Что такое коэффициент прибыли в торговле и как его рассчитать
Расчёт коэффициента в торговле это важный шаг в достижении эффективной торговой стратегии. В этой статье собраны некоторые идеи относительно расчета коэффициента прибыли и важности этого показателя.
Что такое коэффициент прибыли
Грубо говоря, коэффициент прибыли показывает эффективность торговли и дает возможность связать между собой валовую прибыль и валовый убыток за конкретный торговый период. Зачем анализировать прошлые данные? Просто чтобы понимать величину прибыли, полученную за единицу риска, но и обнаружить, есть ли недостатки в используемых стратегиях или методах. Измерение показателей делается не просто для статистики, но также выполняет много важных функций:
- Руководство разработкой стратегии;
- Мониторинг результатов в сравнении с прогнозами;
- Диагностика возможных неисправностей.
Помимо того, что коэффициент прибыли является показателем эффективности, он также является действенным инструментом управления рисками. Показатель, полученный путем его расчета, позволяет узнать, например, сколько можно заработать за каждое снижение евро.
Давайте приведем конкретный пример. Если коэффициент прибыли равен 2, это означает, что за инвестированный €1 ожидается прибыль в €2.
Интересным в этом индикаторе является то, что можно использовать его за любой период. Таким образом, мы можем рассчитать коэффициент прибыли за день, за неделю, за месяц или даже за год. Чем дольше период, тем большее количество сделок учитывается, и это даст гораздо более актуальный результат – то есть качественный результат.
Как рассчитать коэффициент прибыли
Расчет индикатора базируется на количестве выигрышных и неудачных сделок и сумме заработанного капитала. Чтобы узнать ваш показатель производительности с использованием коэффициента прибыли, нужно воспользоваться простым расчетом суммы прибылей над суммой убытков. Мы возьмем заданный период T, в течение которого мы сложим все прибыли, а также потери, и разделим их; это действительно так просто.
Коэффициент прибыли рассчитывается путем деления общей суммы прибылей и общих убытков за определенный период.
Коэффициент прибыли = (сумма прибыли за период T) / (сумма убытков за период T)
*T = день, неделя, месяц, квартал, год…
Мы также можем использовать прирост и потери капитала, что дает:/p>
Коэффициент прибыли = (сумма прироста капитала по выигрышным сделкам) / (сумма потерь капитала по убыточным сделкам)
Вот примеры.
Коэффициент прибыли больше 1
Трейдер использует новую торговую стратегию с 4 входными сигналами в неделю: 2 выигрышных по €600 и €400 и 2 проигрышных по €300 и €250– сюда входят комиссии за транзакции.
В таком случае коэффициент прибыли от производительности будет следующим:
(600 + 400) / (250 + 150) = 2,5
Что это значит:
Выигрышных сделок в 2,5 раза больше, чем убыточных. Это означает, что за каждый 1 евро, вложенный в эту новую стратегию, можно заработать 2,5 евро. Коэффициент прибыли указывает на то, что это прибыльная стратегия. Однако расчет не должен ограничиваться несколькими транзакциями в качестве показателя оценки эффективности стратегии.
После расчета, если вас не устраивают показатели эффективности стратегии по коэффициенту прибыли, средней сделки и т. д., вы можете немного ужесточить критерии. По мере уменьшения количества сделок вы, скорее всего, обнаружите, что большинство показателей эффективности улучшаются, за исключением чистой прибыли.
Коэффициент прибыли меньше 1
Тот же трейдер, что и в предыдущем примере, но на этот раз у него было 3 прибыльные сделки и 2 убыточные. Выигрышные сделки позволили ему получить €350, €200 и €150, а проигрышные сделки составили €600 и €300.
(350 + 200 + 150) / (600 + 300) = 0,78
Что это значит:
Сумма выигрышных сделок ниже, чем сумма проигрышных, и тут даже без расчетов все понятно, но, тем не менее, важно знать индекс производительности с коэффициентом прибыли. Он позволяет определить эффективность используемой стратегии. Доходность будет ниже вложенного €1. В таком случае необходимо усовершенствовать торговую систему.
Как оценить свою торговую стратегию?
Более высокий коэффициент прибыли указывает на то, что стратегия дает больше прибыли, чем убытков, что важно для долгосрочного успеха в торговле. Трейдеры могут использовать кривую капитала для оценки эффективности стратегии.
Что такое кривая капитала?
Кривая капитала это визуальная репрезентация эффективности вашего торгового счета за взятый период времени. Например, если бы вы тестировали новую торговую стратегию, вы бы начали с гипотетической стартовой суммы в 100 000 долларов. С каждой покупкой или продажей, совершенной вами, вы инвестируете весь баланс своего счета. В результате кривая капитала отражает рост или снижение вашего счета с течением времени. В идеале, скачков роста будет больше чем снижений.
Как стоимость транзакций может повлиять на коэффициент прибыли
Снижение валовой прибыли: каждый раз, когда сделка открывается или закрывается, снимается плата за транзакцию (комиссия, сборы и проскальзывание). После проведения многих сделок общая сумма этих затрат увеличивается и это может общую валовую прибыль.
Увеличение валового убытка: В случае убыточных сделок плата за транзакции только увеличивает величину убытка. Это, в свою очередь, повышает общий валовой убыток торговой системы.
Безубыточные сделки превращаются в проигрышные: сделки, которые могли бы стать безубыточными, после учета транзакционных издержек становятся убыточными. Это еще больше искажает коэффициент прибыли.
Каким должен быть хороший коэффициент прибыли?
Согласно с тем, что было рассмотрено ранее, минимальный коэффициент прибыли, который необходим для получения прибыли на финансовых рынках, составляет 1,75. И чем выше это значение, тем будет лучше, но на практике коэффициент 4 уже практически недостижим. Высоким коэффициентом прибыли в торговле обычно считается выше 2. Если значение ниже 2, то к этому стоит относиться скептически.
Необходимо будет поставить коэффициент прибыли над реальной добавленной стоимостью. К примеру, лучше заработать €750 капитала при коэффициенте 4, чем €1000 капитала при коэффициенте 2.
Стоимость транзакций также может существенно повлиять на прибыльность торговой стратегии. Коэффициент прибыли – это показатель, используемый для оценки эффективности торговой системы.
