанавливаются на 2 стандартных отклонения выше и ниже скользящей средней. Узнайте больше о полосах Боллинджера здесь.

В целом, индикатор стандартного отклонения может помочь вам в выполнении следующих задач: Выберите важные максимумы или минимумы на рынке (вы должны искать очень волатильные цены, которые поднялись слишком далеко от среднего).

Целевые входы в трендах (если тренд сильный, вы можете нацеливать вход по средней цене, т.е. когда стандартное отклонение низкое). Если цены варьируются в узком диапазоне и неожиданно высокое стандартное отклонение отталкивает цены от среднего значения, вы можете справиться с пробоем.

 Как настроить стандартное отклонение в вашем торговом программном обеспечении? 

Если вы решите поэкспериментировать с различными настройками индикатора стандартного отклонения, важно убедиться, что любые внесенные изменения положительно скажутся на результатах вашей торговли валютой.

Изменение настроек индикатора стандартного отклонения

На большинстве торговых платформ, таких как Metatrader MT4, MT5 или Trader Workstation, стандартное значение индикатора равно 20. 

Это количество периодов, за которые индикатор рассчитывает отклонение. 

Таким образом, на дневном графике ваша торговая платформа рассчитывает стандартное отклонение за последние 20 дней. 

Если вы измените настройку индикатора на значение выше 20, он будет менее чувствительным. И наоборот, если вы установите это значение меньше 20, это сделает его более чувствительным. 

Торговая стратегия с индикатором стандартного отклонения на фондовом рынке 

Существует несколько стратегий, которые можно использовать с этим индикатором, в том числе самые популярные, такие как стратегии поддержки и сопротивления, основанные на пиках стандартного отклонения или на росте стандартного отклонения после минимума. 

Стратегия поддержек и сопротивлений и пиков на стандартном отклонении

Мы размещаем позицию на покупку, когда сопротивление пробито, и в то же время на индикаторе материализуется медвежий пик. И наоборот, мы пропускаем позицию на продажу, когда пробита поддержка, и в то же время на индикаторе материализует медвежий пик. 

Стратегия поддержки и сопротивления и низкое стандартное отклонение 

Эта стратегия заключается, прежде всего, в выявлении линий поддержки и сопротивления. Затем необходимо настроиться на покупку, поддержку или на продажу на сопротивлении, когда значение стандартного отклонения сильно увеличивается после длительного периода затишья, как показано на графике ниже.

Преимущества индикатора стандартного отклонения

Действительно, благодаря этому индикатору вы можете определить лучшие входы, когда цены движутся по тренду, используя стандартное отклонение. 

Например, если цена резко выросла или упала слишком низко по сравнению со своей средней, статистически очень вероятно, что она вернется к своей средней цене. 

Определение этого типа движения и открытие позиции с рассчитанным риском — это прибыльная стратегия, позволяющая заработать несколько пунктов на рынке Форекс. Вы также можете торговать на прорыве диапазона или модели консолидации, когда цены движутся в очень узком ценовом диапазоне, а значение стандартного отклонения низкое. Тогда будет очень интересно войти в позицию, когда цены внезапно вырвутся из ценового коридора или диапазона, что приведет к скачку стандартного отклонения и сильному изменению цены.

Недостатки индикатора стандартного отклонения

 Недостаток этого индикатора в том, что его нельзя использовать самостоятельно, так как он не дает никакого сигнала. Его значение просто позволяет измерить с помощью набора данных превышение цен по отношению к средней цене. Следовательно, всегда будет необходимо использовать этот тип инструментов с индикатором тренда или графическими конфигурациями, такими как поддержка и сопротивление, или фигурами, такими как график Голова и плечи.

Заключение – что такое отклонение на рынке Форекс? 

Стандартное отклонение — это индикатор, который измеряет волатильность цены актива, чтобы предсказать величину будущих движений, он отображается на графиках как линия чуть ниже ценового графика. 

Как правило, высокое значение стандартного отклонения означает, что только что произошло сильное движение цены, но вскоре может последовать снижение волатильности. И наоборот, низкое стандартное отклонение означает низкую волатильность, но вскоре может последовать большое движение цены.

Индикатор стандартного отклонения помогает предсказать только размер предстоящих движений цены, но не их направление.

Стандартная настройка индикатора — 20, что означает, что он рассчитывает отклонение за последние 20 сессий. Использование значения выше 20 сделает индикатор менее чувствительным.

Значение ниже 20 сделает индикатор более чувствительным. Стандартное значение 20 считается наиболее надежным для большинства трейдеров.