Der Laguerre-Indikator und seine praktische Anwendung
Haben Sie sich jemals gefragt, was der Laguerre-Indikator in Ihrer Trading-Karriere wirklich bedeutet? Wie wichtig ist es, ihn zu verstehen und anzuwenden, damit Ihre Trading-Ergebnisse auf höchstem Niveau sind? Und wie wird dieser Indikator so effektiv wie möglich eingesetzt?
In erster Linie sind Indikatoren eine der wichtigsten Methoden, um Marktdaten auf dem volatilen Forex-Markt und in dieser ständig wachsenden Branche zu untersuchen. Diese Indikatoren sind entscheidende Trading-Tools, die jeder ernsthafte Anleger verstehen muss.
Forex-Indikatoren sind äußerst nützlich für professionelle Anleger
Dennoch hängt der Erfolg eines technischen Trading-Indikators von der Art und Weise ab, wie ein Anleger ihn einsetzt. Durch die Untersuchung historischer Daten wie Volumen, Preis einer bestimmten Währung und der allgemeinen Marktentwicklung sind Indikatoren ein fantastisches Instrument zur Vorhersage, wie der Markt in naher Zukunft funktionieren wird. Sie sind auch nützlich, um vorherzusagen, welche Muster sich genau wiederholen werden.
Forex-Anleger nutzen häufig zahlreiche verschiedene Parameter, um die Wahrscheinlichkeit einer bestimmten Marktbewegung zu erhöhen. Wenn Sie jedoch bereits Erfahrungen mit technischen Indikatoren gemacht haben, werden Sie den Konflikt zwischen Zuverlässigkeit und Verzögerung kennen.
Wenn Sie auf der Suche nach einem Indikator sind, der schnell auf die Kurse reagiert und Fehlsignale im Allgemeinen minimiert, dann ist der Laguerre-Indikator die perfekte Lösung!
Was ist der Laguerre-Indikator also genau? Wie können wir ihn Neulingen oder auch erfahrenen Anlegern auf dem Forex-Markt am besten erklären?
Was genau steckt hinter dem Laguerre Indikator eigentlich?
Der Laguerre-Indikator wurde von dem berühmten John F. Ehlers entwickelt und bezieht sich auf eine modifizierte Version des RSI, d.h. des Relative Strength Indicator. Dieser spezielle Indikator minimiert die Verzögerung und verringert effektiv das Rauschen. All dies führt dazu, dass die technischen Indikatoren schneller reagieren und weniger „Whipsaws“ aufweisen.
Der Laguerre RSI ist wie der übliche Vierer-RSI, mit dem Unterschied, dass diese Indikatortransformation zur effektiven Glättung eines Kurses angewendet wurde. Wenn Sie sich fragen, wofür die Laguerre-Transformation steht, sollten Sie sich vorstellen, dass es sich dabei um eine spezielle mathematische Technik handelt, die es ermöglicht, relativ glatte Indikatoren unter Verwendung kleiner Datenmengen zu erstellen.
Bei dieser speziellen Glättungsmethode ist es wichtig zu verstehen, dass sie die Abgehacktheit des regulären 4-Perioden-RSI minimiert.
Das Laguerre RSI ist eine einfachere Lösung
Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Laguerre-Indikator RSI auf eine viel glattere Lösung verweist. Er ist auch dafür bekannt, dass er fantastische Arbeit leistet, indem er die bedeutenderen Kursbewegungen abfängt. Er unterscheidet sich von Null bis Eins, im Gegensatz zum regulären RSI, der von Null bis Hundert reicht.
Auf diese Weise ermöglicht Ihnen die Laguerre-Transformation einen reaktionsschnellen RSI, der jegliche Zuverlässigkeit ausschließt. In dieser Situation ist es jedoch wichtig, sich daran zu erinnern, dass es nur einen Eingabeparameter gibt. Das ist Gamma.
Was ist Gamma in diesem Fall?
Der Gamma-Koeffizient steuert den Grad der Kursglättung. Ein höherer Gamma-Wert führt zu einem ausgefeilteren (aber verzögerten) Laguerre RSI. Der unten gezeigte Kontrast verdeutlicht den signifikanten Unterschied zwischen 0,5 und 0,8 Gammas.
Wie verwendet man den Laguerre Indikator am besten?
Für diejenigen, die sich fragen, wie der Laguerre-Indikator zu verwenden ist: Wenn Sie den Laguerre-Indikator so effektiv wie möglich nutzen möchten, befolgen Sie diese einfachen Schritte:
- Wählen Sie das richtige Wertpapier, mit dem Sie handeln möchten, und öffnen Sie den Chart, den Sie analysieren möchten.
