Метод Volume Spread Analysis. Как анализировать спреды?

Думали ли вы когда-нибудь об использовании метода Volume Spread Analysis (VSA) для своих торговых нужд? Знаете ли вы, что включает в себя этот тип анализа? И почему все больше и больше трейдеров используют его практически ежедневно?

Слишком много вопросов, требующих подробных ответов. Между тем, биржевые трейдеры по всему миру стремятся изучить все возможные методы и анализы, которые могут помочь им достичь своих торговых целей. Поскольку метод анализа объема и спреда так широко распространен, неудивительно, что все больше и больше трейдеров-энтузиастов хотят в нем разобраться.

Однако сначала мы хотим дать вам базовое объяснение того, что означает сам термин.

Что такое метод VSA?

Volume Spread Analysis – метод анализа объема и спреда, который наблюдает за свечами и объемом на свечу. Основная цель этого конкретного анализа – определить направление движения цены. При этом учитываются следующие три момента:

• Объем на свечу
• Цена закрытия
• Диапазон спреда

Другими словами, VSA представляет собой совершенно новый способ наблюдения за рынком в целом. Это больше похоже на свечной анализ, учитывающий объем. Это одна из важнейших концепций технического анализа.

Индикатор VSA – краткое объяснение

Индикатор анализа объема и спреда обрабатывает данные больших объемов, где цветовая диаграмма показывает значение анализа. Индикатор гистограммы каждого бара представляет последний или любой другой спред бара, первоначально указанный на информационном табло справа; обычно это белые числа.

Короче говоря, этот индикатор представляет уровень оценки объема на бар в соответствии с правилами VSA.

Кто разработал концепцию VSA?

Концепцию анализа объема и спреда на Форекс разработал доктор Александр Элдер, один из самых успешных разработчиков технических инструментов. Кроме того, он является автором многочисленных финансовых книг, пользующихся наибольшим спросом, что сделало его очень влиятельным в финансовом мире.

В книгах Элдера говорится, что объем играет важную роль для трейдеров, являясь одним из ключевых игроков на рынке. Другая причина, по которой он считается важным, заключается в том, что рынок обычно движим жадностью и страхом всех участников, а объем играет важную роль в подтверждении графических моделей и тенденций.

Чтобы лучше понять метод VSA, важно сделать шаг назад и понять, что на самом деле означают термины «объем» и «спред». Итак, давайте начнем с первого.

Понимание объема

Объем представляет собой определенное количество актива, проданного за определенный период времени. Например:

Предположим, в течение дня покупается и продается 10 000 акций Apple – это называется «объем». Если на следующий день число упадет до 8 000, можно сказать, что объем снизился.

Что такое спред?

С другой стороны, спред означает разницу. В торговле на Форекс стандартное определение спреда – это разница между ценой покупки и ценой продажи конкретной пары. Например:

Если пара USD/GBP имеет цену покупки 0,91420 и цену продажи 0,92426, то спред составляет около 20. Также если Brent торгуется по цене $85, а WTI – по цене $80, спред составит $5.

Итак, VSA – это метод анализа, который рассматривает свечи и объем на свечу для определения направления цены.

Как лучше всего провести VSA?

Если вы задаетесь вопросом, как использовать VSA, важно убедиться, что вы используете свечи для торговли. Этот метод не работает, если вы используете другие типы графиков, такие как графики Ренко, линейные и гистограммы.

После этого стоит убедиться, что выбранный вами брокер предлагает надежный объем. Наконец, очень важно обратить внимание на таймфрейм графика, потому что в большинстве случаев анализ объема на коротких таймфреймах не имеет особого смысла.

По мнению наших экспертов, трейдерам следует использовать дневные, недельные или месячные графики. Кроме того, рекомендуется наблюдать за разбросом между барами объема и барами цены, чтобы определить тренд.

Накопление

Накопление представляет собой первый шаг к использованию VSA. Например, если вы предприниматель, продающий лезвия для бритья, то чем больше вы продаете, тем больше вам нужно продвигать свою продукцию и демонстрировать ее преимущества перед ценой.

Очень важно быть на 100% уверенным в том, что у вас достаточно товаров для продажи, потому что в противном случае кампания не достигнет своей цели. В маркетинг-миксе это называется «расположение». В то же время в VSA это известно как «накопление», когда инсайдеры заполняют свои склады, увеличивая свою собственность на активы.

