Торговля на финансовых рынках основана на многих правилах, положениях и стратегиях. В 19 веке несколько экономистов и аналитиков утверждали, что торговлей управляют определенные естественные правила. По мнению этих экспертов, торговля выявляет повторяющиеся и предсказуемые циклы ценовых колебаний, и Теория волн Эллиотта вписывается в эту школу мысли.
Что такое волновая теория Эллиотта? Как торговать волновым паттерном Эллиотта? Какие стратегии использовать с этим расширенным техническим индикатором Elliott Wave? Вот ответы на эти вопросы, которые помогут вам включить волновой паттерн в вашу внутридневную торговую стратегию.
Паттерн волн Эллиотта – Истоки
В 1930-х годах Ральф Нельсон Эллиотт, рыночный аналитик и бухгалтер, представил свою волновую теорию. В то время считалось, что рыночные движения не подчиняются точному правилу (не считая хаотической природы колебаний), и Эллиот выступал против этих идей.
Теория основана на изучении графиков финансовых показателей за 75 лет. Первоначально конфиденциальная, теория Эллиотта стала известна в 1935 году, когда ее изобретатель использовал ее для предсказания краха фондового рынка.
В начале 1940-х годов волновая теория получила дальнейшее развитие. В частности, Эллиот интегрировал различные модели человеческого поведения, используя соотношение Фибоначчи. Он собрал большую часть своих знаний в книге «Естественный закон: тайна Вселенной».
Американский аналитик, вдохновленный теориями Чарльза Доу и Леонарда Фибоначчи, утверждает, что рынком движут несколько циклов схожей формы, состоящих из восьми волн.
Теория Чарльза Доу предполагает, что существуют три основные тенденции, влияющие на цены акций, а именно первичная, вторичная и третичная тенденции. Леонардо Фибоначчи, в свою очередь, является источником теории золотого сечения, которая также широко распространена в мире трейдинга.
Первоначально отвергнутая волновая теория Эллиотта вновь всплыла на поверхность в 1980-х годах, отчасти благодаря работам и публикациям американского писателя и финансового аналитика Роберта Пректера.
Что такое волновая теория?
Волновая теория Эллиотта устанавливает принципы, которые позволяют техническим аналитикам идентифицировать волны, то есть циклы в эволюции цены конкретного актива. Как только существующие волны идентифицированы, можно попытаться предвидеть следующую волну, используя общую последовательность, описанную теорией.
Определение паттерна волны Эллиотта
Волновая теория Эллиотта по определению является инструментом технического анализа.
Этот метод позволяет предвидеть будущие движения рынка. Он идентифицирует паттерны разной величины и продолжительности, которые повторяются в циклах, состоящих из волн. Таким образом, распознавание этих циклов и образующей их волны в данный момент равнозначно предсказанию эволюции рынка.
Волновая теория Эллиотта основана на двух факторах:
- психология рынка
- природные формы и явления
Рассматриваемые волны чередуются между подъемом и падением, импульсом и коррекцией, предсказуемым и непредсказуемым движением. Поскольку этот паттерн бесконечно повторяется на рынках и во всех масштабах, его называют «фрактальной последовательностью» или фрактальным индикатором.
Хотя для использования на финансовых рынках требуется большой опыт, волновая теория Эллиотта представляет собой простую для понимания концепцию.
Основные принципы волнового паттерна
Конкретно цикл состоит из 8 волн, разделенных на две фазы:
- основной тренд (бычий или медвежий) состоит из 5 волн;
- коррекционный тренд, компенсирующий (только частично) первоначальный тренд, состоящий из 3 волн.
Полезно знать: такой краткосрочный цикл может содержаться в другом долгосрочном цикле.
Весь цикл состоит из чередующихся импульсных волн (которые следуют основному тренду) и коррекционных волн. Это наблюдение вытекает из фундаментального принципа волновой теории Эллиотта: за любым рыночным действием (ростом или падением) следует реакция (обратный тренд).
Наконец, обратите внимание, что за любым конечным циклом следует другой цикл.
Объяснение паттерна волн Эллиотта
Паттерн состоит из волн и подволн, в частности пяти импульсных волн и трех коррекционных волн.
Импульсные волны
- Волна 1: Это импульсное движение в направлении тренда.
- Волна 2: небольшое коррекционное движение, указывающее на присутствие «медведей».
- Волна 3: Это движение больше всего нравится трейдерам. Обычно отскок тренда после второго хода подтверждает восходящий тренд волны, на котором трейдеры входят в рынок. Волна 3 обычно самая бурная, когда цены показали самый большой рост.
- Волна 4: Еще одно коррекционное движение, которое занимает немного больше времени, чем предыдущая коррекция.
