Канал Дончиана для любителей трендов и торговли на пробоях 

Вы когда-нибудь думали о том, что представляет собой канал Дончиана в трейдинге? Почему все больше и больше трейдеров выбирают индикатор канала Дончиана в качестве козыря в рукаве в торговле?

Неудивительно, что энтузиасты во всем мире ищут новые способы, стратегии и индикаторы, которые помогут им достичь своих торговых целей. Безусловно, есть много причин, по которым каналы Дончиана и стратегия канала Дончиана являются одними из наиболее распространенных вариантов выбора многих трейдеров, следящих за трендом и пробоем.

Для всех тех, кто впервые слышит подобное, наша задача познакомить с известным каналом, который будет важен для каждого, кто заинтересован в увеличении своей прибыли на рынке. Начнем с основного объяснения этих каналов?

 

Что представляет собой канал Дончиана?

Канал Дончиана представляет собой индикатор следования за трендом, который измеряет как максимум, так и минимум ранее определенного диапазона. Этот диапазон обычно составляет около 20 дней, что означает, что он отмечает все максимумы и минимумы за 20-дневный период.

В большинстве случаев трейдер будет искать четко определенный диапазон и ждать, пока цена совершит пробой в любую сторону, чтобы спровоцировать вход в сделку. Эти каналы активно используются для представления:

• Пробоев
• Волатильности
• Возможных условий перепроданности-перекупленности для безопасности

В системе используются гибкие линии, расположенные в равной степени на самых низких минимумах и самых высоких максимумах за период по скользящей средней. При использовании с другими техническими индикаторами верхняя и нижняя границы канала формируют эффективные уровни сопротивления и поддержки.

 

Что чаще всего используют торговые системы Дончиана?

Торговые системы Дончиана в основном используют четырех- или пятинедельную скользящую среднюю. Это означает, что обычный анализ канала ждет, чтобы определить точку, в которой цена ценной бумаги пробивает либо верхнюю, либо нижнюю полосу. В этот момент трейдер войдет либо в короткую, либо в длинную позицию.

Для лучшего понимания, необходимо рассмотреть конкретную ситуацию. Например, как только цена превысит уровень предыдущих четырех недель, большинство откроют длинные позиции и, таким образом, покроют свои короткие позиции.

 

Понимание каналов Дончиана

Канал Дончиана, созданный Ричардом Дончианом, на самом деле строит линию максимальной и минимальной цены актива за определенный период времени. Обычно здесь используются свечи. Такое название они получили из-за своей формы. Это области графика, которые демонстрируют следующее:

• Цену открытия
• Максимальную цену
• Минимальную цену
• Цену закрытия
• Временные рамки данной акции

Применяя индикатор канала Дончиана к графику, ожидайте, что линии сформируют канал вокруг самой актуальной цены.

 

Как именно работают эти каналы?

Чтобы по-настоящему понять, как работают эти каналы, важно отметить, что три полосы показывают текущий импульс рынка.

Логически, самый низкий минимум представлен нижней полосой, а верхняя полоса представляет самый высокий максимум. Средняя полоса означает среднее значение как текущего минимума, так и текущего максимума за этот торговый период.

 

Чем полезны каналы Дончиана?

Когда речь идет об их полезности, каналы Дончиана в первую очередь полезны для:

• Определения тренда
• Ранжирование периодов во время дневной торговли

Кроме того, есть возможность добавить третью строку между верхней и нижней строками. Помните, что так называемая средняя полоса представляет собой среднее значение верхней и нижней линий канала.

 

Как работает индикатор?

Индикатор работает на всех таймфреймах, таких как пятиминутные или даже одноминутные графики, и применяется к:

• Акциям
• Валютам
• Фьючерсам
• Опционам

 

Как торговать по каналам Дончиана?

Значительное количество трейдеров, торгующих на пробоях, и трейдеров, следующих за трендом, предпочитают использовать среднюю линию канала Дончиана. Это для них прежде всего индикатор того, когда пора открывать или закрывать позицию. В большинстве случаев, если цена движется выше средней линии, ожидается открытие короткой позиции.

С другой стороны, трейдеры будут держать длинные позиции до тех пор, пока цена актива не достигнет верхней полосы. Когда это удается нужно сделать выбор. В случае, если цене удается достичь верхней полосы, но без пробоя, большинство трейдеров закрывают свои длинные позиции и открывают короткие.

Они ожидают, что бычий тренд в конечном итоге развернется, а затем вернется к медвежьему направлению к средней линии.

 

Что, если цена пробьет верхнюю полосу?

В ситуации, когда цена пробивает верхнюю полосу, трейдерам следует ожидать бычьего ралли, при котором цена актива, вероятно, будет расти в течение некоторого времени. Если это произойдет, многие трейдеры предпочтут оставить свои длинные позиции открытыми.