Таким образом, поскольку все инсайдеры покупают продукцию, цена актива будет продолжать падать. Большое влияние на этот момент оказывают СМИ.

Распределение

После достижения цели – снижения цен и повышения акций – следующим шагом является распределение. На этом этапе инсайдеры уже знакомы со своими активами, поэтому они начинают двигать рынок вверх.

Опять же, на этом этапе СМИ также играют решающую роль в раздувании этих активов, которыми владеют инсайдеры. В результате цена активов, которая до этого значительно упала, начинает резко расти. Этот рост начинается быстро, а затем становится постепенным.

Тестирование предложения

Третий этап анализа спреда объема, на который каждый должен обратить особое внимание, – это тестирование предложения. Необходимо протестировать рынок, прежде чем вернуться к первому этапу накопления, потому что инсайдеры не хотят продолжать покупать и встретить новую волну продаж со стороны розничных инвесторов.

А они этого точно не хотят. На этапе тестирования предложения они начинают кампанию по продаже активов в небольших объемах, намереваясь создать спрос и тем самым повысить цены.

Тестирование спроса

Если с проведенным тестом все идет хорошо и по плану, следующим шагом будет тестирование спроса. На данном этапе инсайдеры не хотят начинать кампанию по заполнению своих складов и возвращаться в зону повышенного спроса, тем самым толкая рынок в противоположном направлении. Чтобы избежать этого нежелательного сценария, инсайдеры проводят тестирование.

Тестирование спроса имеет решающее значение для обеспечения успешного преодоления давления спроса на этапе распределения. Кроме того, инсайдерам уже удалось сдвинуть цену с оптового уровня на желаемый розничный уровень.

Как только Тестирование спроса будет завершено, они начнут новую волну продаж, что приведет к значительному снижению цены.

Кульминация продаж

Кульминация продаж – это пятая фаза, на которую трейдер должен обратить внимание при анализе объема и спреда. Итак, в первой фазе розничные инвесторы продают, а инсайдеры покупают одновременно. Инсайдеры – это такие важные инвесторы и хедж-фонды, которые много знают о компании и работают рука об руку с инвестиционными банкирами.

На этом этапе инсайдеры начинают кампанию продаж, используя СМИ в качестве своего рупора, и снижают цену, чтобы снова начать первый этап.

Какой инструмент следует использовать для VSA?

Для правильного анализа объемна и спреда мы настоятельно рекомендуем удобный инструмент под названием Volume Spread Scalper. Он отображает индикаторы анализа спреда реального объема для получения доказанного торгового преимущества на любом фьючерсном рынке.

Этот инструмент включает в себя точные входные сигналы, которые позволяют совершать до 200 сделок в день. Таким образом, это мощный инструмент, который стоит использовать, если вы серьезный и целеустремленный трейдер!

Работает ли VSA на всех рынках?

Почти все финансовые рынки, такие как фьючерсы, акции и Форекс, отвечают всем требованиям. Анализ объема спреда фокусируется на объеме и цене, чтобы найти действия профессиональных трейдеров.

По этой причине, пока рынок включает группу профессиональных трейдеров и предоставляет надежные данные об объеме и цене, торговля по VSA кажется верной.

Однако помните, что объем может быть сложным понятием на спотовом рынке Форекс, потому что вы не получите реальный объем торгов. Вместо этого вы получите тиковый объем, который измеряет, когда цена падает или растет.

Если вы хотите использовать методы VSA для торговли на спот-рынке Форекс, вы должны определить, соответствует ли ваш источник высокого объема прокси реальному объему.

Заключение

Volume Spread Analysis, или VSA, – это методология, которая использует многомерный подход к тому, как трейдеры анализируют рынок в целом. Она рассматривает взаимосвязь между объемом, диапазоном, спредом и ценой. Понимание их действия очень важно, поскольку это может дать вам отличные сигналы для входа в рынок.

Умение читать и понимать взаимосвязь между объемом и ценой может помочь вам точно предсказать направление движения рынка. VSA обращает внимание на объем, диапазон/спред и цену закрытия относительно диапазона.