Своп-комиссии. Что это такое и как они влияют на торговлю?

Свопы, ставки ролловеры, спреды… Если вы новичок в трейдинге, вам придется иметь дело с определенной терминологией, которая на первый взгляд кажется непонятной. Именно поэтому, прежде чем выходить на финансовые рынки, даже на демо-счета, неплохо изучить основы торговли, включая терминологию Форекс.

В последующий строках мы объясним значение своп-комиссий, сосредоточившись на ставках свопа на рынке Форекс. Вот несколько примеров, которые мы рассмотрим:

• Значение свопа и его влияние на сделки
• Перенос торговой позиции, свопы/комиссия за ролловер
• Что такое своп на Форекс
• Как рассчитать комиссию свопа самостоятельно или с помощью своп-калькулятора
• Положительные и отрицательные начисленные проценты

Значение свопа – объяснение понятия

Своп – это комиссия, процент, взимаемый или получаемый за поддержание торговой позиции в конце торгового дня в 00:00 по серверному времени при переносе торговой позиции/ролловере.

Ставка ролловера представляет собой чистый процентный доход по торговой позиции, открытой трейдером на следующий день.

Если вы практикуете короткую торговлю, будь то скальпинг или дневная торговля, вам никогда не нужно беспокоиться о ставках ролловера или обращать внимание на свопы, поскольку ваши позиции длятся всего несколько секунд или минут (иногда несколько часов).

Только трейдеры, открывающие длинные позиции и практикующие долгосрочную торговлю свопами, беспокоятся о своп-комиссиях.

Ставки своп-комиссий

Существуют различные типы свопов и ставок свопов. Как правило, процентный своп означает обмен между плавающей и фиксированной процентной ставкой. Применительно к валютной торговле он означает обмен процентных платежей в одной валюте на процентные платежи в другой валюте. В обеих сделках фиксированная ставка называется ставкой свопа.

Что такое своп на Форекс?

Своп на Форекс – это постоянный процент в онлайн-торговле на Форекс, который вы зарабатываете или платите за удержание позиций на ночь.

Понятие также означает обменный курс, связанный с фиксированным валютным свопом.

Плата за своп на Форекс зависит от базовых процентных ставок соответствующих валют. Она также зависит от того, открываете ли вы длинную или короткую позицию по соответствующей валютной паре.

Соответственно, существуют длинные и короткие свопы, в зависимости от того, держите ли вы длинную или короткую позицию на ночь.

Если вы откроете короткую позицию по EUR/USD на следующий день, вам будут начислены проценты по займу в евро. Вы также получите проценты по кредитованию в долларах США.

Открытие длинной позиции в EUR/USD на следующий день влечет за собой комиссию за заем в долларах, и вы можете получить процент по свопу за кредитование в евро.

По сути, валютный своп означает процентную ставку, по которой одна валюта будет обмениваться на процентную ставку в другой валюте.

Но откуда брокеры берут стоимость свопа?

Межбанковская система определяет плату за своп, и финансовые учреждения платят ее каждый день.

Окончательный расчет сводится к комиссии, которую брокер берет за перемещение позиции на рынке. Брокеры обычно измеряют плату за своп в соответствии с размером одного лота (1,0).

Когда речь идет о ставках валютного свопа, имейте в виду, что среда-четверг – это период тройного свопа.

Большинство брокеров обновляют свои ставки своп один-два раза в неделю.

Трейдеры обычно думают о свопах как об убытках, но это не обязательно так. Своп – это кредит или дебет счета трейдера.

Как заработать на свопах при торговле на Форекс?

Стратегия Carry trade идеально подходит для получения прибыли от свопов, потому что вам просто нужно найти высокодоходные и низкодоходные пары. К высокодоходным (положительным) валютам относятся австралийский доллар (AUD) и новозеландский доллар (NZD). К низкодоходным (отрицательным) валютам относятся японская иена (JPY) и евро (EUR).

Если вы купите высокодоходную валюту за валюту счета с низкой доходностью, вы получите положительный процент по свопу. Тем не менее стоит помнить, что все может быть и наоборот.

По сути, своп – это дополнительный бонус за то, что вы занимаете долгосрочную позицию (или, в случае отрицательного свопа, сдерживающий фактор).

Калькулятор своп-комиссий на Форекс

Чтобы рассчитать свопы на Форекс, вы можете просто воспользоваться калькулятором свопа, доступным на платформах для торговли валютой. Например, вы вводите свои торговые инструменты, такие как пара EUR/USD, валюту вашего счета и размер сделки в единицах.

Вы можете найти последние свопы брокеров на форекс-платформе Meta Trader 4. Перейдите в «Меню», выберите валютную пару среди символов и перейдите к свойствам.

Однако для более точной картины мы приведем ниже пример расчета ставки валютного свопа.

Пример расчета

Предположим, вы спекулируете на самой торгуемой в мире валютной паре EUR/USD. Своп рассчитывается на основе разницы процентных ставок между базовой валютой и валютой котировки евро и доллара США.

Представьте на минуту, что ваша позиция по EUR/USD составляет микро-лот (размер лота 0,01, то есть 1 000 евро после кредитного плеча), и что краткосрочные процентные ставки составляют 0,05% по евро и 0,25% по доллару. Следовательно, для расчета процентов нам необходимо знать краткосрочные процентные ставки двух валют и количество купленной валюты.

Например, предположим, что инвестор имеет длинную позицию в 10 000 EUR/USD (0,10 лота). Краткосрочные процентные ставки составляют 0,05% для евро и 0,25% для доллара. В этом случае дневная процентная ставка составит [{1,000 x (0.05% — 0.25%)} / 365] = -0.05479 USD.

В нашем примере, открыв длинную позицию в EUR/USD, трейдер увидит, что с его торгового счета будет списываться около 5 центов за торговый день (0,05479 доллара), поскольку на практике трейдер покупает евро и продает доллары.

Таким образом, трейдер выигрывает 0,05% на евро, но теряет 0,25% на долларе. Это разница в -0,20% за год, что соответствует -0,05479 $ в день (если разделить эту цифру на 365 дней).

Для получения положительного вознаграждения по свопу процентная ставка в базовой валюте должна быть выше, чем в валюте котировки.

Положительные и отрицательные свопы

Стоимость свопа может быть положительной или отрицательной. Это зависит от направления вашей сделки и применяемой ставки.

Положительный своп – это положительная разница между начисленными и полученными процентами на вашем счете.

Отрицательный своп – это отрицательная разница между начисленной и полученной комиссией. В этом случае брокер снимает разницу с вашего счета.

Наконец, если вы будете торговать правильно, вы, скорее всего, получите гораздо больше, чем комиссионные, которые вы в конечном итоге заплатите.

Вы сможете увидеть комиссии, которые взимаются или начисляются на своем торговом счете. Свопы начисляются автоматически и конвертируются в валюту вашего счета.