¿Qué es el trading exponencial y cómo lo adoptan los operadores?
La media móvil exponencial es una de las herramientas financieras utilizadas para optimizar la compra y venta de activos mediante un estudio en profundidad de indicadores y gráficos. Su fórmula de cálculo la distingue de otros indicadores. El trading exponencial se basa en la utilización de las medias móviles exponenciales. Es una de las estrategias de trading más utilizadas.
¿Qué es una media móvil?
Las medias móviles indican el precio medio de un activo en un periodo determinado. Hay muchas formas de calcular la MA. Por eso hay varios tipos de medias móviles. Las llamamos móviles porque cuando el precio se mueve, los datos se actualizan en el cálculo y modifican el precio medio.
La media móvil es probablemente el indicador técnico más conocido. Proporciona una curva de precios suave. Gracias a ello, podemos ver con mayor claridad la tendencia actual. Para obtener esta suavidad, elegimos el número de periodos para calcular la media móvil. Por ejemplo, en el ejemplo anterior, tenemos una media móvil de 21 periodos en naranja y una media móvil de 100 periodos en rojo. Veamos ahora cómo se calculan los 2 tipos de medias más comunes.
¿Qué es la media móvil exponencial en el trading?
Los inversores utilizan el indicador de media móvil para ampliar las principales zonas de negociación y detectar las principales tendencias.
Este indicador ayuda a aislar la tendencia principal del mercado. Además, sirve para señalar la ausencia de tendencia o el cambio de tendencia. En cuanto a las medias móviles, podemos distinguir entre simple y exponencial. Utilizar la última en tus operaciones significa que estás haciendo trading exponencial.
En las siguientes líneas, analizamos la media móvil exponencial y sus características frente a la media móvil simple. De esta forma, sabrás mejor cuál elegir para tus operaciones.
¿Qué es una media móvil exponencial?
La media móvil exponencial es un indicador financiero que forma parte integrante del análisis técnico, uno de los métodos analíticos propios del trading. La media móvil exponencial, también llamada EMA, forma parte de la familia de las medias móviles.
Se denomina EMA en inglés (Exponential Moving Average) y permite al inversor aplicar sus opciones de trading gracias a una aprehensión optimizada de la evolución del mercado, en particular de los cambios de tendencia alcistas o bajistas.
La media móvil exponencial pretende confirmar una tendencia ya existente, detectar un cambio de tendencia y permitir al comprador o al vendedor identificar el momento adecuado para actuar, en este caso, la gestión de un activo financiero. Da más importancia a las fluctuaciones recientes.
¿Cómo calcular una media móvil exponencial?
La fórmula de cálculo de la media móvil exponencial sigue siendo más compleja que la de otras medias móviles. Se calcula teniendo en cuenta tres elementos: el multiplicador, el precio actual y la media móvil exponencial del día anterior.
Para calcular la EMA, el multiplicador debe expresarse en porcentaje. El precio actual define el valor del activo analizado en el momento T, y la media móvil exponencial del día anterior recoge lógicamente el valor de la EMA del día anterior.
La fórmula para calcular la media móvil exponencial es, por tanto, la siguiente MME = MME [N-1] + M x (Precio [N] – MME [N-1]). M designa el multiplicador, MME [N-1] la media del día anterior y Precio [N] el precio actual.
Negociación exponencial: medias exponenciales dobles y triples
En el trading exponencial, se pueden utilizar EMA dobles y triples. Con un multiplicador del 75% y un precio actual de 215, la media móvil exponencial podría ser ligeramente superior a 203, siempre que la fórmula de cálculo se aplique correctamente.
En este escenario, las señales de compra estarán presentes cuando el precio del activo esté por encima de la EMA, y las señales de venta se enviarán con el precio del activo por debajo de la EMA.
Media móvil exponencial doble
La media móvil exponencial puede duplicarse. Este indicador, desarrollado por Patrick Mulloy en 1994, suaviza las series de precios, así como los valores de otros indicadores financieros. Además, permite limitar el impacto de las señales falsas y, por tanto, dar indicaciones más ajustadas a la realidad.
Triple exponential moving average
Por último, existe una fórmula de cálculo adicional para definir la media móvil exponencial triple. Creada por Patrick Mulloy, la triple MME se basa en una fórmula de cálculo similar a la de la doble MME. La media móvil exponencial triple es una alternativa a las medias móviles clásicas. También se utiliza con fines de enderezamiento.
Si se pregunta cuáles son las mejores medias móviles para el swing trading, según los expertos, no hay nada mejor que la EMA de 20 días o la de 50 días.
Cómo utilizar la media móvil exponencial
El marco temporal
El periodo varía en función del mercado y del operador. Por lo tanto, es necesario identificar las medias móviles que mejor interactúan con el mercado.
