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Sistema de Turtle Trading- ¿Qué es?

 

¿Qué son los traders tortuga y los sistemas de trading tortuga? Para responder a estas preguntas, echemos un vistazo a este experimento comercial que marcó la historia del trading.

Turtle Traders: El grupo de traders proviene del experimento de trading con tortugas de Richard Dennis

A principios de los 80′, Richard Denis, un trader profesional, se hizo especialmente famoso por convertir una apuesta inicial de 5000 dólares en 100 millones. Su sistema de trading de tortugas fue producto de una discusión con su compañero trader William Exckardt. Este sistema se convirtió en uno de los más famosos sistemas de seguimiento de tendencias.

 

Richard Dennis consideraba que cualquiera podía aprender a operar en el mercado de futuros. Para convencer a su amigo trader William Eckhardt de la validez de esta teoría, realizó un estudio en este sentido.

El Sistema de Trading de la Tortuga: Cómo se desarrolló el experimento de las tortugas

En 1983, Richard Dennis formó un grupo de 23 personas (21 hombres y dos mujeres). Se les llamó el grupo de Turtle Traders, en referencia a una cita de Richard Dennis, «vamos a criar a los traders como se crían las tortugas en Singapur».

 

Les enseñó una estrategia de trading de tortugas durante dos semanas. Luego les dejó aplicar esta estrategia de trading durante cinco años. Previamente les dio a cada uno un millón de dólares de su fortuna personal.

 

Las enseñanzas de Richard Dennis se basan en un sistema sencillo para seguir las tendencias y la volatilidad de los mercados. Enseñó a sus aprendices a comprar o vender en función de los movimientos de los precios. La regla general de las operaciones es comprar cuando los precios superan su rango reciente y vender cuando los precios caen por debajo de su rango reciente.

Los mercados negociados en el experimento de sistemas de seguimiento de tendencias:

– Materias primas como el café, el cacao, el cobre, el azúcar, la plata y el algodón

– Comercio de acciones de tortuga

– Bonos: Bonos del Tesoro estadounidense a 30 y 10 años

– Energía: aceite de calefacción, aceite de crucero

– Divisas: El dólar canadiense, el franco suizo, la libra esterlina y el yen japonés. Además, dos mercados ya no existen: El marco alemán y el franco francés.

Reglas Turtle Trading

Los traders de las tortugas obtuvieron las especificaciones sobre cómo aplicar una estrategia de seguimiento de la tendencia. Por lo tanto, el objetivo era seguir las tendencias, comprar futuros brotes al alza y vender en corto en los brotes a la baja.

 

Básicamente, significa comprar un nuevo máximo de ruptura de 20 días como señal de entrada.

 

La idea y los parámetros exactos de las operaciones fueron un secreto durante muchos años después del experimento.

 

Hoy en día incluso están sujetos a derechos de autor.

 

Sin embargo, algunas reglas generales pueden percibirse claramente a partir de su experimento.

 

– Prestar atención a los precios más que a la información de los medios de comunicación a la hora de tomar una decisión de trading.

– Sé flexible a la hora de establecer los parámetros de la señal de compra o venta.

– Prueba tus parámetros para varios tipos de mercados para averiguar lo que funciona mejor.

– Planifica tus puntos de entrada y salida. Conoce cuándo tomar beneficios y poner stop loss: Punto de entrada: Comprar una vez que el precio supere el máximo de 20 días. Poner un stop loss en el mínimo de 10 días.

– Calcular la volatilidad utilizando el rango medio verdadero es aconsejable para variar el tamaño de la posición.

– Tomar una posición larga en un mercado menos volátil. Las posiciones cortas son para los mercados más volátiles.

– Gestión del riesgo: Sólo pon en riesgo el 2% de tu cuenta de trading

 

Las reglas originales de trading de las tortugas son más complejas, ya que se opera tanto en rupturas a largo como a corto plazo.