- Волна 5: восходящий тренд, указывающий на высшую точку восходящего тренда. Эта волна менее убедительна, чем третья волна, и в целом ненамного превосходит ее. Более того, между «пиками» под номерами 3 и 5 нередко наблюдаются дивергенции при использовании других технических индикаторов, таких как RSI, MACD, ROC и т.д.
Коррекционные волны
- Тренд А: это движение, противоположное тренду. Обратите внимание, что это движение пробивает синий восходящий тренд. Это признак или подтверждение того, что мы имеем дело с разворотом тренда.
- Тренд B: этот ход может вас озадачить. Все потому, что технически это «коррекция коррекции».
- Тренд C: это последний тренд волн Эллиотта. Он противоположен общему тренду и следует направлению коррекции.
Волны Эллиотта применимы как к восходящему, так и к нисходящему движению.
Что немного сложно с волнами Эллиотта, так это различать первые этапы, а затем входить «в середину». Таким образом, наиболее распространенным случаем является торговля на коррекциях после выявления первых 5 волн.
Паттерн «Высокая волна»
Этот паттерн не указывает на бычий или медвежий тренд на рынках. Это указывает на нерешительность, поскольку продавцы и покупатели конкурируют за то, чтобы подтолкнуть рыночные цены в определенном направлении.
Фитиль указывает на большое количество ценовых колебаний, но обычно цены близки к уровню открытия. Пока продавцы снижают цены, покупатели пытаются сделать наоборот.
Давайте посмотрим, как читать эту модель, используя примеры фондового рынка. Если цена акции растет и появляется фигура высокой волны, это может указывать на консолидацию цены. После нескольких колебаний цена, которая колеблется от максимума к минимуму, может пробить его и продолжить рост. Если вы заметили это на фондовом рынке, лучше подождать день или около того, прежде чем принимать решение о сделке.
Преимущества и недостатки волнового паттерна
Теория волн Эллиотта — это инструмент технического анализа, применимый ко всем временным рамкам и большинству активов. Акции, валюты и товары являются идеальными примерами реализации этого метода.
Целесообразно использовать данные исторических графиков, чтобы научиться обнаруживать волны, как в стратегии скальпинга, так и в дневной торговле или торговле на колебаниях.
Волны Эллиотта также можно использовать на бычьем или медвежьем рынке, в стратегии торговли по тренду. Торговля волнами Эллиотта также требует прогнозирования нескольких сценариев (импульс или коррекция).
Полезно знать: если вы хотите открыть позицию по волнам Эллиотта, вы должны следовать правилам управления капиталом. Не забудьте ввести соответствующие ордера тейк-профит и стоп-лосс!
Однако имейте в виду, что, несмотря на свою очень схематичную форму, теория волн Эллиотта длинна и сложна в применении к финансовым рынкам. Дифференциация и идентификация правильной волны иногда требует усилий.
Зачем использовать новый паттерн, если паттерн Волн Эллиотта очень похож на MACD? Просто потому, что трейдеры, которые использовали теорию волн Эллиотта для определения рыночных фаз, заметили, что индикатор помогает им идентифицировать разные фазы волн. Базовая настройка позволяет подтвердить наличие волн и лучше определить их начало и момент перехода от одного тренда к другому.
За кажущейся простотой умение рисовать волны Эллиотта и торговать по этой теории требует большой практики. Но теперь у вас есть вся информация и методы для реализации такой стратегии.
Волновой паттерн – Основные моменты
Ральф Нельсон Эллиот изобрел волновую теорию в трейдинге почти столетие назад. Это углубленный анализ, дающий полную картину динамики рыночных цен. Согласно этой теории волновой торговли, рынки, находящиеся в восходящем или нисходящем тренде, можно разделить на определенные волны.
Волновая теория основана на психологии и эмоциях инвесторов и трейдеров. Эта теория используется многими приверженцами технического анализа. Его популярность объясняется тем, что теория может точно указывать области разворотов цены.
Таким образом, можно предсказать максимумы и минимумы цен. Волны Эллиотта основаны на определенной последовательности и особенностях инструмента Фибоначчи.
Он предсказывает направление цен на финансовых рынках и поведение потребителей. Кроме того, собственники квартир активно используют его для перехода с валютной ипотеки на новую с более выгодными условиями.
Всегда следует помнить, что это теория, которая пытается рационализировать субъективность человеческих импульсов, особенно реакции инвесторов. Так что это не применение простой математической формулы. Не все трейдеры одинаково интерпретируют эту теорию. Волновой анализ, с другой стороны, помогает понять динамику трендов и предлагает более глубокое понимание ценовых движений.