Лучшее ПО для высокочастотной торговли

Выбор программного обеспечения для высокочастотной торговли – это критически важное решение для любого индивидуального или институционального трейдера.

Высокочастотная торговля (HFT) – это специализированный вид торговли, требующий использования сложных технологий и программного обеспечения для выполнения сделок на невероятно высоких скоростях. 

Выбор лучшего программного обеспечения для высокочастотной торговли требует много времени и усилий, поскольку люди могут выбирать из различных платформ для высокочастотной торговли. Но не волнуйтесь! Мы готовы помочь вам. 

В этом подробном руководстве мы рассмотрим ключевые факторы, которые необходимо учитывать при выборе ПО для HFT, а также различные варианты, доступные на рынке.

Как выбрать платформу для высокочастотной торговли?

1. Латентность и скорость

Торговля с низкой задержкой: В HFT на счету каждая миллисекунда. Чтобы ваши ордера исполнялись как можно быстрее, ищите программное обеспечение со сверхнизкой задержкой. Это касается как самого ПО, так и подключения к торговым биржам.

Услуги совместного размещения: Некоторые поставщики HFT-программ предлагают услуги колокации, при которых ваши торговые серверы физически располагаются в непосредственной близости от серверов биржи, что еще больше снижает задержки.

2. Исполнение ордеров

Интеллектуальная маршрутизация ордеров: Программное обеспечение HFT должно обладать интеллектуальными возможностями маршрутизации ордеров для поиска наилучших доступных цен на нескольких биржах.

Алгоритмические стратегии: ПО должно поддерживать различные алгоритмические торговые стратегии, позволяя настраивать и реализовывать предпочтительные для вас торговые алгоритмы.

3. Интеграция каналов данных

Данные в реальном времени: Убедитесь, что программное обеспечение может легко интегрироваться с потоками рыночных данных, поступающих в режиме реального времени, поскольку точность и своевременность данных имеют решающее значение для HFT-стратегий.

Исторические данные: Доступ к историческим данным необходим для бэктестинга и отработки торговых стратегий.

4. Управление рисками

Предторговый контроль рисков: Ищите ПО, предлагающее надежные средства контроля предторговых рисков для предотвращения чрезмерных потерь в результате ошибочных сделок или волатильности рынка.

Мониторинг позиций: Программное обеспечение должно обеспечивать мониторинг позиций в режиме реального времени и инструменты оценки рисков для эффективного управления рисками.

5. Масштабируемость и пропускная способность

Масштабируемость: По мере роста объемов торговли ПО должно быть способно справляться с возросшей торговой активностью без ущерба для производительности.

Избыточность: Рассмотрите вопрос о наличии в программном обеспечении механизмов резервирования и обхода отказа, обеспечивающих непрерывную работу в случае системных сбоев.

ПО для высокочастотной торговли и пользовательские алгоритмы 

Как уже говорилось, выбрать программное обеспечение для высокочастотной торговли довольно сложно по разным причинам. Необходимо быть осторожным, когда речь идет о высокочастотных торговых платформах. 

6. Подключаемость

Возможность подключения к бирже: Убедитесь, что ПО поддерживает подключение к биржам, на которых вы планируете торговать. Различные биржи могут предъявлять разные технические требования.

Интеграция с брокером: Если вы используете брокера, программное обеспечение должно быть совместимо с его торговой инфраструктурой.

7. Настраиваемость и гибкость

Настраиваемые алгоритмы: Возможность создания и модификации пользовательских торговых алгоритмов необходима для адаптации стратегий к изменяющимся рыночным условиям.

Поддержка API: Ищите ПО, предлагающее комплексные API (интерфейсы прикладного программирования) для настройки и интеграции с другими торговыми инструментами.

8. Бэктестинг и моделирование

Историческое моделирование: Программное обеспечение должно позволять проводить бэктестинг стратегий на исторических данных, чтобы оценить их эффективность до применения на реальных рынках.

Реалистичные модели проскальзывания: Убедитесь, что инструмент для бэктестинга включает реалистичные модели проскальзывания для учета влияния торговли на высоких скоростях.

9. Поддержка и обслуживание

Техническая поддержка: Обратите внимание на уровень технической поддержки и обслуживания, предоставляемых поставщиком ПО. Системы HFT требуют быстрого реагирования на технические проблемы.

Обновление ПО: Регулярные обновления и исправления программного обеспечения имеют решающее значение для устранения уязвимостей в системе безопасности и повышения производительности.

10. Соответствие требованиям и нормативные аспекты

Функции соответствия: Убедитесь, что программное обеспечение включает в себя функции, помогающие соблюдать соответствующие нормативные требования.

Снижение рисков: Убедитесь, что ПО соответствует нормативным требованиям по управлению рисками и надзору за торговлей. 

11. Стоимость и модели ценообразования

Первоначальные затраты: Учитывайте первоначальные затраты на установку, включая лицензионные платежи за программное обеспечение и требования к аппаратному обеспечению.

Транзакционные издержки: Понять транзакционные издержки, связанные с использованием ПО, включая подписку на каналы данных и комиссионные за обмен.

Общая стоимость владения (TCO): Оцените совокупную стоимость владения с учетом текущих затрат на обслуживание, поддержку и инфраструктуру.

Риски высокочастотной торговли

Нельзя забывать о факторах риска, когда речь идет о HFT-фирмах. 

12. Безопасность

Безопасность данных: Убедитесь, что в программном обеспечении предусмотрены надежные меры безопасности для защиты конфиденциальных торговых данных.

Контроль доступа: Внедрите надежные средства контроля доступа и механизмы аутентификации для предотвращения несанкционированного доступа к торговой инфраструктуре.