Marca tendencia
La ventaja de las medias móviles es que permiten ver la tendencia de un vistazo. Por debajo de la MA(100), nos encontramos en una tendencia bajista, y por encima, en una tendencia alcista. Por lo tanto, gracias a esta media, podrá elegir en qué dirección orientar sus posiciones durante el día.
Visualizar la tendencia de un activo es relativamente sencillo con las medias móviles:
Una tendencia alcista se caracterizará por una media móvil ascendente y la mayoría de las veces se asocia a un precio por encima de la media móvil.
Una tendencia bajista se caracterizará por una media móvil descendente y se asocia con mayor frecuencia a un precio por debajo de la media móvil.
Obtenga los niveles de soporte y resistencia.
Algunos operadores también utilizan las medias móviles exponenciales para visualizar las zonas clave de los precios:
Un precio de soporte: cuando los precios alcanzan la EMA o la cruzan en una tendencia alcista, esto puede indicar un próximo rebote.
Resistencia: cuando los precios alcanzan la EMA o la cruzan en una tendencia bajista, esto puede indicar una próxima recaída.
Encontrar puntos de entrada
El cruce de dos medias móviles a corto y largo plazo puede indicar un cambio de tendencia y podría abrir una posición. Por ejemplo, si la media móvil de 21 rompe al alza la media móvil de 100, podríamos ver ahí una señal de compra. En realidad, estas señales no son muy fiables. Las medias móviles se calculan en el pasado, por lo que las señales tienen un retraso, y los cruces llegan cuando la inversión de la tendencia ya está muy avanzada.
Los rebotes en las medias móviles pueden ser buenos puntos de entrada en la dirección de la tendencia actual. Las medias móviles actúan como resistencias.
Negociación exponencial y sistema de negociación cruzada
Algunas estrategias de negociación que utilizan medias móviles se basan en cruces, también llamados cruces, con precios u otra media móvil:
- Cuando los precios se cruzan por encima de la media móvil, indica una posible señal de compra.
- Cuando los precios se cruzan por debajo de la media móvil, indica una posible señal de venta.
- Cuando una media móvil corta cruza por encima de la media móvil larga, indica una posible señal de compra. Esta figura gráfica suele denominarse cruz dorada.
- Cuando una media móvil corta cruza por debajo de la media móvil larga, indica una posible señal de venta. Esta figura gráfica suele denominarse cruz mortal.
Ventajas de la operativa exponencial con el indicador EMA
- Estrategia de negociación popular entre operadores de todos los niveles que puede utilizarse en todos los mercados financieros.
- Las medias móviles exponenciales son fáciles de entender y de integrar en un sistema de negociación, por no mencionar que se adaptan a todos los tipos de negociación (scalping, day trading, swing trading, position trading).
- La tendencia principal se visualiza rápidamente en función de la posición de los precios en relación con la media móvil.
- Los precios tienden a reaccionar al contacto con una media móvil, lo que la convierte en una herramienta útil para determinar las zonas de precios clave.
- Una estrategia de negociación basada en medias móviles puede aprovechar las señales de compra y venta pertinentes. Además, el indicador también puede permitirle gestionar mejor sus posiciones de negociación mediante órdenes bursátiles de protección, como los stop-loss.
- Las medias móviles se utilizan en la construcción de otros indicadores como el MACD o las Bandas de Bollinger.
Limitaciones de la EMA
Utilizar la EMA en su estrategia de trading exponencial es muy útil. Sin embargo, al igual que cualquier otro indicador, éste tiene sus desventajas y limitaciones.
En lo que respecta a la EMA, la limitación consiste en el retardo, ya que el indicador se basa en el movimiento pasado de los precios. Todas las medias móviles tienen un gran inconveniente, y es que son indicadores rezagados.
Dado que las medias móviles se basan en datos pasados, experimentan un desfase temporal antes de reflejar un cambio de tendencia. El precio de una acción puede fluctuar enormemente antes de que una media móvil pueda indicar un cambio de tendencia. Una media móvil a corto plazo sufre menos retraso que una media móvil a largo plazo.
Conclusión:
La media móvil es probablemente el indicador más conocido. Es excelente para saber claramente cuál es la tendencia del mercado. El cruce de varias medias móviles puede indicar un cambio de tendencia. Sin embargo, estos cruces son tardíos, y la tendencia ya habrá avanzado bastante. Recomendamos utilizar este indicador más para seguir la tendencia y no para abrir posiciones en los retrocesos.
La media móvil exponencial busca confirmar una tendencia ya existente, detectar un cambio de tendencia y permitir al comprador o vendedor identificar el momento adecuado para la acción, en este caso, la gestión de un activo financiero. Da más importancia a las fluctuaciones recientes.
