Проблемы торговых стратегий

Финансовый мир полон маркетологов торговых стратегий. Однако подавляющее большинство этих стратегий не подходят для инвестирования. Они и не изучаются тщательно, и не соотносятся с глубоким знанием рынка.

Действительно важно помнить, что если вам все-таки удалось совершить пару хороших сделок, то это еще не значит, что вы стали великим трейдером.

Удачливые дураки не имеют ни малейшего подозрения, что они то и могут быть удачливыми дураками. Они не знают, что принадлежат к такой категории и будут действовать так, как будто они заслужили эти деньги.

Обычно, когда трейдеры попадают на рынок, то они изучают один или два индикатора и создают свою стратегию. Может им и повезет, однако через некоторое время они поймут, что не смогут зарабатывать деньги на рынке на постоянной основе. В конце концов, они решают писать книги и продавать свои знания как еще один способ заработать на этом.

Как наблюдать за фондовым рынком и делать из этого точные выводы

Допустим, у нас есть группа трейдеров, чьи стратегии для нас лучше средних. В половине случаев у них будет хороший год, в другой половине – плохой, у половины из них будет один прибыльный год, у четверти — два хороших года подряд, и так далее.

Чем больше вы смотрите на колебания рынка, фондового рынка и вашего портфеля, тем меньше смысла в ваших наблюдениях. Так что будьте осторожны, не смотрите на движения фондового рынка вверх и вниз в реальном времени и не думайте, что вы чему-то учитесь.

Фондовый рынок ничем не отличается от любой другой области исследования, в которой мы сначала наблюдаем за поведением. Позже, из него мы должны делать выводы, которые всегда будут гипотезами. Изучение фондового рынка не отличается от изучения природы. Для получения точных выводов, мы применяем тот же метод, что и при попытках познать природу:

1. Предложите проблему.
2. Понаблюдайте за проблемой.
3. Найдите теорию, которая это объясняет.
4. Делайте прогнозы на основе этой теории.
5. Проверьте эти прогнозы, проводя эксперименты или наблюдения.
6. Если результаты согласуются с теорией, вернитесь к четвертому шагу, если нет, вернитесь к третьему.

Почему количественная торговля намного прибыльнее и безопаснее, чем любая торговая стратегия технического анализа?

Количественная торговля позволяет нам избежать шума небольших рыночных событий. Это позволяет нам рационально учиться и иметь хорошее представление о том, что мы собираемся делать, и инвестировать в соответствии с разумными критериями.

После того как мы разработали наши взгляды, количественная торговля позволяет нам проверить их с помощью бэктестов, прежде чем применять. В конце концов, мы знаем, что не путаем удачу с хорошо выполненной работой.

Неважно, как часто что-то удается, если неудача обходится слишком дорого. Это создает для нас стресс, и в конце концов, в лучшем случае, мы ничего не получим, в худшем — все потеряем.

Количественная торговля: более высокая прибыльность

Количественная торговля позволяет нам разрабатывать стратегии, которые мы можем взвесить с помощью четких и подробных исследований, а они уже предлагают нам достаточные гарантии и контроль рисков. Нам надо знать, что мы не разоримся, как 98% трейдеров, которые приходят на рынок. К тому же в долгосрочной перспективе это намного выгоднее и безопаснее.

С количественной торговлей вы можете перейти на новый этап торговли. Если вы хотите узнать о нем больше, то мы разберем его в следующей статье.