- Fügen Sie den Laguerre RSI-Indikator zu dem Chart hinzu. Dieser Indikator ist beliebt und auf den meisten Charting-Plattformen verfügbar.
- Um die Trendrichtung zu bestimmen, sehen Sie sich die Steigung der Laguerre RSI-Linie an. Wenn sie sich nach oben bewegt, bedeutet dies, dass der Trend bullisch ist, und wenn sie sich nach unten bewegt, bedeutet dies, dass der Trend bärisch ist.
- Um potenzielle Kauf- oder Verkaufschancen zu erkennen, achten Sie darauf, ob die Laguerre RSI-Linie bestimmte Schwellenwerte über- oder unterschreitet. In der Regel liegen diese Schwellenwerte bei 0,15 und 0,85, die anzeigen, wann der Markt überverkauft oder überkauft ist.
- Bevor Sie traden, sollten Sie die vom Laguerre RSI generierten Signale mit anderen technischen Indikatoren oder durch Analyse der Kursbewegungen bestätigen.
6. Wenden Sie immer geeignete Risikomanagement-Strategien an, um Ihre Investitionen zu schützen, z.B. indem Sie Stop-Loss-Orders setzen und die Größe Ihrer Positionen begrenzen.
Das steckt hinter dem Laguerre RSI Indikator
Aus diesem Grund ist das Hauptaugenmerk des Laguerre-Indikators darauf gerichtet, zu kaufen, sobald er sich über 0,2 schneidet. Sobald er unter 0,8 fällt, ist es Zeit zu verkaufen. Es könnte auch ein starker Indikator sein, wenn er oberhalb von 0,8 flach bleibt. Das Gegenteil ist jedoch der Fall, wenn er unter der 0,2-Marke bleibt und sich nicht verändert.
Der berühmte Laguerre RSI basiert auf dem ursprünglichen Laguerre-Filter und könnte auch einen Glättungsfilter anwenden. Insbesondere verwendet dieser Laguerre-Filter einen EMA sogar mit einem Feuchtigkeitsfaktor. Die Geschichte hinter der Entwicklung dieses außergewöhnlichen Filters ist interessant:
„Das Vermeiden von Whipsaw Trades ist insbesondere ein sehr frustrierender Teil der technischen Analyse. Die daraus resultierende Verzögerung führt in der Regel dazu, dass die Signale viel weniger effektiv sind. Dementsprechend ist es schwierig, ein Gleichgewicht zwischen dem resultierenden und dem glättenden Lag zu finden. Der Laguerre-Indikator ist ein fantastisches neues Tool, das das Problem zwischen Glättung und Verzögerung mit Leichtigkeit löst!“
Wie handelt man mit dem Laguerre-Indikator RSI?
Im Trading kann der Laguerre RSI, die Laguerre-Version, ähnlich wie der reguläre RSI, sowohl für Countertrend- als auch für Trend-Following-Strategien verwendet werden. In diesem Fall werde ich die trendfolgende Methode ausprobieren.
Die isolierte Verwendung des RSI hat noch nicht zu erfolgreichen Ergebnissen geführt. Er ist in der Regel wirkungsvoller, wenn er mit Trenderkennungsindikatoren wie gleitenden Durchschnitten gepaart wird. Eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht darin, in Richtung des längerfristigen Trends zu traden, aber den RSI zur Erkennung von Pullbacks einzusetzen.
Trend-Erkennung
Der Einfachheit halber werde ich einen EMA der 50-Periode verwenden.
Longs werden nur initiiert, wenn der Schlusskurs über dem EMA liegt, während Short-Positionen nur möglich sind, wenn der Schlusskurs unter dem EMA liegt.
Pullback-Erkennung
Beim regulären RSI liegen die Schwellenwerte für überverkaufte und überkaufte Zustände in der Regel bei 30/70 Punkten. Der reaktionsfreudigere Laguerre RSI erreicht oft die Werte 0 und 1. Stattdessen verwende ich 0,15 zusätzlich zu 0,85 für die Schwellenwerte für gekauft, überverkauft und überkauft.
Es wird erwartet, dass Longs ausgeschlossen werden, wenn der Laguerre RSI den Wert von 0,15 überschreitet, was darauf hindeutet, dass der Markt aus einem kurzfristigen überverkauften Zustand herauskommt und den längerfristigen Trend fortsetzt. Auf der anderen Seite werden Shorts eingegangen, wenn der Laguerre RSI unter 0,85 fällt.
