Что такое экспоненциальная торговля и как ее использовать?

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — это один из финансовых инструментов, используемых для оптимизации покупки и продажи активов посредством углубленного изучения индикаторов и графиков. Формула расчета отличает его от других показателей. Экспоненциальная торговля основана на использовании экспоненциальных скользящих средних. Это одна из наиболее часто используемых торговых стратегий.

 

Что такое скользящая средняя?

Скользящие средние (MA) определяют среднюю цену актива за определенный период времени. Существует множество способов расчета МА. Вот почему существует несколько типов скользящих средних. Их называют скользящими средними, потому что при движении цены данные в расчете обновляются и изменяют среднюю цену.

Скользящая средняя, ​​пожалуй, самый известный технический индикатор. Это обеспечивает плавную кривую цены. Благодаря этому вы можете более четко видеть текущую тенденцию. Чтобы добиться сглаживания, мы выбираем количество периодов для расчета скользящей средней. Например, в приведенном выше примере скользящая средняя за 21 период выделена оранжевым цветом, а скользящая средняя за 100 периодов — красным. Теперь давайте посмотрим, как рассчитываются два наиболее распространенных типа средних значений.

 

Что такое экспоненциальная скользящая средняя в трейдинге?

Инвесторы используют скользящую среднюю, чтобы выделить основные торговые области и определить основные тенденции.

Этот индикатор помогает выделить основную тенденцию на рынке. Кроме того, он служит для обнаружения отсутствия тренда или разворота тренда. Когда дело доходит до скользящих средних, можно провести различие между простыми и экспоненциальными. Использование экспоненты в сделках означает, что вы торгуете экспоненциально.

Далее мы рассмотрим экспоненциальную скользящую среднюю и ее свойства по сравнению с простой скользящей средней. Так что вы сами решаете, какой из них выбрать для ваших транзакций.

 

Что такое экспоненциальная скользящая средняя?

Экспоненциальная скользящая средняя — финансовый индикатор, являющийся неотъемлемой частью технического анализа, одного из аналитических методов, характерных для трейдинга. Экспоненциальная скользящая средняя, ​​также называемая EMA, является частью «семейства» скользящих средних.

EMA позволяет инвестору применять свои торговые решения за счет оптимизированного восприятия рыночных изменений, особенно бычьего или медвежьего тренда.

Экспоненциальная скользящая средняя пытается подтвердить уже существующую тенденцию, выявить разворот и позволить покупателю или продавцу определить правильный момент, в данном случае, действовать в управлении финансовым активом.

 

Как рассчитать экспоненциальную скользящую среднюю?

Формула расчета EMA более сложна, чем для других скользящих средних. Он рассчитывается с использованием трех элементов: множителя, текущей цены и экспоненциальной скользящей средней предыдущего дня.

Чтобы рассчитать EMA, множитель должен быть выражен в процентах. Текущая цена определяет стоимость анализируемого актива в данный момент времени, а экспоненциальная скользящая средняя предыдущего дня логически имеет значение ЕМА предыдущего дня.

Таким образом, формула расчета экспоненциальной скользящей средней выглядит следующим образом: MME = MME[N-1] + M x (Цена [N] — MME [N-1]). M обозначает множитель, MME [N-1] — среднее значение предыдущего дня, а Price [N] — текущую цену.

 

Экспоненциальная торговля — Двойные и тройные экспоненциальные средние

Вы можете использовать двойную и тройную EMA в экспоненциальной торговле. При множителе 75% и текущей цене 215 экспоненциальная скользящая средняя может быть немного выше 203, если формула расчета используется правильно.

В этом сценарии сигналы покупки будут присутствовать, когда цена актива выше EMA, а сигналы продажи появятся, когда цена актива ниже EMA.

 

Двойная экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя может удвоиться. Этот индикатор, разработанный Патриком Маллоу в 1994 году, сглаживает ценовой диапазон, а также значения других финансовых индикаторов. Кроме того, это позволяет ограничить влияние ложных сигналов и тем самым обеспечить значения, более соответствующие действительности.

 

Тройная экспоненциальная скользящая средняя

Наконец, вот еще одна расчетная формула для определения тройной экспоненциальной скользящей средней. Такой индикатор MME основан на формуле расчета, аналогичной двойной формуле. Тройная экспоненциальная скользящая средняя является альтернативой классическим скользящим средним.

Если вам интересно, какие скользящие средние лучше всего подходят для свинг-трейдинга, эксперты говорят, что вы не сможете превзойти 20-дневную или 50-дневную EMA.

 

Как использовать экспоненциальную скользящую среднюю?