 

Lectura de Velas

Tendencia Bajista:

– Detectar un nuevo máximo de 20 velas

– Asegúrate de que el cierre está por debajo del máximo anterior (falsa ruptura alcista)

– Asegúrate de que el máximo anterior está separado del nuevo máximo por al menos 3 velas (algunos operadores requieren 2)

– Se espera una continuación bajista

Tendencia Alcista:

– Detecta un nuevo mínimo de 20 velas

– Asegúrate de que el cierre está por encima del mínimo anterior (falsa ruptura bajista)

– Asegúrate de que el mínimo anterior está separado del nuevo mínimo por al menos 3 o 2 velas.

– Se espera una continuación alcista

Resultados del Sistema de Trading de Turtle

Después de 5 años, el grupo Turtle terminó con la friolera de 175 millones de dólares al final del experimento. La inversión inicial de 23 millones de dólares se ha multiplicado por más de 7.

 

El resultado del experimento demostró que los nuevos traders pueden aprender a operar con éxito. Uno de los miembros del grupo de las tortugas, Russel Sands, afirma que la estrategia sigue funcionando.

 

Sands afirma que con la inversión inicial de 10.000 dólares, se puede terminar con 25.000 dólares en un año, utilizando el sistema de la tortuga.

¿Puede Seguir Funcionando el Sistema de Trading de la Tortuga?

Una combinación de las reglas básicas de la estrategia de la tortuga con otras estrategias puede aumentar tus posibilidades de beneficio sin importar si vas en largo o en corto.

 

La idea central se reduce a la compra de rupturas mientras se cierran las operaciones cuando los precios se consolidan y viceversa.

 

El experimento del sistema de trading de tortugas tuvo un gran éxito. Sin embargo, como cualquier estrategia de trading, ésta también tiene aspectos negativos y positivos.

 

Lo que ocurre con los sistemas de seguimiento de tendencias en el comercio es que las caídas pueden ser especialmente profundas, y la mayoría de las rupturas resultan ser movimientos falsos. De ahí que el resultado sea un gran número de pérdidas.

 

En las dos últimas décadas, el resultado no se acercó ni siquiera a los del experimento.

Teniendo en cuenta la disminución de la tasa de éxito, cabe preguntarse si el sistema de seguimiento de tendencias está muerto. Echemos un vistazo al núcleo del seguimiento de tendencias:

 

– Comprar alto, vender más alto

– Vender a la baja, cubrir a la baja

– Arriesgar una parte de su capital por operación

– Opera en varios mercados tanto como sea posible

– Sigue la tendencia siguiendo el stop loss

Las Reglas Modificadas Dan Buenos Resultados

Una ligera modificación de las reglas del sistema de tortuga ha demostrado buenos resultados en base a los últimos datos del trading en acciones de tortuga.

 

Comparando estas reglas generales de trading de tendencia y las reglas del sistema de tortuga, puede mejorar este último exponiéndose a tantos mercados como sea posible.

 

Por ejemplo, puede incluir más materias primas, pares de divisas como USD/MXN, USD/ZAR, USD/INR, USD/RUB, e índices como el S&P 500, Nasdaq, Euro Stoxx, etc.

 

Además, puede reducir el riesgo por operación, arriesgando un 1% a la cuenta en lugar de un 2%.

 

También, aumentar la duración de la ruptura y comprar una vez que el precio supere el máximo de 200 días en lugar de una ruptura de 20 días.

¿Qué Pueden Aprender los Traders de esta Estrategia?

El experimento de la tortuga se ha convertido en una de las historias de trading más famosas. El sistema de trading de la tortuga demuestra la importancia de la rigurosidad en el trading. Sin embargo, también requiere mucho capital en la base y no es necesariamente fácil cuando se es un trader novato.

 

La historia de un grupo de traders novatos que aprendieron a obtener grandes beneficios es una de las leyendas bursátiles más destacadas. También es un gran ejemplo de cómo atenerse a una serie de criterios específicos podría ayudar a los operadores a obtener rendimientos más significativos. Sin embargo, el resultado está cerca de lanzar una moneda, y por lo tanto, depende de ti averiguar si este sistema es para ti.

 

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