Обычно трейдеры делают это только в том случае, если актив стабильно закрывается выше верхней полосы. Это потому, что они хотели бы избежать возможности торговли на ложном пробое.

Как только трейдеры решают торговать по каналам Дончиана, стопы могут помочь защитить позицию от медвежьих разворотов против так называемого «бычьего тренда».

В качестве альтернативы трейдеры могут использовать торговлю в канале Дончиана во время медвежьего тренда. Тем не менее, трейдеры могут сделать это, открыв короткую позицию, как только цена актива пересечет среднюю линию сверху вниз.

 

Как рассчитать каналы?

Если вам интересно, как лучше всего рассчитать эти каналы, то первым делом нужно научиться рассчитывать нижнюю, верхнюю и среднюю линию по отдельности. В этом нет крайней необходимости, так как большинство торговых платформ будут рассчитывать каналы Дончиана для вас одним нажатием мыши.

Чтобы рассчитать все самостоятельно, важно сделать это, используя следующую формулу:

• Нижняя полоса означает самый низкий минимум за предыдущие n периодов
• Средняя линия: (верхняя полоса – нижняя полоса) разделить на 2
• Верхняя полоса: самый высокий максимум за предыдущие n периодов

N принимается в виде минут, часов, дней или месяцев. Все зависит от того, на каком таймфрейме вы предпочитаете рассчитывать канал Дончиана. Помните, что эти периоды относятся к количеству таймфреймов, используемых в n. Большинство трейдеров будут использовать 20 дней в качестве ориентира для расчета каналов Дончиана.

 

Кто в основном использует канал Дончиана?

Этот индикатор преимущественно используют так называемые «трейдеры-черепахи». Эти трейдеры подробно обучены тому, как реализовать стратегию следования за трендом. Все дело в идее, что текущий «тренд — ваш друг».

Таким образом, рекомендуется, чтобы трейдеры покупали фьючерсы на пробое вверх торгового диапазона, а затем продавали на коротких пробоях вниз. Это может означать покупку новых четырехнедельных максимумов в качестве сигнала входа, когда дело доходит до практики.

Прибыль от такой торговли составляет примерно 40%, в то время как трейдеры могут ожидать в среднем 60% убытков. Это связано с меньшим количеством трендов на текущих рынках.

 

Картирование импульса на базовом рынке

Трейдеры обычно используют эти каналы для отображения импульса базового рынка. Эти трейдеры будут использовать сигналы, подаваемые каналом, для открытия длинных или коротких позиций в любое время.

Таким образом, если актив торгуется вокруг средней линии без существенных отклонений в сторону нижней или верхней полосы, в этом случае стоит ожидать низкой волатильности. Таким образом, вряд ли будет явный общий медвежий или бычий тренд.

Однако, если рынок движется к верхней полосе, трейдеры могут использовать эту информацию, чтобы открыть длинную позицию и получить прибыль от роста стоимости рынка.

С другой стороны, если импульс рынка в данный момент направлен к нижней полосе, трейдер сделает обратное и откроет короткую позицию, чтобы получить прибыль от падающей рыночной стоимости.

 

Как начать торговать с каналами Дончиана?

Если вы абсолютный новичок и думаете, как начать торговать с помощью каналов Дончиана, вот несколько ценных советов от опытных трейдеров, которые помогут вам сделать это наиболее эффективным способом:

1. Изучите предпочтительный рынок для вашей будущей торговли
2. Проведите фундаментальный и технический анализ на этом рынке
3. Попрактикуйтесь в торговле по каналам Дончиана, используя демо-счет
4. Создайте реальный счет, когда будете готовы торговать на реальные деньги
5. Не забывайте открывать, мониторить, а затем закрывать свою позицию

 

Основные выводы

• Стратегия торговли по каналу Дончиана означает ожидание того, что цена актива либо пойдет в длинную позицию, либо опустится ниже канала, чтобы открыть короткую позицию.
• Канал предоставляет трейдеру тесную связь между торговыми связями за определенный период и текущей ценой актива. Средний период составляет от 4 до 5 недель.
• Каналы Дончиана просто отображают информацию визуально, не показывая каких-либо данных о текущем рынке и не выдавая никакой прогнозной ценности. Это один из недостатков.
• Верхняя полоса рассчитывается из самого высокого максимума за последние n периодов и самого низкого минимума за последние n периодов, а средняя линия берется как среднее значение текущих нижней и верхней полос.
• Когда речь идет о стратегии канала Дончиана, форекс-трейдеры используют ее для защиты от пробоев, волатильности и потенциальных условий перекупленности/перепроданности.