Wie funktioniert die Programmierung der Laguerre RSI Strategie?
Die Handelsbedingungen für die Verwaltung von Trades wurden mit AlgoWizard programmiert, wobei ein einfacher Stop Loss von 120 Pips für das Trading-Management hinzugefügt wurde. Der AUDUSD-Markt wird als moderater Markt ohne besonderen Trend oder Spanne wahrgenommen.
Daher könnte die Erwartung höher sein, dass es zu langen Trends kommt. Um die Auswirkungen langer Trends abzumildern, wurde ein 60-Bar-Zeitstopp hinzugefügt, was 2,5 Trading-Tagen entspricht. Zusätzlich wurde ein Intraday-Zeitfilter eingebaut, um den Trading-Zeitraum der Strategie von der Londoner Eröffnung bis zum New Yorker Mittag zu begrenzen.
Der gewählte Zeitrahmen ist für sein hohes Trading-Volumen bekannt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, von einem günstigen Trend zu profitieren.
Der Unterschied zwischen dem regulären RSI und dem Laguerre RSI
Um die Frage Laguerre vs. regulärer RSI umfassend zu beantworten, müssen Sie beide Indikatoren über mehrere Parameter, Strategien und Märkte hinweg vergleichen. Auf der Grundlage der Ergebnisse können Sie jedoch der Laguerre-Version in Zukunft den Vorzug geben.
Der Laguerre RSI ist ein wesentlich komplizierterer Indikator als der reguläre RSI. Er enthält zusätzliche mathematische Berechnungen und wurde speziell entwickelt, um Marktgeräusche herauszufiltern und schneller auf Veränderungen im Kursgeschehen zu reagieren.
Was ist der Laguerre-PPO-Indikator?
Der Laguerre PPO Indikator ist eine Abkürzung für den Laguerre Price Percentage Oscillator. Er ist ein zuverlässiger Indikator für das Erkennen wertvoller Markthochs und -tiefs. Er hat sich als präzise erwiesen, was von vielen Anlegern anerkannt wird. Er ist ein sehr beliebtes Tool auf der MetaTrader 4-Plattform und leistet in einem Zeitraum von fünfzehn Minuten fantastische Arbeit.
Derzeit bietet die cTrader-Plattform nur den Laguerre RSI an, der in seiner Kategorie recht authentisch ist. Trading-Neulinge dürften mit traditionellen technischen Indikatoren wie dem Relative Strength Index oder dem Commodity Channel Index (CCI) keinen Erfolg haben, da sie dazu neigen, gegen den Trend zu handeln.
Für unerfahrene Anleger ist der Laguerre RSI ein weit verbreiteter Indikator, der eine geeignete Option darstellt. Ein weiteres Instrument, das Ihnen helfen kann, ist der Price Percentage Oscillator (PPO), ein klassischer Momentum-Oszillator. Eine Mischung aus diesen beiden Indikatoren ist der Laguerre PPO.
Der Laguerre wurde von mehreren Anlegern anhand jahrelanger Daten ausgiebig getestet, wobei über 90% der Trades, die auf die extremen Signale (Rot und Lime Green) hin eingegeben wurden, zu einer Umkehrung führten. In einigen Fällen kam es jedoch zu hohen Drawdowns.
- Kategorie: cTrader Tool
- Aktuelle Ausgabe: 1.0
- Voraussetzungen: Windows 7, 10, 11
- Zuletzt aktualisiert: 14. Oktober 2022
Fazit
Der Laguerre-Indikator ist ein beliebter Indikator für die technische Analyse, der auf dem Devisenmarkt verwendet wird, um Kursbewegungen zu untersuchen und potenzielle Trends zu erkennen. Der Laguerre-Indikator hat den Vorteil, dass er Marktstörungen ausblendet und den Anlegern präzisere Signale liefert.
Der Einsatz des Laguerre-Indikators hilft Anlegern, fundierte Entscheidungen zu treffen, erhöht die Wahrscheinlichkeit von Gewinnen und minimiert das Verlustpotenzial. Dennoch ist es, ähnlich wie bei anderen technischen Indikatoren, wichtig, den Laguerre-Indikator mit anderen Analysemethoden zu kombinieren und die aktuellen Marktbedingungen vorsichtig zu bewerten, bevor Sie Trades ausführen.
