Cómo calcular la reducción: una guía completa para comerciantes

Todo operador aprende que la paciencia es crucial en el mercado, pero demasiada paciencia puede ser un inconveniente. Es importante reconocer cuándo detenerse, lo que hace que analizar las reducciones sea esencial. ¿Pero qué son las reducciones? ¿Y cómo calcular la reducción? 

¿Cuál es la definición de reducción máxima?

La definición es simple: es la pérdida máxima desde un pico hasta un mínimo de una cartera, antes de que se alcance un nuevo pico. Es un indicador utilizado por los inversores para medir el riesgo en una decisión de inversión. La reducción máxima permite a los comerciantes e inversores comprender cuánto podría disminuir su cartera durante períodos de mal desempeño.

Reducción máxima (MDD) explicada

Antes de ver cómo calcular la reducción usando la fórmula, veamos qué es exactamente. La reducción máxima (MDD) mide la mayor caída individual desde el pico hasta el mínimo en el valor de una cartera de inversiones, antes de que se alcance un nuevo pico. 

Ayuda a los inversores a comprender el riesgo potencial de un producto financiero. MDD es crucial para evaluar las estrategias de gestión de riesgos y preservación del capital.

Una reducción mide la disminución de su inversión desde su punto más alto hasta su punto más bajo. Por ejemplo, si invierte $100 000 en acciones tecnológicas y su cuenta crece a $120 000 antes de caer a $90 000, su reducción es de $30 000. 

Esta reducción no se calcula a partir de su inversión inicial sino del valor máximo. Puede expresar la reducción en dólares o como porcentaje. Comprender esto ayuda a gestionar los riesgos, especialmente en mercados volátiles como las acciones tecnológicas.

¿Cómo calcular la reducción?

Calcular el MDD implica realizar un seguimiento de los picos históricos de su inversión y registrar la mayor caída posterior desde estos picos.

La fórmula para la reducción máxima es:  

MDD = (Valor mínimo – Valor máximo) / Valor máximo

Ejemplo de cálculo

Supongamos que comienza con una cartera de inversiones por valor de 500.000 dólares. Con el tiempo, crece hasta los 750.000 dólares y luego cae en picado hasta los 400.000 dólares durante un mercado bajista severo. Se recupera a 600.000 dólares, pero vuelve a caer a 350.000 dólares. Al final, se duplicó hasta alcanzar los 800.000 dólares. La reducción máxima en este escenario es la caída de 750.000 dólares a 350.000 dólares.

La reducción máxima en este caso es

$ 350 000 − 750 000 / $ 750 000 = −53,33 %

​La reducción máxima (MDD) es del -53,33%, calculada desde un pico inicial de 750.000 dólares hasta un mínimo de 350.000 dólares. Tenga en cuenta estos puntos:

Usamos el pico inicial de $750 000 para calcular el MDD. No consideramos el pico provisional de 600.000 dólares, ya que no establece un nuevo máximo. 

De manera similar, excluimos el nuevo pico de 800.000 dólares porque la caída comenzó desde el nivel de 750.000 dólares. Al calcular el MDD, consideramos el valor de cartera más bajo de 350 000 dólares alcanzado antes de que se forme un nuevo pico, en lugar de solo la caída inicial a 400 000 dólares.

Gestionar la reducción máxima

Todo inversor sensato establece un límite máximo de retirada de fondos para su cartera. Cuando se acerquen a este límite, podrán tomar medidas para salvaguardar sus inversiones. 

Estos pasos podrían incluir alterar la estrategia de inversión, reducir las apuestas, ajustar el límite de pérdidas o evitar activos volátiles. 

Por ejemplo, un operador de Forex con una reducción máxima del 20% podría reducir el tamaño de sus operaciones o mantenerse alejado de activos riesgosos si la reducción se acerca al 15%.

En banca, el concepto de disposición también se aplica al crédito, como las hipotecas. Los prestatarios pueden optar por utilizar todo o parte del monto aprobado de su hipoteca. Retirar el monto total significa deber más en intereses y tarifas. Al endeudarse menos, reducen su deuda y el riesgo financiero general.

Gestionar la reducción implica establecer límites y diversificar las inversiones . Es crucial para la gestión de riesgos tanto en la inversión como en el endeudamiento. 

Las buenas inversiones aún deberían generar un rendimiento favorable a pesar de los riesgos de reducción, aplicables a varios tipos de activos y escenarios de préstamos.

Las reducciones son un aspecto normal del trading.

Para tener éxito como operador de Forex, necesita un plan comercial que le ayude a manejar grandes pérdidas. Este plan debe incluir reglas de gestión de riesgos.

Siempre arriesgue sólo un pequeño porcentaje de su «fondo comercial». De esta manera, podrás superar tus rachas perdedoras. Si sigues reglas estrictas de administración de dinero, actuarás como el casino y, a la larga, siempre ganarás.

Finalmente, comprender cómo calcular la reducción es esencial para cualquier persona involucrada en el comercio o la inversión. Ayuda a tomar decisiones de inversión informadas y desempeña un papel crucial en las estrategias destinadas a la preservación del capital.

¿Qué es una buena reducción?

Una buena reducción varía según la tolerancia al riesgo individual. Los operadores agresivos podrían aceptar reducciones mayores, mientras que los inversores conservadores prefieren reducciones más bajas. Muchos recomiendan mantener las reducciones por debajo del 20% para mayor tranquilidad y protección del capital.

¿Diferencia entre reducción en el comercio y la banca?

En el comercio, la reducción mide la disminución desde el valor máximo hasta el valor de capital más bajo en su cuenta durante un período. Muestra el nivel de riesgo. En banca, reducción significa utilizar parte o la totalidad de una línea de crédito, lo que indica su nivel de responsabilidad.

¿Cómo puedes reducir tu reducción?

Para reducir la reducción, primero identifique su tolerancia al riesgo. Diversifique su cartera para estabilizarla. Utilice un apalancamiento más bajo, especialmente en mercados como los CFD, para minimizar la magnificación de las pérdidas. Mantener posiciones por períodos más cortos puede reducir la exposición al riesgo de mercado. El empleo de herramientas de control de riesgos como detener pérdidas y tomar ganancias también puede ayudar a gestionar y reducir las reducciones.