Какие валютные пары коррелированы?

В финансовом мире корреляция представляет собой взаимосвязь между активами. Давайте посмотрим, какова корреляция в торговле на рынке форекс, какие валютные пары взаимосвязаны и как использовать это в своих интересах при торговле на валютном рынке.

Диапазон коэффициента корреляции

Корреляция между валютными парами может быть положительной и отрицательной, и ее измеряет коэффициент корреляции.

Но как определить, какие валютные пары коррелированы и в какой степени? Коэффициент корреляции между двумя валютами может изменяться от -1 до +1. Иногда его можно выразить как от -100 до +100. Когда корреляция равна +1, это означает, что обе пары движутся в одном направлении 100% времени. С другой стороны, если коэффициент корреляции равен -1, то две пары все время движутся в двух противоположных направлениях.

Коэффициент 0 означает, что пары не имеют корреляции между собой. Диапазон от -1 до +1 представляет собой пространство для маневра для степеней корреляции. Если он превышает 70% в положительном или отрицательном направлении, мы можем сказать, что валюты движутся по-разному. Если показатель ниже 60, то корреляции нет.

Товары, связанные с валютными парами

Валютные пары коррелируют друг с другом. Но они также могут соотноситься с товарами. Это связано с тем, что некоторые товары занимают важное место в экономике некоторых стран. Например, Австралия занимает второе место в мировом рейтинге стран-производителей золота. Таким образом, этот товар имеет большое влияние на экономику страны, и, следовательно, пара AUD/USD коррелирует с динамикой цены на золото.

Что касается нефти, Канада – страна с высоким уровнем добычи нефти. Цена на нефть оказывает влияние на пару USD/CAD. Вы также должны знать, что коэффициенты корреляции вовсе не статические числа. Напротив, это нечто весьма динамичное.

Как реализовать корреляцию в торговле на рынке форекс

Если вас интересует торговля определенными валютными парами на основе корреляции, давайте посмотрим, как это сделать.

1. Две пары коррелированы:

Если две валютные пары коррелированы, это означает, что они движутся в одно и то же время в одном направлении. Но у вас нет стратегического интереса открывать позицию по обеим парам одновременно. Таким образом, вы можете занять новые позиции только по одной из двух валютных пар. Это называется пирамидингом, и на стратегическом уровне это выгодно.

2. Две пары не находятся в корреляции:

Это может быть отличной возможностью, если вы хотите вложить деньги в каждую из двух пар.

С другой стороны, всегда будьте осторожны и ждите подходящего времени для этого, например, когда ваша первая позиция находится под хеджированием.

Валютные пары с сильнейшей положительной корреляцией

Давайте посмотрим, какие валютные пары имеют положительную корреляцию. Обычно это валюты тесно связанных экономик. Возьмем, к примеру, экономику Великобритании, японскую экономику и экономику США. Комбинация этих валют дает самые сильные коррелированные валютные торговые пары.

Или же давайте сосредоточимся на положительной корреляции валютных пар EUR/USD и GBP/USD. Корреляция этих пар превышает 80%, что означает, что восходящий или нисходящий тренд одной пары идет параллельно с другой. Изменения происходят только в 10% случаев. Внезапные отклонения всегда возможны из-за множества факторов, например, политических или экономических событий. Обычно эти пары движутся в одном направлении.

Сильная корреляция, особенно для EUR/USD и GBP/USD, вытекает из того факта, что базовая или денежная валюта одинакова – USD. Каждое изменение, касающееся силы экономики США и, следовательно, валюты США, будет отражаться на конкретной торговой валюте. Например, в случае роста уровня безработицы доллар США падает, а валютная пара EUR/USD растет. То же самое касается GBP/USD.

Среди других пар, идущих в том же направлении, наиболее сильную корреляцию имеют AUD/USD, NZD/USD, EUR/JPY, AUD/JPY и NZD/JPY. Динамика и амплитуда их движений могут сильно различаться.

Сильнейшие валютные пары с отрицательной корреляцией

Среди пар, которые имеют тенденцию двигаться в диаметрально противоположных направлениях, можно отметить следующие: USD/CHF, USD/JPY, USD/CAD, USD/NOK, USD/SEK, USD/DKK, USD/SGD.

Возьмем, например, отрицательную корреляцию между EUR/USD и USD/CHF. Когда первая пара идет вверх, другая будет иметь тенденцию к снижению, и наоборот.

Причина такой сильной отрицательной корреляции заключается в том, что эти пары имеют общую валюту – доллар США. Но произойдет обратное если сравнивать с примером положительной корреляции. Во время экономического кризиса люди ищут безопасный актив, такой как доллар США. Доллар США укрепляется, понижая валютную пару EUR/USD, но укрепляя пару USD/CHF. Кроме того, евро и швейцарский франк укрепляют сильные экономические отношения и являются крупными торговыми партнерами, которые отражают тенденции валютных пар.