13. Репутация и послужной список

Репутация поставщика: Изучите репутацию и послужной список поставщика ПО. Изучите отзывы пользователей и рекомендации. 

Тематические исследования: Ознакомьтесь с примерами из практики или историями успеха, связанными с данным программным обеспечением, чтобы оценить его эффективность.

14. Пользовательский интерфейс и средства мониторинга

Удобный интерфейс: Удобный интерфейс облегчает мониторинг и управление торговыми операциями.

Мониторинг в реальном времени: ПО должно предоставлять средства мониторинга в режиме реального времени для отслеживания торговых стратегий и результатов.

15. Соответствие нормативным требованиям и требованиям бирж

Соответствие нормативным требованиям: Убедитесь, что программное обеспечение соответствует специфическим нормативным требованиям регионов или бирж, на которых вы планируете торговать.

Сертификация: Некоторые поставщики ПО могут иметь сертификаты или партнерские отношения с биржами, которые могут упростить ваши усилия по соблюдению нормативных требований.

Как выбрать платформу для высокочастотной торговли? – Часть вторая

16. Аналитика производительности

Показатели производительности: Ищите программное обеспечение, предоставляющее подробную аналитику производительности, включая такие показатели, как скорость выполнения, коэффициент заполнения и анализ P&L.

17. Аварийное восстановление и планирование на случай непредвиденных обстоятельств

Аварийное восстановление: Оцените возможности ПО по аварийному восстановлению и планированию на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы обеспечить непрерывность бизнеса в случае непредвиденных обстоятельств.

18. Доступ к рынку и покрытие активов

Доступ к рынку: Убедитесь, что программное обеспечение поддерживает классы активов и рынки, на которых вы собираетесь торговать.

Глобальный охват: Если вы торгуете на международном уровне, оцените возможности ПО по доступу к мировым рынкам.

19. Блокировка поставщика

Избегайте привязки к поставщику: Подумайте, не привязано ли программное обеспечение к конкретному поставщику или инфраструктуре. Привязка к поставщику может ограничить вашу гибкость.

20. Обучение пользователей и документация

Учебные ресурсы: Проверьте, предлагает ли поставщик ПО учебные ресурсы и документацию, чтобы помочь пользователям максимально эффективно использовать платформу.

Лучшие HFT-компании: Interactive Brokers 

Interactive Brokers – это хорошо зарекомендовавший себя брокер с высокой репутацией, известный широким спектром доступных для торговли мировых рынков.

Он известен своей конкурентоспособной структурой комиссионных и предоставляет трейдерам доступ к высококачественным исследовательским и образовательным ресурсам. Кроме того, Interactive Brokers предлагает современный набор торговых платформ институционального уровня.

Одной из отличительных особенностей компании Interactive Brokers является ее привлекательность для профессиональных трейдеров. 

Компания Interactive Brokers имеет долгую и солидную историю. Ее акции котируются на бирже NASDAQ под тикером IBKR и регулируются в девяти юрисдикциях первого уровня. Такой обширный надзор со стороны регулирующих органов обеспечивает трейдерам высокий уровень уверенности и доверия к деятельности брокера.

Interactive Brokers и ее пользователи 

В финансовом отношении Interactive Brokers обладает высокой устойчивостью: конечный клиентский капитал составляет $373,8 млрд, а собственный капитал – $10,01 млрд. Такая финансовая стабильность свидетельствует о надежности брокера и его способности обеспечивать сохранность клиентских средств.

Interactive Brokers предлагает доступ к разнообразным мировым финансовым рынкам – от акций и опционов до фьючерсов и спот-форекс. 

Трейдеры могут работать в 135 рыночных центрах 33 стран и совершать операции в 23 различных валютах. Важно отметить, что розничная спот-торговля на рынке Форекс недоступна для резидентов США, поэтому для торговли на рынке Форекс в США трейдерам следует обратиться к руководству Interactive Brokers по брокерам Форекс в США.

Необходимо также отметить, что для новичков эти расширенные возможности могут оказаться непосильными. Кроме того, Interactive Brokers не предлагает MetaTrader в качестве альтернативной платформы.

Клиентский веб-портал брокера претерпел значительные изменения, сделавшись удобным для торговли на рынке Форекс. В него интегрированы заголовки новостей и экономический календарь, что повышает удобство торговли за счет предоставления ценной информации и аналитики.

Для трейдеров, которым нужна настольная торговая платформа, Interactive Brokers предлагает Trader Workstation (TWS) – многофункциональную платформу. TWS отвечает потребностям опытных трейдеров и профессионалов, предлагая широкий набор современных торговых инструментов. 

Несмотря на то, что компания Interactive Brokers отлично справляется с обслуживанием профессиональных трейдеров, она может оказаться не самым лучшим выбором для неопытных трейдеров из-за сложности своей настольной платформы TWS. Кроме того, MetaTrader, популярная торговая платформа как среди начинающих, так и среди опытных трейдеров, не предлагается Interactive Brokers в качестве альтернативной платформы.

Заключение 

Выбор подходящего HFT-программного обеспечения – ответственное решение, требующее тщательного учета таких факторов, как скорость, надежность, масштабируемость, настраиваемость, соответствие требованиям и стоимость. Прежде чем остановиться на том или ином программном решении для HFT, рекомендуется тщательно изучить и протестировать различные варианты, возможно, с помощью пробных периодов или симуляторов. 

Не забывайте, что сфера HFT постоянно развивается, поэтому постоянное информирование о новейших разработках и технологиях необходимо для сохранения конкурентных преимуществ на арене высокочастотной торговли.