Торговые стратегии на основе канала Кельтнера

Задумывались ли вы когда-нибудь об использовании одной из самых мощных торговых стратегий, которая может стать важной частью арсенала технического трейдера? Готовы ли вы изучить совершенно иной метод, чтобы увеличить свои шансы на получение прибыли? Если да, то вам стоит изучить все основы индикатора канала Кельтнера!

Независимо от того, являетесь ли вы опытным трейдером или только начинаете свою карьеру на рынке Форекс, вы должны осознавать огромную важность одной торговой стратегии в долгосрочной перспективе. Выбор наилучшей стратегии в соответствии с вашими торговыми целями является залогом вашего долгосрочного успеха.

Канал Кельтнера – одна из таких эффективных стратегий, которая может переломить ход событий и помочь трейдерам достичь своих целей. Однако прежде чем вы решите использовать его, важно понять, что представляет собой этот индикатор.

Определение и объяснение канала Кельтнера

Чтобы точно понять, к чему относится данная стратегия, важно знать, что каналы Кельтнера – это полосы, основанные на волатильности. Они располагаются по обе стороны от цены актива и могут определять направление тренда.

Другими словами, канал Кельтнера относится к индикатору технического анализа, который помогает определить ценовые тенденции и точно идентифицирует условия перепроданности и перекупленности, присутствующие на рынке.

В канале используется индикатор ATR, который представляет собой средний истинный диапазон или волатильность с прорывами ниже или выше верхнего и нижнего барьеров. Он сигнализирует о паттерне продолжения, которая предполагает, что определенная цена продолжит двигаться в том же направлении, что и раньше, после окончания паттерна.

Краткая история индикатора

Канал Кельтнера был представлен Честером Кельтнером в начале 1960-х годов. Его оригинальная формула использовала SMA, простые скользящие средние, и ценовой диапазон максимумов и минимумов для расчета диапазонов. Через 20 лет, в 1980-х годах, появилась новая формула, использующая ATR, фактический средний диапазон, которая широко используется и сегодня.

Из чего состоит канал Кельтнера?

Итак, как вы узнали, канал Кельтнера представляет собой технический индикатор, основанный на волатильности, состоящий из трех отдельных линий:

• Средняя линия, представляющая собой экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) цены
• Дополнительные линии, которые размещаются ниже и выше EMA

Верхняя полоса обычно устанавливается в два раза выше ATR над EMA, а нижняя – в два раза ниже ATR под EMA. Полосы сужаются и расширяются по мере того, как волатильность, измеряемая ATR, сужается и расширяется.

Следует помнить, что движения за пределами канала могут сигнализировать об изменении тренда или его ускорении. Кроме того, направление канала также может помочь в определении направления тренда актива.

Каковы методы этого канала?

Неудивительно, что канал Кельтнера имеет множество применений, и то, как эти методы в основном используются, зависит от того, какие настройки использует трейдер. Так, более длинное EMA означает большее «запаздывание» индикатора – измеримый фактор, подверженный изменениям, и он подтверждает тренды и изменения в трендах.

Следовательно, каналы будут не так быстро реагировать на изменения цены при большем запаздывании индикатора. Когда речь идет о более коротком EMA, это будет означать, что полосы будут очень быстро реагировать на изменения цены. Однако это затруднит определение основного направления индивидуального тренда, поскольку трейдеры могут настраивать свои каналы Кельтнера по своему усмотрению.

Интерпретация индикатора

Чтобы прочитать канал Кельтнера, важно отметить, что канал дает визуальные сигналы, которые трейдеры могут легко расшифровать. При чтении канала следует помнить следующее:

— Наклон канала указывает на ценовую тенденцию рынка.

— Восходящий канал указывает на восходящий тренд.

— Падающий канал указывает на нисходящий тренд

Расчет канала Кельтнера

• 1-й – Средняя линия канала Кельтнера = EMA
• 2-й – Верхняя полоса канала Кельтнера = EMA+2∗ATR
• 3-я – Нижняя полоса канала Кельтнера = EMA-2∗ATR

В которых:

• EMA означает экспоненциальное скользящее среднее (обычно более 20 периодов).
• ATR означает средний истинный диапазон (обычно более 10 или 20 периодов).

Следовательно, вы должны:

1. Рассчитать ЕМА для актива, который основывается на предыдущих 20 периодах из числа желаемых периодов.
2. Рассчитать ATR актива, который основывается на предыдущих 20 периодах от количества желаемых периодов.
3. Умножьте ATR на два и прибавьте это число к значению EMA, чтобы получить значение верхней полосы.
4. Умножьте ATR на два или на желаемый множитель, а затем вычтите это число из значения EMA, чтобы получить значение нижней полосы.
5. Повторяйте эти шаги после окончания каждого периода.