 

Таймфрейм

Таймфрейм варьируется в зависимости от рынка и типа трейдера. Поэтому необходимо определить скользящие средние, имеющие наилучшее взаимодействие с рынком.

 

Определение тренда

Преимущество скользящих средних в том, что они позволяют сразу увидеть тренд. Ниже MA (100) торговля идет в нисходящем тренде, а выше — в восходящем. Благодаря этому среднему значению вы можете выбирать, в каком направлении ориентировать свои позиции в течение дня.

Визуализировать тренд актива относительно легко с помощью скользящих средних:

Восходящий тренд будет характеризоваться восходящей скользящей средней и чаще всего связан с более высокой средней скользящей ценой.

Нисходящий тренд будет характеризоваться падающей скользящей средней и чаще всего связан с более низкой скользящей средней ценой.

 

Определение уровней поддержки и сопротивления

Некоторые трейдеры также используют экспоненциальные скользящие средние для визуализации ключевых ценовых областей:

Цена поддержки: когда цены достигают или пересекают EMA при восходящем тренде, это может указывать на предстоящий отскок.

Сопротивление: когда цены достигают или пересекают EMA при нисходящем тренде, это может указывать на предстоящий разворот тренда.

 

Определение точек входа

Пересечение двух скользящих средних в краткосрочной и долгосрочной перспективе может указывать на смену тренда и открытие позиции. Например, если 21-я скользящая средняя пробивает 100-ю скользящую среднюю, вы можете увидеть там сигнал на покупку. В действительности эти сигналы не очень надежны. Скользящие средние рассчитываются в прошлом, поэтому сигналы задерживаются, а пересечения появляются, когда разворот тренда уже хорошо развит.

Отскоки от скользящих средних могут быть хорошими точками входа в направлении текущего тренда. Скользящие средние действуют как сопротивление.

 

Экспоненциальная торговля и система кросс-торговли

Некоторые торговые стратегии с использованием скользящих средних основаны на пересечениях, также называемых кроссами, с ценами или другой скользящей средней:

• Когда цены пересекают скользящую среднюю, это указывает на потенциальный сигнал на покупку.
• Когда цены пересекают скользящую среднюю, это указывает на потенциальный сигнал на продажу.
• Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это указывает на потенциальный сигнал на покупку. Эту графическую модель часто называют золотым крестом.
• Когда короткая скользящая средняя пересекает длинную скользящую среднюю, это указывает на потенциальный сигнал на продажу. Эту графическую фигуру часто называют крестом смерти.

 

Преимущества экспоненциальной торговли с использованием индикатора EMA

• Торговая стратегия, популярная у трейдеров всех уровней, которую можно использовать на всех финансовых рынках.
• EMA легко понять и легко интегрировать в торговую систему, не говоря уже о том, что они адаптируются ко всем типам торговли (скальпинг, внутридневная торговля, свинг-трейдинг, позиционная торговля).
• Основной тренд быстро визуализируется в соответствии с положением цен относительно скользящей средней.
• Цены, как правило, реагируют на контакт со скользящей средней, что делает ее полезным инструментом для определения ключевых ценовых областей.
• Торговая стратегия, основанная на скользящих средних, может использовать соответствующие сигналы покупки и продажи. Кроме того, индикатор также может позволить вам лучше управлять своими торговыми позициями с помощью защитных ордеров фондового рынка, таких как стоп-лоссы.
• Скользящие средние используются при построении других индикаторов, таких как MACD или полосы Боллинджера.

 

Ограничения ЕМА

Использование EMA в вашей стратегии экспоненциальной торговли очень полезно. Однако, как и любой индикатор, он имеет свои недостатки и ограничения.

Когда дело доходит до EMA, ограничением является запаздывание, поскольку индикатор зависит от прошлых ценовых действий. У всех скользящих средних есть один существенный недостаток: они являются запаздывающими индикаторами.

Поскольку скользящие средние основаны на исторических данных, они испытывают «задержку во времени», прежде чем отразят изменение тренда. Цена акции может сильно колебаться, прежде чем скользящая средняя укажет на изменение тренда. Краткосрочная скользящая средняя имеет меньшее отставание, чем долгосрочная скользящая средняя.

Заключение

MA, пожалуй, самый известный индикатор. Здорово четко знать тенденции рынка. Пересечение нескольких скользящих средних может указывать на разворот тренда. Однако эти пересечения запаздывают, и тренд может уже измениться. Мы рекомендуем использовать этот индикатор для отслеживания тренда, а не позиций разворота.

Экспоненциальная скользящая средняя может подтвердить ранее существовавший тренд, выявить разворот тренда и позволить покупателю или продавцу определить правильный момент для действий, в данном случае для управления финансовым активом.