Разбор индексов Russell 1000 и Russell 2000

Термин «индекс Russell 1000» относится к индексу фондового рынка, используемому инвесторами в качестве ориентира. Он является частью более весомого индекса Russell 3000 и представляет 1000 крупнейших компаний США по рыночной капитализации.

Рыночная капитализация – это общая стоимость всех акций компании. Она рассчитывается путем умножения цены акции на общее количество акций в обращении.

Russell 1000 принадлежит и управляется британской группой FTSE Russell Group, где Russell 1000 является «фишкой» для крупных инвестиций.

Как составляется рейтинг Russell 1000?

Чтобы определить рейтинг акций Russell 1000, компания ранжирует все акции Russell 3000 по рыночной капитализации. Затем она определяет точку отрыва рыночной капитализации 1000-й акции.

Эта контрольная точка является базовой рыночной стоимостью, которая определяет соответствие индекса требованиям. Многие акции меняются местами между Russell 1000 и Russell 2000 во время ежегодной реорганизации. Однако решающим фактором являются изменения вокруг точки разрыва рыночной стоимости.

Состав Russell 1000 меняется каждый май. Тем не менее, новые акции рассматриваются на предмет включения в индекс при первичном публичном размещении (IPO) каждый квартал.

Когда новые компании выходят на биржу, они будут включаться в индекс каждый квартал, если стоимость этих акций превышает порог рыночной стоимости. По этой причине в Russell 1000 может быть размещено более 1 000 акций.

Ниже мы приводим список 10 крупнейших компаний Russell 1000 по рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2021 года.

• Apple (AAPL)
• Microsoft (MSFT)
• Amazon (AMZN)
• Facebook (FB)
• Alphabet Inc CI A, Google (GOOG)
• Alphabet Inc CI C, Google (GOOG)
• Tesla (TSLA)
• Berkshire Hathaway (BRK.A)
• JP Morgan Chase & Co. (JPM)
• Johnson & Johnson (JNJ)

Что такое индекс Russell 2000?

Индекс Russell 2000 отслеживает 2000 компаний с наименьшей рыночной капитализацией, входящих в его материнскую компанию – индекс акций Russell 3000. Остальные 1000 компаний входят в индекс Russell 1000 с крупной капитализацией.

Компании с малой капитализацией в индексе Russell 2000 составляют гораздо меньшую долю фондового рынка США – около 10% от общей рыночной капитализации – чем компании в индексе Russell 1000.

Для сравнения, акции крупного капитала Russell 1000 составляют около 92% фондового рынка США.

Как определяется рейтинг Russell 2000?

Чтобы определить, какие компании входят в список, FTSE Russell Group ранжирует каждую компанию в Russell 3000 по рыночной капитализации. Затем она делит верхнюю треть компаний на индекс Russell 1000 и нижние две трети на индекс Russell 2000.

Каждый год в мае FTSE Russell Group проводит повторную оценку компаний, чтобы определить, насколько обоснованным является их текущее распределение. Это происходит потому, что со временем компании меняют размер или закрываются, и могут появиться новые компании, достойные включения в индекс.

В период между ежегодными рейтинговыми днями и реорганизациями каждый квартал в индекс Russell 2000 могут добавляться компании, имеющие право на участие в первичных публичных размещениях (IPO). Таким образом, индекс Russell 2000 иногда может отслеживать более 2000 акций.

Ниже представлены 10 крупнейших компаний Russell 2000 по рыночной капитализации по состоянию на 30 апреля 2021 года.

• Caesars Entertainment (CZR)
• Novavax Inc (NVAX)
• Penn National Gaming (PENN)
• Plug Power (PLUG)
• Darling Ingredients (DAR)
• Restoration Hardware (R.H.)
• Lithia Motors (LAD)
• Gamestop (GME)
• Corp Builders Firstsource (BLDR)
• Deckers Outdoor (DECK)

Как вы можете инвестировать в Russell 1000 и Russell 2000?

Инвесторы могут воссоздать индекс Russell 1000 или Russell 2000, покупая по отдельности акции каждой компании, входящей в этот индекс. Однако гораздо проще инвестировать в биржевой фонд Russell 1000 или Russell 2000 (ETF) или индексный фонд, предназначенный для воспроизведения показателей индекса.

Многие брокерские конторы предлагают ETF и индексные фонды Russell 1000 и 2000. Тем не менее, вы не можете приобрести фонды Russell 1000 и 2000 непосредственно у FTSE Russell Group.