Итак, как насчет примеров канальной стратегии Кельтнера? Начнем с самой известной – стратегии с каналами Кельтнера и полосами Боллинджера.

Стратегия на основе канала Кельтнера и полос Боллинджера 

Канал Кельтнера и полосы Боллинджера – два очень похожих индикатора. Первый из них использует ATR для расчета верхней и нижней полос. Полосы Боллинджера, с другой стороны, использует стандартное отклонение, которое является статистикой, измеряющей относительную дисперсию набора данных относительно среднего значения. В основном он рассчитывается как квадратный корень из дисперсии. В данном случае дисперсия относится к статистической мере дисперсии между числами набора данных.

Стратегия скальпинга по каналу Кельтнера

Скальпинг на Форекс похож на стратегию дневной торговли, хотя позиции удерживаются в течение более короткого периода времени – некоторые из них длятся всего пару секунд или минут.

По этой причине стратегия скальпинга по каналам Кельтнера означает, что трейдеры могут определять на графиках потенциальные откаты и прорывы, а также выявлять развороты тренда, если рынок нестабилен.

Хотя примеры торговой стратегии по каналу Кельтнера оказались полезными и эффективными для многих трейдеров, скальпинг является ненадежной стратегией для профессиональных и опытных трейдеров. Поэтому очень важно правильно управлять риском, используя ордера стоп-лосс для минимизации потери капитала.

Стратегия прорыва по каналу Кельтнера

Стратегия прорыва по каналам Кельтнера направлена на захват больших движений, которые стратегия разворота тренда может пропустить. Она должна быть близка к значительному открытию рынка, когда происходит наиболее взрывное движение.

Что касается этой стратегии, то ситуацию можно рассматривать как покупку, если цена прорывается выше верхней полосы, или продажу, если цена падает ниже нижней полосы в течение первых получаса после открытия рынка.

Средняя полоса в данном случае работает как выход, и для этой конкретной сделки нет цели по прибыли. Таким образом, при касании средней полосы трейдерам необходимо выйти из сделки, независимо от того, являются ли они победителями или проигравшими.

Стратегия прорыва в данном случае наиболее эффективно применяется к активам, которые имеют тенденцию включать резкие трендовые движения по утрам!

Как торговать внутри дня с помощью канала Кельтнера?

Итак, как мы уже выяснили, каналы Кельтнера являются чрезвычайно полезными и популярными техническими индикаторами, которые внутридневные трейдеры используют для оценки текущей тенденции и подачи торговых сигналов. Чтобы торговать внутри дня с помощью этого индикатора, необходимо выполнить следующие важные шаги:

1. Рассчитайте каналы Кельтнера по приведенной выше формуле.
2. Правильно настройте индикатор, чтобы направляющие линии оставались в силе большую часть времени. Если цена постоянно движется вверх, но не достигает верхней полосы, то линии каналов могут быть слишком широкими, и вам нужно уменьшить множитель. Если цена движется вверх, но часто касается нижней полосы, то каналы могут быть слишком узкими и нужно увеличить множитель.
3. Покупайте во время восходящего тренда, когда цена возвращается к средней линии, если индикатор настроен правильно. Очень важно разместить стоп-лосс посередине между нижней линией и средней линией. Как только это будет сделано, трейдер должен установить целевую цену прямо возле верхней полосы.
4. Используйте стратегию прорыва, описанную ранее в этой статье.
5. Комбинируйте стратегии разворота тренда и прорыва. Помните, что стратегия разворота тренда гораздо более применима в течение дня, в то время как стратегия прорыва предназначена для использования только в тех активах, которые имеют резкие и продолжительные движения во время открытия значимого рынка.
6. Немного измените настройки стратегии канала Кельтнера, если вы хотите торговать другими активами. Эти настройки могут работать неправильно или быть неоптимальными для другого актива.

Заключение

Прежде чем торговать каналами Кельтнера на реальные деньги, важно знать, что вы будете практиковаться в торговле по сигналам индикатора на демо-счете. Таким образом, вы будете защищены от рисков и возможных потерь на рынке. В то же время вы приобретете необходимый опыт и узнаете, какие сделки вам следует заключать, а каких лучше избегать. Именно так вы добьетесь успеха, когда решите, что на 100% готовы к торговле с реальным капиталом!